Future Roll Monitor

Rolling futures is not just a mechanical action — it is a structural decision.

When you move from one contract to the next, you are exposed to changes in price, liquidity, and term structure. The difference between contracts (the “roll”) can quietly add cost, generate yield, or signal shifts in supply and demand dynamics.

Future Roll Monitor helps you understand what is happening beneath the surface during contract transitions.

Why Roll Analysis Matters

Most traders focus only on price.

Professionals also monitor:

The spread between front and next contract
Whether the curve is in contango or backwardation
Where liquidity is migrating
How open interest is shifting

These factors affect:

True carry exposure
Execution quality
Structural pressure in the market
The real cost of maintaining a position

Ignoring the roll can distort performance expectations.

What This Tool Shows

This version provides essential roll awareness:

Front & next contract data (price, DTE, volume, open interest)
Roll cost in absolute and percentage terms
Curve direction (Contango / Backwardation)
Volume ratio (is liquidity shifting?)
Open interest ratio (is positioning migrating?)

It helps answer key questions:

Has the market started rolling?
Is the roll expensive?
Is liquidity already concentrated in the next contract?
What structure am I stepping into?

Versionshinweise

Part of the code moved to libraries
Added an option to switch between allowed and major future contracts.

Open-source Skript

Ganz im Sinne von TradingView hat dieser Autor sein/ihr Script als Open-Source veröffentlicht. Auf diese Weise können nun auch andere Trader das Script rezensieren und die Funktionalität überprüfen. Vielen Dank an den Autor! Sie können das Script kostenlos verwenden, aber eine Wiederveröffentlichung des Codes unterliegt unseren Hausregeln.

QuantNomad

Quant Developer | Pine Script v6 | Python & R
12+ yrs system. trading, hedge fund experience

Indicators, strategies & screeners
Futures & options

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