OPEN-SOURCE SCRIPT
Implied Correlation Term Structure
I built this as a macro indicator that may help signal corrections when the spread between 1 month implied correlation and 3 month implied correlation moves between negative and positive levels. I used a rolling percentile rather than absolute levels in the table as implied correlation evolves over time.
While not meant to be used on its own, I think it could be useful as part of a macro regime to help determine the mean reverting nature of certain metrics such as implied correlation.
While not meant to be used on its own, I think it could be useful as part of a macro regime to help determine the mean reverting nature of certain metrics such as implied correlation.
Script de código aberto
Em verdadeiro espírito do TradingView, o criador deste script o tornou de código aberto, para que os traders possam revisar e verificar sua funcionalidade. Parabéns ao autor! Embora você possa usá-lo gratuitamente, lembre-se de que a republicação do código está sujeita às nossas Regras da Casa.
Aviso legal
As informações e publicações não se destinam a ser, e não constituem, conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, comerciais ou de outro tipo fornecidos ou endossados pela TradingView. Leia mais nos Termos de Uso.
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