Bandas de Bollinger - Estudo sobre o Indicador
Bandas de Bollinger são bandas desenhadas dentro e ao redor da estrutura de preços em um gráfico.
Seu propósito é fornecer definições relativas de alto e baixo;
Sendo os preços perto da banda superior que são os altos e os preços perto da banda inferior são os baixos.
A base das bandas é uma média móvel de tendência de médio prazo, podendo ser entendida como curto prazo também, dependendo do seu ponto de vista. Essa média é conhecida como faixa do meio e sua duração padrão é de 20 períodos.
A largura das bandas é determinada por uma medida de volatilidade chamada desvio padrão. Os dados para o cálculo da volatilidade são os mesmos dados usados para a média móvel.
As bandas superior e inferior são desenhadas a uma distância padrão de dois desvios padrão da média.
Sempre fique atento a qual média móvel e qual desvio padrão você vai usar, eles precisam estar em conjunto, para ter eficiência e de fato o indicador funcionar da maneira mais limpa possível, conforme você varia o comprimento da média móvel, também precisa varias o número de desvios padrão usados para traçar as bandas.
Uma média de 20 períodos por exemplo fornece uma boa base para a maioria das aplicações, mas algumas séries requerem períodos de tempo mais longos ou mais curtos.
Uma largura de banda de 2 desvios padrão fornece um ponto de partida igualmente bom, mas novamente encontra-se a necessidade de variação, sempre fique atento no ativo que você está operando e sempre faça seus backtest para validar naquele ativo que você opera.
Aqui está uma tabela para manter como base:
Aqui eu vou mostrar como vocês configura ela conforme os períodos e os desvios padrões:
Período 10 / Desvio Padrão 1,5
Período 20 / Desvio Padrão 2,0
Período 50 / Desvio Padrão 2,5
O que eu mais gosto de trabalhar e é o que JOHN BOLLINGER chamava de "The Squeeze"
Quando a volatilidade cai para um nível extremamente baixo, com isso as bandas fecham, isso você pode identificar sem utilizar nenhum indicador de volatilidade, apenas olhando para a formação das bandas que estão fechadas por um período significativo:
Exemplos de Bandas fechadas:
(O Aperto)
Exemplo do BINANCE:BTCUSD no gráfico de 5 minutos:
Exemplo do ACTIVTRADES:GOLD no gráfico de 5 minutos:
Exemplo do FX:EURUSD no gráfico de 5 minutos:
Exemplo do BMFBOVESPA:IBOV no gráfico de 5 minutos:
Exemplo do BMFBOVESPA:WIN1! no gráfico de 5 minutos:
Após as bandas se fecharem nós vamos esperar o que é chamado de The Squeeze, que é a abertura das bandas com volatilidade, quando entra em ação, uma consolidação começa;
A faixa de negociação resultante diminui drasticamente, a média achata e agora rastreia bem no centro da estrutura de dados;
As Bandas de Bollinger começam a apertar em torno da estrutura de preços e o palco está montado;
Porém nesse momento exige cuidado, há um truque para The Squeeze, a cabeça falsa.
Frequentemente, quando o fim de um Squeeze se aproxima, o preço realiza um pequeno movimento falso e, em seguida, vira abruptamente e surge na direção da tendência emergente;
Para lidar com esse Head Fake, você pode esperar que o movimento se desenvolva o suficiente para que haja poucas dúvidas sobre a natureza da tendência emergente.
Separei alguns exemplos desse Head Fake, para você não se precipitar e entrar em um movimento falso:
Exemplo em BMFBOVESPA:WIN1! de Head Fake:
Exemplo em ACTIVTRADES:GOLD de Head Fake:
Exemplo em BMFBOVESPA:WDO1! de Head Fake:
Exemplo em BINANCE:BTCUSD de Head Fake:
The Squeeze é um reflexo de baixa volatilidade e baixa volatilidade convida alta volatilidade para a mesa, então deve haver uma função oposta, um Squeeze reverso, The Expansion, e existe. No entanto, assim como os fundos são mais claros que os topos, um Squeeze é mais claro que uma Expansão;
Fiquem atentos a banda superior e a banda inferior, reparem em como elas se abrem após o período de acumulação;
E logo após acontecendo um Breakout;
Aqui eu adicionei o Candle Gatilho:
Exemplo do BMFBOVESPA:WIN1! no gráfico de 5 minutos:
Exemplo do BMFBOVESPA:WIN1! no gráfico de 5 minutos:
Exemplo do ACTIVTRADES:GOLD no gráfico de 5 minutos:
Exemplo do BINANCE:BTCUSD no gráfico de 5 minutos:
Exemplo do BITSTAMP:BTCUSD no gráfico de 5 minutos:
Exemplo do BMFBOVESPA:IBOV no gráfico de 5 minutos:
Exemplo do BMFBOVESPA:IBOV no gráfico de 5 minutos:
Agradeço a todos que leram até aqui o estudo, lembrando que as Bandas de Bollinger pode ser usada também com indicadores como por exemplo: o IFR, VOLUME ou MACD para ter confluências em suas análises, eu utilizo o Fibonacci.
Vai de cada comerciante fazer seus backtest e ver aquilo que funciona para cada período gráfico e para cada ativo;
Este não é um estudo completo, mas uma base para quem quer começar a entender sobre o indicador.
O estudo completo está em seu Livro:
BOLLINGER ON BANDAS DE BOLLINGER de John Bollinger, CFA, CMT.
Deixe seu comentário aqui em baixo sobre o que achou do estudo e caso tenha algo para acrescentar, terei o prazer de responder.
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Bovespa Mini Index Daily: Dynamic Rejection Following a Near-TouWe are adding the Brazilian Equity Market into our multi-asset coverage, analyzing the Bovespa Index Mini Futures ( BMFBOVESPA:WIN1! - BMFBOVESPA) on the Daily (1D) chart. The asset is flashing a textbook institutional defense setup following a deep macro correction.
### Technical Framework & Dynamic Support:
* **The 200 EMA Magnet:** After a steep corrective cycle from the April peaks, the mini index retraced aggressively into macro value territory. As highlighted inside the orange circle, the descent came to a sudden halt during a near-touch interaction with the rising **200-period Exponential Moving Average (Daily 200 EMA - purple line)**, which was tracking at **169,770** (currently hovering at **170,371**).
* **The Demand Absorption Candle:** The low of the daily session registered at **170,180**, missing a milimetric touch of the moving average by a tiny margin before aggressive dynamic buyers stepped in. The session responded with a powerful **+1.86%** bullish expansion candle, closing near local highs at **179,115**.
### Structural Outlook & Context:
The 200 EMA on the daily timeframe serves as the ultimate institutional line in the sand for a primary market cycle.
1. **The Bullish Rejection Signal:** The fact that the index printed a strong upside rejection candle immediately upon approaching the purple baseline indicates heavy liquidity absorption by institutional entities looking to defend the primary long-term uptrend.
2. **The Tactical Trajectory:** This successful defense sets up a short-term mean-reversion bounce. As long as the market validates structural acceptance above the newly established **170,000** psychological floor, momentum favors a technical recovery leg to test minor local supply layers overhead.
### Tactical Execution Mindset:
Shorting directly into a major, rising Daily 200 EMA baseline without a structural break carries a highly unfavorable risk-to-reward ratio. The optimal professional playbook involves monitoring lower timeframes (such as H4 or H1) inside this newly formed swing low to spot continuation patterns (like flags or minor retests) to position along the primary institutional buying impulse.
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📊 **ProData Chart** | By Rogerio Zaglia
*Technical Analysis, Price Action & Emerging Markets Strategy.*
⚠️ **Disclaimer:** For educational and informational purposes only. This technical study does not constitute investment advice or trading recommendations. 
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