ctnd
More exclusive indicators from loxx
Subscribe to Algx Trading for $120.00/month to get exclusive indicators by this author. You pay right on TradingView and can use them on your charts straight away.
Explore Algx TradingLibrary "ctnd"
Description:
Double precision algorithm to compute the cumulative trivariate normal distribution
found in A.Genz, Numerical computation of rectangular bivariate and trivariate normal
and t probabilities”, Statistics and Computing, 14, (3), 2004. The cumulative trivariate
normal is needed to price window barrier options, see G.F. Armstrong, Valuation formulae
or window barrier options”, Applied Mathematical Finance, 8, 2001.
References:
https://link.springer.com/article/10.1023/B:STCO.0000035304.20635.31
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504860210124607
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.353.1954&rep=rep1&type=pdf
The Complete Guide to Option Pricing Formulas, 2nd ed. (Espen Gaarder Haug)
CTND(LIMIT1, LIMIT2, LIMIT3, SIGMA1, SIGMA2, SIGMA3)
Returns the Cumulative Trivariate Normal Distribution
Parameters:
LIMIT1: float,
LIMIT2: float,
LIMIT3: float,
SIGMA1: float,
SIGMA2: float,
SIGMA3: float,
Returns: float.
Description:
Double precision algorithm to compute the cumulative trivariate normal distribution
found in A.Genz, Numerical computation of rectangular bivariate and trivariate normal
and t probabilities”, Statistics and Computing, 14, (3), 2004. The cumulative trivariate
normal is needed to price window barrier options, see G.F. Armstrong, Valuation formulae
or window barrier options”, Applied Mathematical Finance, 8, 2001.
References:
https://link.springer.com/article/10.1023/B:STCO.0000035304.20635.31
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504860210124607
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.353.1954&rep=rep1&type=pdf
The Complete Guide to Option Pricing Formulas, 2nd ed. (Espen Gaarder Haug)
CTND(LIMIT1, LIMIT2, LIMIT3, SIGMA1, SIGMA2, SIGMA3)
Returns the Cumulative Trivariate Normal Distribution
Parameters:
LIMIT1: float,
LIMIT2: float,
LIMIT3: float,
SIGMA1: float,
SIGMA2: float,
SIGMA3: float,
Returns: float.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.