PINE LIBRARY
tradeEngine
Library "tradeEngine"
calculateLiquidationPrice(entryPrice, isLong, leverage, buffer)
Parameters:
entryPrice (float)
isLong (bool)
leverage (int)
buffer (float)
calculateTPLevels(entryPrice, atr, isLong, risk)
Parameters:
entryPrice (float)
atr (float)
isLong (bool)
risk (RiskConfig)
calculateSL(entryLow, entryHigh, isLong, risk)
Parameters:
entryLow (float)
entryHigh (float)
isLong (bool)
risk (RiskConfig)
simulateTrade(highs, lows, closes, entryIdx, entryPrice, entryLow, entryHigh, entryATR, isLong, risk, maxBars)
Parameters:
highs (array<float>)
lows (array<float>)
closes (array<float>)
entryIdx (int)
entryPrice (float)
entryLow (float)
entryHigh (float)
entryATR (float)
isLong (bool)
risk (RiskConfig)
maxBars (int)
createRiskConfig(leverage, liqBuffer, useTP1, tp1ATR, useTP2, tp2ATR, useSL, slBuffer, maker, taker, slip)
Parameters:
leverage (int)
liqBuffer (float)
useTP1 (bool)
tp1ATR (float)
useTP2 (bool)
tp2ATR (float)
useSL (bool)
slBuffer (float)
maker (float)
taker (float)
slip (float)
TradeResult
Fields:
exitType (series string)
exitBarIdx (series int)
exitPrice (series float)
finalPnL (series float)
maxPnL (series float)
tp1Hit (series bool)
tp2Hit (series bool)
slHit (series bool)
liquidated (series bool)
barsInTrade (series int)
tp1Level (series float)
tp2Level (series float)
slLevel (series float)
liqLevel (series float)
RiskConfig
Fields:
leverage (series int)
liquidationBuffer (series float)
useTP1 (series bool)
tp1ATR (series float)
useTP2 (series bool)
tp2ATR (series float)
useFixedSL (series bool)
slBuffer (series float)
makerFee (series float)
takerFee (series float)
slippage (series float)
calculateLiquidationPrice(entryPrice, isLong, leverage, buffer)
Parameters:
entryPrice (float)
isLong (bool)
leverage (int)
buffer (float)
calculateTPLevels(entryPrice, atr, isLong, risk)
Parameters:
entryPrice (float)
atr (float)
isLong (bool)
risk (RiskConfig)
calculateSL(entryLow, entryHigh, isLong, risk)
Parameters:
entryLow (float)
entryHigh (float)
isLong (bool)
risk (RiskConfig)
simulateTrade(highs, lows, closes, entryIdx, entryPrice, entryLow, entryHigh, entryATR, isLong, risk, maxBars)
Parameters:
highs (array<float>)
lows (array<float>)
closes (array<float>)
entryIdx (int)
entryPrice (float)
entryLow (float)
entryHigh (float)
entryATR (float)
isLong (bool)
risk (RiskConfig)
maxBars (int)
createRiskConfig(leverage, liqBuffer, useTP1, tp1ATR, useTP2, tp2ATR, useSL, slBuffer, maker, taker, slip)
Parameters:
leverage (int)
liqBuffer (float)
useTP1 (bool)
tp1ATR (float)
useTP2 (bool)
tp2ATR (float)
useSL (bool)
slBuffer (float)
maker (float)
taker (float)
slip (float)
TradeResult
Fields:
exitType (series string)
exitBarIdx (series int)
exitPrice (series float)
finalPnL (series float)
maxPnL (series float)
tp1Hit (series bool)
tp2Hit (series bool)
slHit (series bool)
liquidated (series bool)
barsInTrade (series int)
tp1Level (series float)
tp2Level (series float)
slLevel (series float)
liqLevel (series float)
RiskConfig
Fields:
leverage (series int)
liquidationBuffer (series float)
useTP1 (series bool)
tp1ATR (series float)
useTP2 (series bool)
tp2ATR (series float)
useFixedSL (series bool)
slBuffer (series float)
makerFee (series float)
takerFee (series float)
slippage (series float)
Biblioteca Pine
Fiel al espíritu de TradingView, el autor ha publicado este código de Pine como biblioteca de código abierto, para que otros programadores de nuestra comunidad puedan reutilizarlo. ¡Enhorabuena al autor! Puede usar esta biblioteca de forma privada o en otras publicaciones de código abierto, pero su reutilización en publicaciones está sujeta a nuestras Normas internas.
Exención de responsabilidad
La información y las publicaciones no constituyen, ni deben considerarse como, asesoramiento o recomendaciones financieras, de inversión, de trading u otro tipo, proporcionadas o respaldadas por TradingView. Obtenga más información en Condiciones de uso.
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