Bear Call Spread auf SPY – ATH als natürliche Decke bis Fr.
IDEE:
Der
SPY notiert aktuell vorbörslich bei $736,65 – nach einem impulsiven Anstieg auf das Allzeithoch bei $749,62 ist der ETF in eine Konsolidierungsphase zurückgefallen und pendelt sich im Bereich der gelben Zone zwischen $734 und $740 ein. Der Rücklauf unter das ATH ist technisch bedeutsam: Das Hoch wurde nicht bestätigt, der Kurs handelt seither in einer engen Range ohne erneuten Ausbruchsversuch. Mit einem Verfall am Freitag, dem 22. Mai, und dem ATH bei $749,62 als natürlicher Decke bietet sich ein Bear Call Spread an, der die verbleibende Restlaufzeit und die klare Distanz zu den Strikes optimal nutzt. Die Prämieneinnahme von $11,00 pro Kontrakt ist bei einem Collateral von $300 skalierbar von 1 bis 10 Kontrakten planbar einsetzbar.
Setup:
Strategie: Bear Call Spread
Underlying: SPY @ $736,65 (vorbörslich)
Short Call Strike: $752
Long Call Strike: $755
Verfall: 22. Mai 2026
Net Credit: $11,00 / Kontrakt
Break-even: $752,11
Max. Gewinn: $11,00 / Kontrakt
Max. Verlust: $289,00 / Kontrakt
Collateral: $300,00 / Kontrakt
These
Das Allzeithoch desSPY bei $749,62 fungiert als starke technische Decke – ein nachhaltiger Ausbruch darüber bis Freitag ist angesichts der laufenden Konsolidierung statistisch unwahrscheinlich. Der Short-Strike bei $752 liegt rund 2,1% über dem aktuellen Kurs und nochmals $2,38 oberhalb des ATH, was einen doppelten Puffer schafft: Zuerst müsste das ATH gebrochen werden, dann weiterer Kaufdruck den Kurs bis über $752,11 treiben, bevor der Break-even überhaupt erreicht wird. Die kurze Restlaufzeit von zwei Handelstagen lässt den Zeitwert der OTM-Optionen rapide verfallen, was den Theta-Decay klar auf die Seite des Spread-Verkäufers stellt. Mit einem Delta von 0,051 auf dem Short-Leg ist die Sensitivität gegenüber Kursbewegungen gering, und der Long-Leg bei $755 begrenzt das Risiko strukturell auf $289 pro Kontrakt.
Risiko Management
Der kritische Trigger ist ein Tagesschluss desSPY oberhalb des Allzeithochs bei $749,62. Wird das ATH auf Daily-Basis klar gebrochen und der Kurs setzt den Aufwärtstrend Richtung $752 fort, wird der Spread sofort zurückgekauft, um den maximalen Verlust von $289 pro Kontrakt zu begrenzen. Ein impulsiver Intraday-Anstieg über $750 mit erhöhtem Volumen gilt als Frühwarnsignal und löst eine sofortige Lagebeurteilung aus – ohne auf den Tagesschluss zu warten.
Money Management
Kontrakte: 1–10 (skalierbar)
Collateral / Kontrakt: $300,00
Prämie / Kontrakt: $11,00
Max. Risiko: $289,00 / Kontrakt ($2.890 bei 10 Kontrakten)
Renditeziel: $11,00 in 2 Tagen (~3,67% auf Collateral / Kontrakt)
Disclaimer
Diese Idee spiegelt ausschliesslich mein persönliches Handeln und meine eigene Meinung wider. Sie dient rein zur Information und stellt keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Steuerberatung dar. Jeder Handel an den Finanzmärkten ist mit erheblichen Risiken verbunden – bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Optionsstrategien können komplexe Risikoprofile aufweisen und sind nicht für jeden Anleger geeignet. Bitte führe stets deine eigene Analyse durch.
Interessenskonflikt
Diese Idee wird exemplarisch mit 1 Kontrakt dargestellt. Meine tatsächliche eigene Position kann davon abweichen und grösser sein.
Der
SPY notiert aktuell vorbörslich bei $736,65 – nach einem impulsiven Anstieg auf das Allzeithoch bei $749,62 ist der ETF in eine Konsolidierungsphase zurückgefallen und pendelt sich im Bereich der gelben Zone zwischen $734 und $740 ein. Der Rücklauf unter das ATH ist technisch bedeutsam: Das Hoch wurde nicht bestätigt, der Kurs handelt seither in einer engen Range ohne erneuten Ausbruchsversuch. Mit einem Verfall am Freitag, dem 22. Mai, und dem ATH bei $749,62 als natürlicher Decke bietet sich ein Bear Call Spread an, der die verbleibende Restlaufzeit und die klare Distanz zu den Strikes optimal nutzt. Die Prämieneinnahme von $11,00 pro Kontrakt ist bei einem Collateral von $300 skalierbar von 1 bis 10 Kontrakten planbar einsetzbar.Setup:
Strategie: Bear Call Spread
Underlying: SPY @ $736,65 (vorbörslich)
Short Call Strike: $752
Long Call Strike: $755
Verfall: 22. Mai 2026
Net Credit: $11,00 / Kontrakt
Break-even: $752,11
Max. Gewinn: $11,00 / Kontrakt
Max. Verlust: $289,00 / Kontrakt
Collateral: $300,00 / Kontrakt
These
Das Allzeithoch des
SPY bei $749,62 fungiert als starke technische Decke – ein nachhaltiger Ausbruch darüber bis Freitag ist angesichts der laufenden Konsolidierung statistisch unwahrscheinlich. Der Short-Strike bei $752 liegt rund 2,1% über dem aktuellen Kurs und nochmals $2,38 oberhalb des ATH, was einen doppelten Puffer schafft: Zuerst müsste das ATH gebrochen werden, dann weiterer Kaufdruck den Kurs bis über $752,11 treiben, bevor der Break-even überhaupt erreicht wird. Die kurze Restlaufzeit von zwei Handelstagen lässt den Zeitwert der OTM-Optionen rapide verfallen, was den Theta-Decay klar auf die Seite des Spread-Verkäufers stellt. Mit einem Delta von 0,051 auf dem Short-Leg ist die Sensitivität gegenüber Kursbewegungen gering, und der Long-Leg bei $755 begrenzt das Risiko strukturell auf $289 pro Kontrakt.Risiko Management
Der kritische Trigger ist ein Tagesschluss des
SPY oberhalb des Allzeithochs bei $749,62. Wird das ATH auf Daily-Basis klar gebrochen und der Kurs setzt den Aufwärtstrend Richtung $752 fort, wird der Spread sofort zurückgekauft, um den maximalen Verlust von $289 pro Kontrakt zu begrenzen. Ein impulsiver Intraday-Anstieg über $750 mit erhöhtem Volumen gilt als Frühwarnsignal und löst eine sofortige Lagebeurteilung aus – ohne auf den Tagesschluss zu warten.Money Management
Kontrakte: 1–10 (skalierbar)
Collateral / Kontrakt: $300,00
Prämie / Kontrakt: $11,00
Max. Risiko: $289,00 / Kontrakt ($2.890 bei 10 Kontrakten)
Renditeziel: $11,00 in 2 Tagen (~3,67% auf Collateral / Kontrakt)
Disclaimer
Diese Idee spiegelt ausschliesslich mein persönliches Handeln und meine eigene Meinung wider. Sie dient rein zur Information und stellt keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Steuerberatung dar. Jeder Handel an den Finanzmärkten ist mit erheblichen Risiken verbunden – bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Optionsstrategien können komplexe Risikoprofile aufweisen und sind nicht für jeden Anleger geeignet. Bitte führe stets deine eigene Analyse durch.
Interessenskonflikt
Diese Idee wird exemplarisch mit 1 Kontrakt dargestellt. Meine tatsächliche eigene Position kann davon abweichen und grösser sein.
Trade ativo
Trade fechado: objetivo atingido
Aviso legal
As informações e publicações não se destinam a ser, e não constituem, conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, comerciais ou de outro tipo fornecidos ou endossados pela TradingView. Leia mais nos Termos de Uso.
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