Nasdaq respetando seasonal-Caída fuerte durante el inicio de sesión
-Toma del low europeo
-Cotización en ese rango
-Búsqueda del máximo ETH
El precio ataerrizó en esta zona porque literalmente es un imán:
-LVN trimestral (qLVN)
-LVN semana anterior (pwLVN)
-LVN de ETH (ethLVN)
El régimen de volatilidad se ha desplazado un poco por encima de la expectativa,
lo cual es normal con la pauta del viernes que nos mostró el mercado a media
sesión ("PAUTA" en gráfico VIX)
VIX sigue en contango, Mayo parece un mes con mayor volatilidad (nada complejo), y
se acopla a los Earnings, en los que muchas veces el mercado toma beneficios y
reposicionarse a lo largo del mes.
El estacional sugiere una semana con retroceso, hay que revisar como se desarrolla
la capitalización de mercado (o no) durante estos días, para entender si el dato a
20 años sigue funcionando. Tal vez tomaría la variable de 8-10 años del seasonal por
todos los cambios de dinámica.
Análisis premercado:
Sesión sobre-extendida
Pauta de volatilidad cubierta
Estructura de coberturas (VIX) contempla mayores caídas como toma de liquidez
