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FO_Util

Library "FO_Util"

f_inSession(startHour, startMinute, endHour, endMinute)
Parameters:
startHour (int)
startMinute (int)
endHour (int)
endMinute (int)

f_isExecutionBlocked(marketType)
Parameters:
marketType (string)

f_allowEntry(useSessionFilter, startHour, startMinute, endHour, endMinute, marketType)
Parameters:
useSessionFilter (bool)
startHour (int)
startMinute (int)
endHour (int)
endMinute (int)
marketType (string)

f_volFilter(_volume, volMA, volMultiplier)
Parameters:
_volume (float)
volMA (float)
volMultiplier (float)

f_wickCondition(_open, _close, _high, _low, _ratio, _wickSide)
Parameters:
_open (float)
_close (float)
_high (float)
_low (float)
_ratio (float)
_wickSide (int)

f_atrRangeFilter(_high, _low, _atr, _mult)
Parameters:
_high (float)
_low (float)
_atr (float)
_mult (float)

f_updatePositionExtremes(inLong, inShort, prevHigh, prevLow, highestPrev, lowestPrev)
Parameters:
inLong (bool)
inShort (bool)
prevHigh (float)
prevLow (float)
highestPrev (float)
lowestPrev (float)

f_calcATRExitLevels(avgPrice, atr, atrStopMult, atrLimitMult)
Parameters:
avgPrice (float)
atr (float)
atrStopMult (float)
atrLimitMult (float)

f_calcATRTrailStop(avgPrice, highestPrev, lowestPrev, atrPrev, trailAtrMult, atrLimitMult, atrStopMult, inLong, inShort)
Parameters:
avgPrice (float)
highestPrev (float)
lowestPrev (float)
atrPrev (float)
trailAtrMult (float)
atrLimitMult (float)
atrStopMult (float)
inLong (bool)
inShort (bool)

f_calcATRExit(avgPrice, atr, highestPrev, lowestPrev, prevHigh, prevLow, trailAtrMult, atrStopMult, atrLimitMult, inLong, inShort)
Parameters:
avgPrice (float)
atr (float)
highestPrev (float)
lowestPrev (float)
prevHigh (float)
prevLow (float)
trailAtrMult (float)
atrStopMult (float)
atrLimitMult (float)
inLong (bool)
inShort (bool)

f_executeEntry(longSignal, shortSignal)
Parameters:
longSignal (bool)
shortSignal (bool)

f_isPreClose(closeHour, closeMinute)
Parameters:
closeHour (int)
closeMinute (int)

f_executeSessionClose(useSessionClose, closeHour, closeMinute)
Parameters:
useSessionClose (bool)
closeHour (int)
closeMinute (int)

Versionshinweise

v2

追加:
f_slopeFilter(src, length, threshold, normBase)
Parameters:
src (float)
length (int)
threshold (float)
normBase (float)

Versionshinweise

v3

更新:
f_volFilter(_volume, volMA, volMultiplier, mode)
Parameters:
_volume (float)
volMA (float)
volMultiplier (float)
mode (string)

f_atrRangeFilter(_high, _low, _atr, _mult, mode)
Parameters:
_high (float)
_low (float)
_atr (float)
_mult (float)
mode (string)

Versionshinweise

v4

追加:
f_isNearPriceLimit(currentPrice, prevDayClose, limitPerc)
Parameters:
currentPrice (float)
prevDayClose (float)
limitPerc (float)

更新:
f_isExecutionBlocked(marketType, prevDayClose, limitPerc)
Parameters:
marketType (string)
prevDayClose (float)
limitPerc (float)

Versionshinweise

v6

更新:
f_allowEntry(useSessionFilter, startHour, startMinute, endHour, endMinute, marketType, prevDayClose, limitPerc)
Parameters:
useSessionFilter (bool)
startHour (int)
startMinute (int)
endHour (int)
endMinute (int)
marketType (string)
prevDayClose (float)
limitPerc (float)

f_calcATRExit(avgPrice, atr, highestPrev, lowestPrev, prevHigh, prevLow, trailAtrMult, atrStopMult, atrLimitMult, inLong, inShort, prevDayClose, exitLimitPerc)
Parameters:
avgPrice (float)
atr (float)
highestPrev (float)
lowestPrev (float)
prevHigh (float)
prevLow (float)
trailAtrMult (float)
atrStopMult (float)
atrLimitMult (float)
inLong (bool)
inShort (bool)
prevDayClose (float)
exitLimitPerc (float)

Versionshinweise

v7

追加:
f_getPrevDayClose()

Versionshinweise

v9

更新:
f_calcATRExit(avgPrice, atr, highestPrev, lowestPrev, prevHigh, prevLow, trailAtrMult, atrStopMult, atrLimitMult, inLong, inShort, prevDayClose, exitLimitPerc, maxStopPerc)
Parameters:
avgPrice (float)
atr (float)
highestPrev (float)
lowestPrev (float)
prevHigh (float)
prevLow (float)
trailAtrMult (float)
atrStopMult (float)
atrLimitMult (float)
inLong (bool)
inShort (bool)
prevDayClose (float)
exitLimitPerc (float)
maxStopPerc (float)

Versionshinweise

v10

更新:
f_calcATRExit(avgPrice, atr, highestPrev, lowestPrev, prevHigh, prevLow, trailAtrMult, atrStopMult, atrLimitMult, inLong, inShort, maxStopPerc, prevDayClose, exitLimitPerc)
Parameters:
avgPrice (float)
atr (float)
highestPrev (float)
lowestPrev (float)
prevHigh (float)
prevLow (float)
trailAtrMult (float)
atrStopMult (float)
atrLimitMult (float)
inLong (bool)
inShort (bool)
maxStopPerc (float)
prevDayClose (float)
exitLimitPerc (float)

Versionshinweise

v11

Versionshinweise

v12

追加:
f_getPrevDayHighLow()

Versionshinweise

v13

追加:
f_getPrevDayOHLC()

削除:
f_getPrevDayClose()

f_getPrevDayHighLow()

Versionshinweise

v14

更新:
f_executeSessionClose(useSessionClose, closeHour, closeMinute, marketType, useWeekendClose)
Parameters:
useSessionClose (bool)
closeHour (int)
closeMinute (int)
marketType (string)
useWeekendClose (bool)

Versionshinweise

v15

追加:
f_getStopWidth(basePrice)
日本市場の個別株ルールに基づき、基準価格から制限値幅を算出します。
/ param basePrice 基準となる価格（前日終値など）
/ Returns float: 制限値幅（ストップ幅）
Parameters:
basePrice (float)

更新:
f_inSession(startHour, startMinute, endHour, endMinute)
指定した時間帯に現在時刻が含まれているかを判定します。日付またぎに対応。
/ param startHour 開始時刻（時）
/ param startMinute 開始時刻（分）
/ param endHour 終了時刻（時）
/ param endMinute 終了時刻（分）
/ Returns boolean: セッション内であれば true
Parameters:
startHour (int)
startMinute (int)
endHour (int)
endMinute (int)

f_isNearPriceLimit(currentPrice, prevDayClose, limitPerc)
現在値がストップ高・安付近（制限値幅の境界付近）にいるか判定します。
/ param currentPrice 現在の価格
/ param prevDayClose 前日終値
/ param limitPerc 境界から何％の範囲を「接近」とみなすか（0.5 = 制限幅の0.5%手前）
/ Returns boolean: 制限値幅付近であれば true
Parameters:
currentPrice (float)
prevDayClose (float)
limitPerc (float)

f_isExecutionBlocked(marketType, prevDayClose, limitPerc)
市場タイプ（株・先物）に応じた発注禁止時間を判定します。
/ param marketType "JP_STOCK" または "JP_FUT"
/ param prevDayClose 制限値幅判定用の前日終値
/ param limitPerc 制限値幅フィルターの感度
/ Returns boolean: 発注が禁止されるべき時間帯・状態なら true
Parameters:
marketType (string)
prevDayClose (float)
limitPerc (float)

f_allowEntry(useSessionFilter, startHour, startMinute, endHour, endMinute, marketType, prevDayClose, limitPerc)
セッション制御と発注禁止判定を統合したエントリー許可判定。
Parameters:
useSessionFilter (bool)
startHour (int)
startMinute (int)
endHour (int)
endMinute (int)
marketType (string)
prevDayClose (float)
limitPerc (float)

f_volFilter(_volume, volMA, volMultiplier, mode)
出来高の移動平均に対する閾値フィルター。
Parameters:
_volume (float)
volMA (float)
volMultiplier (float)
mode (string)

f_atrRangeFilter(_high, _low, _atr, _mult, mode)
ATRを用いたローソク足レンジ（High-Low）のフィルター。
Parameters:
_high (float)
_low (float)
_atr (float)
_mult (float)
mode (string)

f_wickCondition(_open, _close, _high, _low, _ratio, _wickSide)
ローソク足のヒゲ割合が指定値を超えているか判定します。
Parameters:
_open (float)
_close (float)
_high (float)
_low (float)
_ratio (float)
_wickSide (int)

f_slopeFilter(src, length, threshold, normBase)
指標の傾きを計算し、トレンド状態を返します。
/ Returns [slope, normalizedSlope, isRange, trendUp, trendDown]
Parameters:
src (float)
length (int)
threshold (float)
normBase (float)

f_updatePositionExtremes(inLong, inShort, prevHigh, prevLow, highestPrev, lowestPrev)
ポジション保有中の最高値・最安値を更新・保持します。
/ Returns [highestPrice, lowestPrice]
Parameters:
inLong (bool)
inShort (bool)
prevHigh (float)
prevLow (float)
highestPrev (float)
lowestPrev (float)

f_getPrevDayOHLC()
イントラデイにおいて前日のOHLCを取得します。
/ Returns [prevOpen, prevHigh, prevLow, prevClose]

f_calcATRExitLevels(avgPrice, atr, atrStopMult, atrLimitMult)
ATRベースの固定損切り・利確価格を算出します。
/ Returns [longStop, shortStop, longTP, shortTP]
Parameters:
avgPrice (float)
atr (float)
atrStopMult (float)
atrLimitMult (float)

f_calcATRTrailStop(avgPrice, highestPrev, lowestPrev, atrPrev, trailAtrMult, atrLimitMult, atrStopMult, inLong, inShort)
ATRベースのトレーリングストップ価格を算出します。
Parameters:
avgPrice (float)
highestPrev (float)
lowestPrev (float)
atrPrev (float)
trailAtrMult (float)
atrLimitMult (float)
atrStopMult (float)
inLong (bool)
inShort (bool)

f_calcATRExit(avgPrice, atr, highestPrev, lowestPrev, prevHigh, prevLow, trailAtrMult, atrStopMult, atrLimitMult, inLong, inShort, maxStopPerc, exitLimitPerc, prevDayClose)
固定TP/SL、トレーリング、制限値幅ガードを統合した最終決済価格を算出します。
/ Returns [longStop, shortStop, longLimit, shortLimit, hNext, lNext]
Parameters:
avgPrice (float)
atr (float)
highestPrev (float)
lowestPrev (float)
prevHigh (float)
prevLow (float)
trailAtrMult (float)
atrStopMult (float)
atrLimitMult (float)
inLong (bool)
inShort (bool)
maxStopPerc (float)
exitLimitPerc (float)
prevDayClose (float)

f_executeEntry(longSignal, shortSignal, longId, shortId)
ストラテジーのエントリーを実行します（ドテン対応）。
Parameters:
longSignal (bool)
shortSignal (bool)
longId (string)
shortId (string)

f_isPreClose(closeHour, closeMinute)
特定の時刻が引け間際であるかを判定します。
Parameters:
closeHour (int)
closeMinute (int)

f_executeSessionClose(useSessionClose, closeHour, closeMinute, marketType, useWeekendClose)
セッション終了時および週末の強制決済を実行します。
Parameters:
useSessionClose (bool)
closeHour (int)
closeMinute (int)
marketType (string)
useWeekendClose (bool)

Versionshinweise

v16

追加:
f_adxFilter(diLen, adxSmooth, adxThresh)
ADXの期間、平滑化、閾値を指定してトレンド強度を判定します。
/ param diLen DIの計算期間（0 の場合はフィルター無効）
/ param adxSmooth ADXの平滑化期間
/ param adxThresh トレンド判定の閾値
/ Returns [adxValue, isStrongTrend]
Parameters:
diLen (simple int)
adxSmooth (simple int)
adxThresh (int)

Versionshinweise

v17

追加:
f_dailyArray(length)
5分足などのイントラデイチャートにおいて、日足のOHLCを配列で管理・更新します。
/ param length 保持する日足の最大日数
/ Returns [float[] highs, float[] lows, float[] closes, bool isNewDay]
Parameters:
length (int)

f_calcChopFromArrays(hArr, lArr, cArr, length)
任意の高値・安値・終値配列からチョピネス・インデックスを算出します。
/ param hArr 高値配列
/ param lArr 安値配列
/ param cArr 終値配列
/ param length 計算期間
/ Returns float: チョピネス・インデックス (0-100)
Parameters:
hArr (array<float>)
lArr (array<float>)
cArr (array<float>)
length (int)

f_chopFilter(length, thresh)
内部で日足配列を取得し、チョピネス指標に基づき稼働可否を判定します。
/ param length チョピネスの計算期間（デフォルト14）
/ param thresh ヨコヨコとみなす閾値（この値以上で allowTrade が false）
/ Returns [chopVal, allowTrade]
Parameters:
length (int)
thresh (float)

Versionshinweise

v18

更新:
f_adxFilter(diLen, adxThresh, adxSmooth)
ADXの期間、平滑化、閾値を指定してトレンド強度を判定します。
/ param diLen DIの計算期間（0 の場合はフィルター無効）
/ param adxThresh トレンド判定の閾値
/ param adxSmooth ADXの平滑化期間（na の場合は diLen と同じ値を使用）
/ Returns [adxValue, isStrongTrend]
Parameters:
diLen (simple int)
adxThresh (int)
adxSmooth (simple int)

Versionshinweise

v19

更新:
f_chopFilter(length, thresh)
内部で日足配列を取得し、チョピネス指標に基づき稼働可否を判定します。
/ param length チョピネスの計算期間（0 の場合はフィルター無効）
/ param thresh ヨコヨコとみなす閾値（この値以上で allowTrade が false）
/ Returns [chopVal, allowTrade]
Parameters:
length (int)
thresh (float)

Versionshinweise

v20

更新:
f_adxFilter(diLen, adxThresh, mode, adxSmooth)
ADXの期間、閾値、判定モードを指定してトレンド強度を判定します。
/ param diLen DIの計算期間（0 の場合はフィルター無効）
/ param adxThresh トレンド判定の閾値
/ param mode 判定モード ("above": 閾値以上, "below": 閾値未満)
/ param adxSmooth ADXの平滑化期間（na の場合は diLen と同じ値を使用）
/ Returns [adxValue, isTrend]
Parameters:
diLen (simple int)
adxThresh (int)
mode (string)
adxSmooth (simple int)

f_chopFilter(length, thresh, mode)
内部で日足配列を取得し、チョピネス指標に基づき稼働可否を判定します。
/ param length チョピネスの計算期間（0 の場合はフィルター無効）
/ param thresh 判定の閾値
/ param mode 判定モード ("below": 閾値未満でTrue, "above": 閾値以上でTrue)
/ Returns [chopVal, allowTrade]
Parameters:
length (int)
thresh (float)
mode (string)

Versionshinweise

v21

追加:
f_wickFilter(ratio, side, lookback)
指定期間内にヒゲ条件を満たした足があるか判定します
/ param lookback 遡るバーの数（1 なら現在の足のみ）
Parameters:
ratio (float)
side (int)
lookback (int)

Versionshinweise

v22

追加:
f_volumeFilter(length, multiplier, mode)
出来高の移動平均に基づき、現在の出来高が閾値を超えているか判定します。
/ param length 平均計算期間（0 の場合はフィルター無効で常に true）
/ param multiplier 平均に対する倍率
/ param mode 判定モード ("above": 閾値以上でTrue, "below": 閾値未満でTrue)
Parameters:
length (int)
multiplier (float)
mode (string)

削除:
f_volFilter(_volume, volMA, volMultiplier, mode)
出来高の移動平均に対する閾値フィルター。

Versionshinweise

v23

更新:
f_volumeFilter(length, multiplier, lookback, mode)
出来高の移動平均に基づき、現在の出来高が閾値を超えているか判定します。
/ param length 平均計算期間（0 の場合はフィルター無効で常に true）
/ param multiplier 平均に対する倍率
/ param lookback 遡るバーの数
/ param mode 判定モード ("above": 閾値以上でTrue, "below": 閾値未満でTrue)
Parameters:
length (int)
multiplier (float)
lookback (int)
mode (string)

Versionshinweise

v24

Versionshinweise

v25

Versionshinweise

v26

更新:
f_slopeFilter(src, length, threshold, normBase)
指標の傾きを計算し、トレンド状態を返します。
/ param src 傾きを計算する対象（MAやVWAPなど）
/ param length 計算期間（0 の場合はフィルター無効）
/ param threshold トレンド判定の閾値
/ param normBase 正規化の基準値（ATRなど）
/ Returns [slope, slopeNormalized, isRange, trendUp, trendDown]
Parameters:
src (float)
length (int)
threshold (float)
normBase (float)

Versionshinweise

v27

Versionshinweise

v28

追加:
f_dmiAdxFilter(diLen, useDmi, adxThresh, mode)
DMIとADXのフィルター判定を一括処理します（順張り・逆張りモード対応）。
/ param diLen 計算期間（0 の場合はDMI・ADXの両方を完全にパス/無効化）
/ param useDmi DMI方向フィルターを使うか（falseならDMIの方向制限をパス）
/ param adxThresh ADXの閾値（0 の場合はADXフィルターをパス/無効化）
/ param mode ADXの判定モード ("above": 閾値以上でパス, "below": 閾値未満でパス)
/ Returns [dmiLong, dmiShort, adxOK]
Parameters:
diLen (simple int)
useDmi (bool)
adxThresh (int)
mode (string)

削除:
f_adxFilter(diLen, adxThresh, mode, adxSmooth)
ADXの期間、閾値、判定モードを指定してトレンド強度を判定します。
/ param diLen DIの計算期間（0 の場合はフィルター無効）
/ param adxThresh トレンド判定の閾値
/ param mode 判定モード ("above": 閾値以上, "below": 閾値未満)
/ param adxSmooth ADXの平滑化期間（na の場合は diLen と同じ値を使用）
/ Returns [adxValue, isTrend]

Versionshinweise

v29

更新:
f_atrRangeFilter(_high, _low, _atr, _mult, mode)
ATRを用いたローソク足レンジ（High-Low）のフィルター。
/ param _mult 倍率（0.0 の場合はフィルター無効で常に true を返す）
Parameters:
_high (float)
_low (float)
_atr (float)
_mult (float)
mode (string)

Versionshinweise

v30

Versionshinweise

v31

更新:
f_dmiAdxFilter(diLen, useDmi, adxThresh, mode)
DMIとADXのフィルター判定を一括処理します（順張り・逆張りモード自動対応）。
/ param diLen 計算期間（0 の場合はDMI・ADXの両方を完全にパス/無効化）
/ param useDmi DMI方向フィルターを使うか（falseならDMIの方向制限をパス）
/ param adxThresh ADXの閾値（0 の場合はADXフィルターをパス/無効化）
/ param mode ADXの判定モード ("above": 順張り/閾値以上でパス, "below": 逆張り/閾値未満でパス)
/ Returns [dmiLong, dmiShort, adxOK]
Parameters:
diLen (simple int)
useDmi (bool)
adxThresh (int)
mode (string)

Versionshinweise

v32

Versionshinweise

v33

Versionshinweise

v34

Versionshinweise

v35

更新:
f_allowEntry(useSessionFilter, startHour, startMinute, endHour, endMinute, marketType, prevDayClose, limitPerc, backtestDays)
セッション制御と発注禁止判定を統合したエントリー許可判定。
Parameters:
useSessionFilter (bool)
startHour (int)
startMinute (int)
endHour (int)
endMinute (int)
marketType (string)
prevDayClose (float)
limitPerc (float)
backtestDays (int)

Versionshinweise

v36

更新:
f_allowEntry(useSessionFilter, startHour, startMinute, endHour, endMinute, marketType, backtestDays, limitPerc)
セッション制御と発注禁止判定を統合したエントリー許可判定。
Parameters:
useSessionFilter (bool)
startHour (int)
startMinute (int)
endHour (int)
endMinute (int)
marketType (string)
backtestDays (int)
limitPerc (float)

Versionshinweise

v37

更新:
f_allowEntry(useSessionFilter, startHour, startMinute, endHour, endMinute, marketType, fromDays, toDays, limitPerc)
セッション制御と発注禁止判定を統合したエントリー許可判定。
Parameters:
useSessionFilter (bool)
startHour (int)
startMinute (int)
endHour (int)
endMinute (int)
marketType (string)
fromDays (int)
toDays (int)
limitPerc (float)

Versionshinweise

v38

Versionshinweise

v39

更新:
f_dmiAdxFilter(diLen, useDmi, adxThreshMin, adxThreshMax)
DMIとADXのフィルター判定を一括処理します。
/ param diLen 計算期間（0 の場合はDMI・ADXの両方を完全にパス）
/ param useDmi DMI方向フィルターを使うか
/ param adxThreshMin ADX下限値（0なら下限なし）
/ param adxThreshMax ADX上限値（0なら上限なし）
/ Returns [dmiLong, dmiShort, adxOK]
Parameters:
diLen (simple int)
useDmi (bool)
adxThreshMin (float)
adxThreshMax (float)

f_chopFilter(length, threshMin, threshMax)
内部で日足配列を取得し、チョピネス指標に基づき稼働可否を判定します。
/ param length チョピネスの計算期間（0 の場合はフィルター無効）
/ param threshMin 許可する最小チョピネス値（0なら下限なし）
/ param threshMax 許可する最大チョピネス値（0なら上限なし）
/ Returns [chopVal, allowTrade]
Parameters:
length (int)
threshMin (float)
threshMax (float)

Versionshinweise

v40

更新:
f_volumeFilter(length, ratioMin, ratioMax, lookback)
出来高の移動平均比率に基づくフィルター。
/ param length 平均計算期間（0 の場合はフィルター無効）
/ param ratioMin 出来高比率の下限（0なら下限なし）
/ param ratioMax 出来高比率の上限（0なら上限なし）
/ param lookback 遡るバー数（期間内に1回でも条件を満たせばtrue）
/ Returns bool
Parameters:
length (int)
ratioMin (float)
ratioMax (float)
lookback (int)

f_atrRangeFilter(_high, _low, _atr, atrRatioMin, atrRatioMax)
ATRに対するローソク足レンジ比率のフィルター。
/ param _high 高値
/ param _low 安値
/ param _atr ATR値
/ param atrRatioMin ATR比率の下限（0なら下限なし）
/ param atrRatioMax ATR比率の上限（0なら上限なし）
/ Returns bool
Parameters:
_high (float)
_low (float)
_atr (float)
atrRatioMin (float)
atrRatioMax (float)

Versionshinweise

v41

追加:
f_dailyMAFilter(length)
日足終値ベースのMAフィルターを算出し、ロング・ショートの許可を返します
/ param length MA期間（0でフィルター無効）
/ Returns [allowLong, allowShort, maValue]
Parameters:
length (int)

Versionshinweise

v42

Versionshinweise

v43

Versionshinweise

v44

Versionshinweise

v45

Versionshinweise

v46

Versionshinweise

v47

Versionshinweise

v48

Versionshinweise

v49

Versionshinweise

v50

更新:
f_calcATRExitLevels(avgPrice, atr, atrStopMult, atrLimitMult)
ATRベースの固定損切り・利確価格を算出します。
/ Returns [longStop, shortStop, longLimit, shortLimit]
Parameters:
avgPrice (float)
atr (float)
atrStopMult (float)
atrLimitMult (float)

f_calcATRExit(avgPrice, atr, atrStopMult, atrLimitMult, exitLimitPerc, maxStopPerc)
固定TP/SL、制限値幅ガードを統合した決済価格を算出します。
Parameters:
avgPrice (float)
atr (float)
atrStopMult (float)
atrLimitMult (float)
exitLimitPerc (float)
maxStopPerc (float)

Versionshinweise

v51

更新:
f_calcATRExit(avgPrice, atr, atrStopMult, atrLimitMult, maxStopPerc, priceLimitGuardPerc)
/ ATRベースの損切り・利確に加えて、リスク制御（最大損切り）と
/ 市場構造制限（ストップ高安付近の価格帯制限）を統合した最終決済価格を算出します。
/
/ Details
/ 本関数は以下の3階層でストップ・利確を構築します：
/
/ ① ATRベースロジック
/ 　- ボラティリティ（ATR）を基準とした動的な損切り・利確
/
/ ② 最大損切り制御（maxStopPerc）
/ 　- エントリー価格（basePrice）基準で最大損失幅を制限
/ 　- 急変動・想定外ギャップに対する保険的ストップ
/
/ ③ 価格制限ガード（priceLimitGuardPerc）
/ 　- 前日レンジ（ストップ高安相当）を基準とした価格帯制限
/ 　- 極端な価格帯での約定・利確/損切りを抑制
/
/ note
/ ・avgPrice が na または 0 の場合は close を代替基準とします
/ ・本関数は毎バー評価前提（strategy.exit 更新用途）
/ ・優先順位は ATR → maxStop → priceLimitGuard の順で適用されます
/
/ Returns
/ [longStop, shortStop, longLimit, shortLimit]
Parameters:
avgPrice (float)
atr (float)
atrStopMult (float)
atrLimitMult (float)
maxStopPerc (float)
priceLimitGuardPerc (float)

Versionshinweise

v52

Versionshinweise

v53

vorgestern

Versionshinweise

v54

更新:
f_allowEntry(useSessionFilter, startHour, startMinute, endHour, endMinute, marketType, fromDate, toDate, limitPerc)
セッション制御と発注禁止判定を統合したエントリー許可判定。
Parameters:
useSessionFilter (bool)
startHour (int)
startMinute (int)
endHour (int)
endMinute (int)
marketType (string)
fromDate (int)
toDate (int)
limitPerc (float)

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