OPEN-SOURCE SCRIPT
Silver Risk Management outperformed Buy & Hold
This strategy starts from a very direct idea
Stay long silver by default
step aside when risk starts to build
and step back in when structure and macro conditions calm down
Silver can reward patience, but it also has a habit of violent flushes
That is why this model does not try to predict every move
It only tries to manage exposure when pressure becomes visible
The model uses three layers
1. Silver structure
A slow EMA helps identify broader trend damage
2. Macro pressure
US10Y stress is used as the main macro exit filter
3. Flush protection
Large downside moves and volatility shocks can trigger an exit or delay re entry
The strategy also includes its own Buy and Hold benchmark from the same start date
That keeps the comparison cleaner than relying only on TradingView’s default Buy and Hold line
With the current conservative test settings
Commission: 0.10%
Slippage: 2
Start date: 2021 01 01
Benchmark start: first available daily bar after that date
The backtest currently shows the strategy outperforming its own Buy and Hold benchmark by 147% points
Strategy return: 326%
Own Buy and Hold: 179%
Max equity drawdown: 16%
Profit factor: 3.7
Total trades: 37
The goal is not to prove that silver can be timed perfectly
The goal is to study whether silver’s violent flushes create more room for risk managed exposure than passive holding
This is a backtest and research tool
It is not a buy or sell signal
and it is not financial advice
Stay long silver by default
step aside when risk starts to build
and step back in when structure and macro conditions calm down
Silver can reward patience, but it also has a habit of violent flushes
That is why this model does not try to predict every move
It only tries to manage exposure when pressure becomes visible
The model uses three layers
1. Silver structure
A slow EMA helps identify broader trend damage
2. Macro pressure
US10Y stress is used as the main macro exit filter
3. Flush protection
Large downside moves and volatility shocks can trigger an exit or delay re entry
The strategy also includes its own Buy and Hold benchmark from the same start date
That keeps the comparison cleaner than relying only on TradingView’s default Buy and Hold line
With the current conservative test settings
Commission: 0.10%
Slippage: 2
Start date: 2021 01 01
Benchmark start: first available daily bar after that date
The backtest currently shows the strategy outperforming its own Buy and Hold benchmark by 147% points
Strategy return: 326%
Own Buy and Hold: 179%
Max equity drawdown: 16%
Profit factor: 3.7
Total trades: 37
The goal is not to prove that silver can be timed perfectly
The goal is to study whether silver’s violent flushes create more room for risk managed exposure than passive holding
This is a backtest and research tool
It is not a buy or sell signal
and it is not financial advice
Open-source Skript
Ganz im Sinne von TradingView hat dieser Autor sein/ihr Script als Open-Source veröffentlicht. Auf diese Weise können nun auch andere Trader das Script rezensieren und die Funktionalität überprüfen. Vielen Dank an den Autor! Sie können das Script kostenlos verwenden, aber eine Wiederveröffentlichung des Codes unterliegt unseren Hausregeln.
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.
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