OPEN-SOURCE SCRIPT
Volume Spread Analysis AY
VSA[AY]¹ — Volume Spread Analysis Indicator
VSA[AY]¹ applies Richard Wyckoff's century-old Volume Spread Analysis (VSA) methodology using a vectorized rolling linear regression approach. For every bar, it asks: 'Given the volume on this bar, how wide should the price range have been?' The difference between the actual and expected range is the deviation (dev) — the core signal.
Unlike traditional VSA indicators that use fixed thresholds, VSA[AY]¹ adapts dynamically to changing market conditions via a rolling OLS regression over a configurable lookback window. A Pearson correlation filter (default r ≥ 0.5) ensures signals are only generated when volume-range relationships are statistically meaningful.
── HOW IT WORKS ──
1. Normalize bar range by ATR → norm_range
2. Normalize volume by rolling SMA → norm_vol
3. Compute rolling OLS regression: norm_vol → norm_range
4. dev = actual norm_range − predicted norm_range
5. Filter: slope ≤ 0 or |r| < threshold → dev = 0
6. Signal: dev < −threshold (SOW candidate) | dev > +threshold (SOS candidate)
── SIGNAL LABELS ──
Each signal is auto-classified by combining dev value with bar anatomy:
BULLISH SIGNALS (SOS — Sign of Strength):
• SC — Selling Climax: Red + wide + high volume. Panic selling absorbed by smart money.
• DT — Down Thrust: Doji/narrow + high volume. Effort with no result → hidden buying.
• SV — Stopping Volume: Red bar, high volume, close in upper half. Downside momentum fading.
• HB — Hidden Buying: Green bar + high volume + VSA negative. Accumulation disguised as selling.
BEARISH SIGNALS (SOW — Sign of Weakness):
• BC — Buying Climax: Green + wide + high volume, close below upper half. Distribution by institutions.
• UT — Upthrust / Bull Trap: Long upper wick + high volume. False breakout, stops hunted.
• EoM — Ease of Movement: Wide bar + low volume + green. Path of least resistance.
• SPR — Spring / Shakeout: Long lower wick + high volume + green close. False breakdown, stops hunted.
All labels carry '?' to indicate probability, not certainty. Context (trend, key levels) is always required.
── PARAMETERS ──
• Lookback (default 168): Regression window. 168 bars = 1 week on a 4h chart.
• Min Correlation r (default 0.5): Pearson filter. Lower = more signals, more noise.
• Signal Threshold (default 1.0): Minimum deviation to trigger a label.
── ORIGINALITY ──
This indicator differs from existing VSA tools in three ways:
1. Vectorized rolling OLS regression (no loop, no fixed thresholds)
2. Pearson correlation quality filter (r ≥ 0.5 default vs. common r ≥ 0.2)
3. Automatic bar-anatomy classification combining dev value with candlestick structure
── DISCLAIMER ──
This indicator is for educational and analytical purposes only. It does not constitute financial advice. Past signals do not guarantee future results. Always use proper risk management.
Based on the work of Richard D. Wyckoff and Tom Williams (VSA methodology).
── TÜRKÇE ──────
VSA[AY]¹ — Hacim Yayılma Analizi Göstergesi
Richard Wyckoff'un VSA metodolojisini kayan OLS regresyonu ile matematiksel olarak uygular.
Her bar için 'Bu hacimde fiyat ne kadar hareket etmeliydi?' sorusunu cevaplayarak anomalileri tespit eder.
Anomali = Akıllı paranın piyasaya müdahalesi.
SOS sinyalleri (yeşil): SC, DT, SV, HB — güç işaretleri
SOW sinyalleri (kırmızı): BC, UT, EoM, SPR — zayıflık işaretleri
Yazan: MATISAY
Güç Sinyalleri (SOS — Sign of Strength)
SC?
Selling Climax Ne anlama gelir:
Uzun bir düşüş trendinin sonunda panik satışı zirveye ulaşmıştır. Perakende yatırımcılar korku ile satarken büyük kurumsal oyuncular (akıllı para) bu satışları absorbe ederek pozisyon biriktirir. Wyckoff Akümülasyon Şeması'nın Phase A elementi.
Koşullar:
Kırmızı bar + Geniş bar (ATR'nin 1.5 katı) + Yüksek hacim (ortalamanın 1.5 katı) VSA dev değeri:
dev << 0 (negatif spike) Yüksek hacime rağmen beklenen düşüş gerçekleşmedi
DT?
Down Thrust Ne anlama gelir:
Bar dar veya doji görünümündedir ama yüksek hacim gelmiştir. 'Çok çaba, az sonuç' — büyük oyuncu karşı taraftadır. Düşüş trendi içinde görülürse akıllı paranın alım yaptığının işaretidir. Tom Williams'ın 'effort vs. result' yasasının doğrudan uygulaması.
Koşullar:
Doji veya dar gövde (range'in %20'sinden az) + Yüksek hacim VSA dev değeri:
dev << 0 (negatif spike) Hacim yüksek ama bar neredeyse hiç hareket etmedi
SV?
Stopping Volume Ne anlama gelir:
Düşüş aniden duruyor. Yüksek hacim geliyor ama beklenen düşüş gerçekleşmiyor ve bar üst yarısında kapanıyor. Birisi piyasaya büyük alım enjekte ederek düşüşü durduruyor. Tam dönüş sinyali değil ama 'düşüş gücü tükeniyor' işareti.
Koşullar:
Kırmızı bar + Yüksek hacim + Kapanış barın üst %60'ında VSA dev değeri:
dev << 0 (negatif spike) Kapanış yukarıda = alıcılar baskın
HB?
Hidden Buying Ne anlama gelir:
Bar yeşil görünüyor ama yüksek hacim ve negatif VSA sapması var. Büyük alıcılar var ancak eş zamanlı satış baskısı da güçlü. Akıllı para pozisyon biriktirir ama fiyatı henüz yukarı taşımıyor. Tom Williams'ın en favori sinyallerinden biri.
Koşullar:
Yeşil bar + Yüksek hacim + VSA dev negatif (anomali) VSA dev değeri:
dev << 0 (negatif spike) Yeşil bar içinde gizli kurumsal alım
2.2 Zayıflık Sinyalleri (SOW — Sign of Weakness)
BC?
Buying Climax Ne anlama gelir:
Uzun bir yükseliş trendinin sonunda coşku alımı zirveye ulaşmıştır. Perakende yatırımcılar heyecanla alırken büyük kurumsal oyuncular ellerindeki pozisyonları bu alıcılara satarak dağıtım (distribüsyon) yapar. Wyckoff Dağıtım Şeması'nın Phase A elementi. Dikkat: Yükseliş başlangıcında görülürse gerçek kırılım olabilir.
Koşullar:
Yeşil bar + Geniş bar + Yüksek hacim + Kapanış üst yarıda değil VSA dev değeri:
dev >> 0 (pozitif spike) Kapanış altta = satıcılar kapanışta baskın
UT?
Upthrust / Bull Trap Ne anlama gelir:
Fiyat direnç seviyesinin üstüne çıkar ama tutamaz, hızla geri döner. Stop emirleri tetiklenir, büyük oyuncular bu likiditeye satar. Perakende alıcılar tuzağa düşer. Wyckoff dağıtım şemasının tipik elemanı (UT veya UTAD). Mart 2024 BTC grafiğinde gördüğümüz örüntü tam bu.
Koşullar:
Uzun üst kuyruk (barın %35'inden fazla) + Yüksek hacim VSA dev değeri:
dev >> 0 (pozitif spike) Fiyat yukarı itti ama kapanışta geri döndü
EoM?
Ease of Movement Ne anlama gelir:
Az hacimle büyük fiyat hareketi — piyasada karşı taraf yok. Trend yönünde hareket kolayca gerçekleşiyor, direnç/destek yok. Yükseliş trendi başlangıcında görülürse güçlü kırılım işareti. Uzun konsolidasyon sonrası gelirse özellikle anlamlı.
Koşullar:
Geniş bar + Düşük hacim (ortalamanın %70'inden az) + Yeşil kapanış VSA dev değeri:
dev >> 0 (pozitif spike) Düşük hacimde beklenmedik büyük hareket
SPR?
Spring / Shakeout Ne anlama gelir:
Destek seviyesinin altına sahte kırılım, hızlı yukarı dönüş. Büyük oyuncular stop emirlerini toplar ve ucuza pozisyon alır. Wyckoff akümülasyon şemasının Phase C elementidir. O barın kapanışı veya açılışı ileride güçlü destek olarak çalışır.
Koşullar:
Uzun alt kuyruk (barın %35'inden fazla) + Yüksek hacim + Yeşil kapanış VSA dev değeri:
dev >> 0 (pozitif spike) Aşağı itti sonra hızla geri döndü = stop avı
VSA[AY]¹ applies Richard Wyckoff's century-old Volume Spread Analysis (VSA) methodology using a vectorized rolling linear regression approach. For every bar, it asks: 'Given the volume on this bar, how wide should the price range have been?' The difference between the actual and expected range is the deviation (dev) — the core signal.
Unlike traditional VSA indicators that use fixed thresholds, VSA[AY]¹ adapts dynamically to changing market conditions via a rolling OLS regression over a configurable lookback window. A Pearson correlation filter (default r ≥ 0.5) ensures signals are only generated when volume-range relationships are statistically meaningful.
── HOW IT WORKS ──
1. Normalize bar range by ATR → norm_range
2. Normalize volume by rolling SMA → norm_vol
3. Compute rolling OLS regression: norm_vol → norm_range
4. dev = actual norm_range − predicted norm_range
5. Filter: slope ≤ 0 or |r| < threshold → dev = 0
6. Signal: dev < −threshold (SOW candidate) | dev > +threshold (SOS candidate)
── SIGNAL LABELS ──
Each signal is auto-classified by combining dev value with bar anatomy:
BULLISH SIGNALS (SOS — Sign of Strength):
• SC — Selling Climax: Red + wide + high volume. Panic selling absorbed by smart money.
• DT — Down Thrust: Doji/narrow + high volume. Effort with no result → hidden buying.
• SV — Stopping Volume: Red bar, high volume, close in upper half. Downside momentum fading.
• HB — Hidden Buying: Green bar + high volume + VSA negative. Accumulation disguised as selling.
BEARISH SIGNALS (SOW — Sign of Weakness):
• BC — Buying Climax: Green + wide + high volume, close below upper half. Distribution by institutions.
• UT — Upthrust / Bull Trap: Long upper wick + high volume. False breakout, stops hunted.
• EoM — Ease of Movement: Wide bar + low volume + green. Path of least resistance.
• SPR — Spring / Shakeout: Long lower wick + high volume + green close. False breakdown, stops hunted.
All labels carry '?' to indicate probability, not certainty. Context (trend, key levels) is always required.
── PARAMETERS ──
• Lookback (default 168): Regression window. 168 bars = 1 week on a 4h chart.
• Min Correlation r (default 0.5): Pearson filter. Lower = more signals, more noise.
• Signal Threshold (default 1.0): Minimum deviation to trigger a label.
── ORIGINALITY ──
This indicator differs from existing VSA tools in three ways:
1. Vectorized rolling OLS regression (no loop, no fixed thresholds)
2. Pearson correlation quality filter (r ≥ 0.5 default vs. common r ≥ 0.2)
3. Automatic bar-anatomy classification combining dev value with candlestick structure
── DISCLAIMER ──
This indicator is for educational and analytical purposes only. It does not constitute financial advice. Past signals do not guarantee future results. Always use proper risk management.
Based on the work of Richard D. Wyckoff and Tom Williams (VSA methodology).
── TÜRKÇE ──────
VSA[AY]¹ — Hacim Yayılma Analizi Göstergesi
Richard Wyckoff'un VSA metodolojisini kayan OLS regresyonu ile matematiksel olarak uygular.
Her bar için 'Bu hacimde fiyat ne kadar hareket etmeliydi?' sorusunu cevaplayarak anomalileri tespit eder.
Anomali = Akıllı paranın piyasaya müdahalesi.
SOS sinyalleri (yeşil): SC, DT, SV, HB — güç işaretleri
SOW sinyalleri (kırmızı): BC, UT, EoM, SPR — zayıflık işaretleri
Yazan: MATISAY
Güç Sinyalleri (SOS — Sign of Strength)
SC?
Selling Climax Ne anlama gelir:
Uzun bir düşüş trendinin sonunda panik satışı zirveye ulaşmıştır. Perakende yatırımcılar korku ile satarken büyük kurumsal oyuncular (akıllı para) bu satışları absorbe ederek pozisyon biriktirir. Wyckoff Akümülasyon Şeması'nın Phase A elementi.
Koşullar:
Kırmızı bar + Geniş bar (ATR'nin 1.5 katı) + Yüksek hacim (ortalamanın 1.5 katı) VSA dev değeri:
dev << 0 (negatif spike) Yüksek hacime rağmen beklenen düşüş gerçekleşmedi
DT?
Down Thrust Ne anlama gelir:
Bar dar veya doji görünümündedir ama yüksek hacim gelmiştir. 'Çok çaba, az sonuç' — büyük oyuncu karşı taraftadır. Düşüş trendi içinde görülürse akıllı paranın alım yaptığının işaretidir. Tom Williams'ın 'effort vs. result' yasasının doğrudan uygulaması.
Koşullar:
Doji veya dar gövde (range'in %20'sinden az) + Yüksek hacim VSA dev değeri:
dev << 0 (negatif spike) Hacim yüksek ama bar neredeyse hiç hareket etmedi
SV?
Stopping Volume Ne anlama gelir:
Düşüş aniden duruyor. Yüksek hacim geliyor ama beklenen düşüş gerçekleşmiyor ve bar üst yarısında kapanıyor. Birisi piyasaya büyük alım enjekte ederek düşüşü durduruyor. Tam dönüş sinyali değil ama 'düşüş gücü tükeniyor' işareti.
Koşullar:
Kırmızı bar + Yüksek hacim + Kapanış barın üst %60'ında VSA dev değeri:
dev << 0 (negatif spike) Kapanış yukarıda = alıcılar baskın
HB?
Hidden Buying Ne anlama gelir:
Bar yeşil görünüyor ama yüksek hacim ve negatif VSA sapması var. Büyük alıcılar var ancak eş zamanlı satış baskısı da güçlü. Akıllı para pozisyon biriktirir ama fiyatı henüz yukarı taşımıyor. Tom Williams'ın en favori sinyallerinden biri.
Koşullar:
Yeşil bar + Yüksek hacim + VSA dev negatif (anomali) VSA dev değeri:
dev << 0 (negatif spike) Yeşil bar içinde gizli kurumsal alım
2.2 Zayıflık Sinyalleri (SOW — Sign of Weakness)
BC?
Buying Climax Ne anlama gelir:
Uzun bir yükseliş trendinin sonunda coşku alımı zirveye ulaşmıştır. Perakende yatırımcılar heyecanla alırken büyük kurumsal oyuncular ellerindeki pozisyonları bu alıcılara satarak dağıtım (distribüsyon) yapar. Wyckoff Dağıtım Şeması'nın Phase A elementi. Dikkat: Yükseliş başlangıcında görülürse gerçek kırılım olabilir.
Koşullar:
Yeşil bar + Geniş bar + Yüksek hacim + Kapanış üst yarıda değil VSA dev değeri:
dev >> 0 (pozitif spike) Kapanış altta = satıcılar kapanışta baskın
UT?
Upthrust / Bull Trap Ne anlama gelir:
Fiyat direnç seviyesinin üstüne çıkar ama tutamaz, hızla geri döner. Stop emirleri tetiklenir, büyük oyuncular bu likiditeye satar. Perakende alıcılar tuzağa düşer. Wyckoff dağıtım şemasının tipik elemanı (UT veya UTAD). Mart 2024 BTC grafiğinde gördüğümüz örüntü tam bu.
Koşullar:
Uzun üst kuyruk (barın %35'inden fazla) + Yüksek hacim VSA dev değeri:
dev >> 0 (pozitif spike) Fiyat yukarı itti ama kapanışta geri döndü
EoM?
Ease of Movement Ne anlama gelir:
Az hacimle büyük fiyat hareketi — piyasada karşı taraf yok. Trend yönünde hareket kolayca gerçekleşiyor, direnç/destek yok. Yükseliş trendi başlangıcında görülürse güçlü kırılım işareti. Uzun konsolidasyon sonrası gelirse özellikle anlamlı.
Koşullar:
Geniş bar + Düşük hacim (ortalamanın %70'inden az) + Yeşil kapanış VSA dev değeri:
dev >> 0 (pozitif spike) Düşük hacimde beklenmedik büyük hareket
SPR?
Spring / Shakeout Ne anlama gelir:
Destek seviyesinin altına sahte kırılım, hızlı yukarı dönüş. Büyük oyuncular stop emirlerini toplar ve ucuza pozisyon alır. Wyckoff akümülasyon şemasının Phase C elementidir. O barın kapanışı veya açılışı ileride güçlü destek olarak çalışır.
Koşullar:
Uzun alt kuyruk (barın %35'inden fazla) + Yüksek hacim + Yeşil kapanış VSA dev değeri:
dev >> 0 (pozitif spike) Aşağı itti sonra hızla geri döndü = stop avı
开源脚本
秉承TradingView的精神，该脚本的作者将其开源，以便交易者可以查看和验证其功能。向作者致敬！您可以免费使用该脚本，但请记住，重新发布代码须遵守我们的网站规则。
免责声明
这些信息和出版物并非旨在提供，也不构成TradingView提供或认可的任何形式的财务、投资、交易或其他类型的建议或推荐。请阅读使用条款了解更多信息。
免责声明
这些信息和出版物并非旨在提供，也不构成TradingView提供或认可的任何形式的财务、投资、交易或其他类型的建议或推荐。请阅读使用条款了解更多信息。