VolProfex Volatility Time Window Analyzer

VolProfex Volatility Time Window Analyzer (VPX VTWA) analyzes intraday volatility across user-defined time windows within a trading session. It displays a table ranking windows by average and median move size (price % or ATR multiples), using historical data over a lookback period, with optional trend quality filtering out choppy periods using Directional Efficiency Ratio (Kaufman ER).

Session

Session (HHMM-HHMM): Defines trading session in exchange local time (e.g., 0930-1600 for NYSE/NASDAQ).
Session Timezone: Selects timezone handling DST automatically (e.g., America/New_York).

Calculation

Analysis Window (min): Time slot size for table display (options: 5,10,15,30,60,120,240).
Intrabar Resolution (min): Lower TF for accurate intrabar data (options: 1,2,3,5,10,15,30); smaller = better precision, longer load.
Lookback Days: Recent days analyzed (1-5000, default 1000).
Move Method: High-Low Range (absolute) or Open-to-Close (directional).
ATR Normalisation: ON shows moves as ATR multiples for regime-independent comparison.
ATR Period: ATR lookback (1-200, default 14).

Trend Quality Filter

Enable Trend Quality Filter: Excludes choppy windows based on efficiency ratio.
Min Trend Quality (%): Threshold (0-100, default 30); higher = stricter directional moves.

Consolidation

Enable Consolidation: Shows top N individually, groups rest.
Show Top N Individually: Highest-vol windows at full detail (1-100, default 10).
Group Remaining Into (min): Block size for lower-vol averages (options: 5,10,15,30,60,120).

Display

Highlight Top N Rows: Green highlight count (1-10, default 3).
Table Position: Corner placement.
Text Size: Table font (Tiny,Small,Normal,Large).

Notas de prensa

Added "Volume mode", which sorts the timeframes by trading volume.
Added "Warning label", when intrabar count exceeds 100 000 (max Tradingview limit).

Script de código abierto

Fiel al espíritu de TradingView, el creador de este script lo ha convertido en código abierto, para que los traders puedan revisar y verificar su funcionalidad. ¡Enhorabuena al autor! Aunque puede utilizarlo de forma gratuita, recuerde que cualquier republicación del código está sujeta a nuestras Normas internas.

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