PINE LIBRARY
Atualizado Vantage_PairedSizing
Vantage_PairedSizing — Position sizing for strategies that pair a primary trade with a recovery trade under a daily loss budget.
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WHAT IT DOES
Answers the question "how many contracts can I take on the primary trade so that, if it stops out, a correctly-sized recovery trade still fits within my daily loss limit?" The library scans candidate quantities top-down and returns the largest one whose worst case (primary stop + recovery stop) stays inside the budget, subject to one of four risk-reward modes.
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WHAT IT PROVIDES
A single entry-point auto-sizer that takes the primary leg's entry/stop/target, the recovery leg's entry/stop/target, a daily loss budget, and a sizing mode — and returns a result record with primary quantity, recovery quantity, per-leg dollar risk, worst-case dollar exposure, and net-if-recovery-wins. The scan falls through a mode ladder (MatchPrimaryProfit → MatchPct → NetGreen) and a no-recovery fallback before giving up, so callers get a usable answer in marginal cases instead of a flat rejection.
Four named sizing modes covering the common risk-reward shapes: largest size under a drawdown cap, largest size where the recovery win leaves the session net-green, largest size where the recovery win matches the primary's target profit, and a percentage variant of the match mode.
Two utility functions for the dollar math — risk and profit for a given quantity between two prices — so strategies don't have to redo the tick-size / point-value arithmetic themselves.
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HOW TO USE
A complete example call is in the comment block at the top of the source file — import the library, copy the pattern, plug in your primary and recovery price levels. Hover any exported type, enum, or function in the Pine Editor for per-parameter documentation.
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WHAT IT DOES
Answers the question "how many contracts can I take on the primary trade so that, if it stops out, a correctly-sized recovery trade still fits within my daily loss limit?" The library scans candidate quantities top-down and returns the largest one whose worst case (primary stop + recovery stop) stays inside the budget, subject to one of four risk-reward modes.
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WHAT IT PROVIDES
A single entry-point auto-sizer that takes the primary leg's entry/stop/target, the recovery leg's entry/stop/target, a daily loss budget, and a sizing mode — and returns a result record with primary quantity, recovery quantity, per-leg dollar risk, worst-case dollar exposure, and net-if-recovery-wins. The scan falls through a mode ladder (MatchPrimaryProfit → MatchPct → NetGreen) and a no-recovery fallback before giving up, so callers get a usable answer in marginal cases instead of a flat rejection.
Four named sizing modes covering the common risk-reward shapes: largest size under a drawdown cap, largest size where the recovery win leaves the session net-green, largest size where the recovery win matches the primary's target profit, and a percentage variant of the match mode.
Two utility functions for the dollar math — risk and profit for a given quantity between two prices — so strategies don't have to redo the tick-size / point-value arithmetic themselves.
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HOW TO USE
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Notas de Lançamento
v2 - Added commission estimateNotas de Lançamento
allowed slippage optionBiblioteca do Pine
Em verdadeiro espírito TradingView, o autor publicou este código Pine como uma biblioteca de código aberto para que outros programadores Pine da nossa comunidade possam reutilizá-lo. Parabéns ao autor! Você pode usar esta biblioteca de forma privada ou em outras publicações de código aberto, mas a reutilização deste código em publicações é regida pelas Regras da Casa.
Aviso legal
As informações e publicações não se destinam a ser, e não constituem, conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, comerciais ou de outro tipo fornecidos ou endossados pela TradingView. Leia mais nos Termos de Uso.
Biblioteca do Pine
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