OPEN-SOURCE SCRIPT
Hawkes Branching [N4]
hawkes branching [n4] — the math under crashes.
every crash has the same internal shape. each large move increases the chance of the next, the kernel sustains itself, then it does not. this indicator plots the line.
what it does
λ_t is the asset's own self-exciting intensity, recursive and bounded. when the kernel α·exp(-β·t) sustains itself, the branching ratio η = α/β crosses 1 — the regime moves from stable to explosive. plotted as a histogram + threshold band at η = 1 (the bifurcation line, dashed white).
multi-timeframe coupling on D / W / M, with the canonical non-repaint idiom (request.security on [1] offset, lookahead_on). most TV Hawkes scripts repaint the realtime higher-TF bar; this one does not.
regime states
inputs
reference
Bacry, Mastromatteo, Muzy 2015 — "Hawkes processes in finance" (Market Microstructure & Liquidity vol. 1).
open source. educational. NFA. the code does not solve the risk, it names it.
every crash has the same internal shape. each large move increases the chance of the next, the kernel sustains itself, then it does not. this indicator plots the line.
what it does
λ_t is the asset's own self-exciting intensity, recursive and bounded. when the kernel α·exp(-β·t) sustains itself, the branching ratio η = α/β crosses 1 — the regime moves from stable to explosive. plotted as a histogram + threshold band at η = 1 (the bifurcation line, dashed white).
multi-timeframe coupling on D / W / M, with the canonical non-repaint idiom (request.security on [1] offset, lookahead_on). most TV Hawkes scripts repaint the realtime higher-TF bar; this one does not.
regime states
- ESPERAR / wait — η stable, λ low (secondary color)
- ATENCION / attention — λ rising, η near 1 (primary lighter)
- REGIMEN / regime — λ explosive OR η > 1 (primary intense)
inputs
- α (jump magnitude): default 0.6, sensible range 0.3 to 1.0
- β (decay rate): default 1.2, sensible range 0.5 to 3.0
- exceedance percentile: default 90, can tune to 95 for quieter assets
- lookback: 252 trading days
- idioma / language: es | en (deck labels toggle)
reference
Bacry, Mastromatteo, Muzy 2015 — "Hawkes processes in finance" (Market Microstructure & Liquidity vol. 1).
open source. educational. NFA. the code does not solve the risk, it names it.
Script de código aberto
Em verdadeiro espírito do TradingView, o criador deste script o tornou de código aberto, para que os traders possam revisar e verificar sua funcionalidade. Parabéns ao autor! Embora você possa usá-lo gratuitamente, lembre-se de que a republicação do código está sujeita às nossas Regras da Casa.
Aviso legal
As informações e publicações não se destinam a ser, e não constituem, conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, comerciais ou de outro tipo fornecidos ou endossados pela TradingView. Leia mais nos Termos de Uso.
Script de código aberto
Em verdadeiro espírito do TradingView, o criador deste script o tornou de código aberto, para que os traders possam revisar e verificar sua funcionalidade. Parabéns ao autor! Embora você possa usá-lo gratuitamente, lembre-se de que a republicação do código está sujeita às nossas Regras da Casa.
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