MathFinancialAbsoluteRiskMeasures
Library "MathFinancialAbsoluteRiskMeasures"
Financial Absolute Risk Measures.
gain_stdev(sample) Standard deviation of gains in a data sample.
Parameters:
Returns: float.
loss_stdev(sample) Standard deviation of losses in a data sample.
Parameters:
Returns: float.
downside_stdev(sample, minimal_acceptable_return) Downside standard deviation in a data sample.
Parameters:
Returns: float.
semi_stdev(sample) Standard deviation of less than average returns in a data sample.
Parameters:
Returns: float.
gain_loss_ratio(sample) ratio of average gains of average losses in a data sample.
Parameters:
Returns: float.
compound_risk_score(source, length) Compound Risk Score
Parameters:
Returns: float.
Financial Absolute Risk Measures.
gain_stdev(sample) Standard deviation of gains in a data sample.
Parameters:
- sample: float array, data sample.
Returns: float.
loss_stdev(sample) Standard deviation of losses in a data sample.
Parameters:
- sample: float array, data sample.
Returns: float.
downside_stdev(sample, minimal_acceptable_return) Downside standard deviation in a data sample.
Parameters:
- sample: float array, data sample.
- minimal_acceptable_return: float, minimum gain value.
Returns: float.
semi_stdev(sample) Standard deviation of less than average returns in a data sample.
Parameters:
- sample: float array, data sample.
Returns: float.
gain_loss_ratio(sample) ratio of average gains of average losses in a data sample.
Parameters:
- sample: float array, data sample.
Returns: float.
compound_risk_score(source, length) Compound Risk Score
Parameters:
- source: float, input data, default=close.
- length: int, period of observation, default=12)
Returns: float.
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.