OPEN-SOURCE SCRIPT
Hawkes Branching [N4]
hawkes branching [n4] — the math under crashes.
every crash has the same internal shape. each large move increases the chance of the next, the kernel sustains itself, then it does not. this indicator plots the line.
what it does
λ_t is the asset's own self-exciting intensity, recursive and bounded. when the kernel α·exp(-β·t) sustains itself, the branching ratio η = α/β crosses 1 — the regime moves from stable to explosive. plotted as a histogram + threshold band at η = 1 (the bifurcation line, dashed white).
multi-timeframe coupling on D / W / M, with the canonical non-repaint idiom (request.security on [1] offset, lookahead_on). most TV Hawkes scripts repaint the realtime higher-TF bar; this one does not.
regime states
inputs
reference
Bacry, Mastromatteo, Muzy 2015 — "Hawkes processes in finance" (Market Microstructure & Liquidity vol. 1).
open source. educational. NFA. the code does not solve the risk, it names it.
every crash has the same internal shape. each large move increases the chance of the next, the kernel sustains itself, then it does not. this indicator plots the line.
what it does
λ_t is the asset's own self-exciting intensity, recursive and bounded. when the kernel α·exp(-β·t) sustains itself, the branching ratio η = α/β crosses 1 — the regime moves from stable to explosive. plotted as a histogram + threshold band at η = 1 (the bifurcation line, dashed white).
multi-timeframe coupling on D / W / M, with the canonical non-repaint idiom (request.security on [1] offset, lookahead_on). most TV Hawkes scripts repaint the realtime higher-TF bar; this one does not.
regime states
- ESPERAR / wait — η stable, λ low (secondary color)
- ATENCION / attention — λ rising, η near 1 (primary lighter)
- REGIMEN / regime — λ explosive OR η > 1 (primary intense)
inputs
- α (jump magnitude): default 0.6, sensible range 0.3 to 1.0
- β (decay rate): default 1.2, sensible range 0.5 to 3.0
- exceedance percentile: default 90, can tune to 95 for quieter assets
- lookback: 252 trading days
- idioma / language: es | en (deck labels toggle)
reference
Bacry, Mastromatteo, Muzy 2015 — "Hawkes processes in finance" (Market Microstructure & Liquidity vol. 1).
open source. educational. NFA. the code does not solve the risk, it names it.
Script de código abierto
Fiel al espíritu de TradingView, el creador de este script lo ha convertido en código abierto, para que los traders puedan revisar y verificar su funcionalidad. ¡Enhorabuena al autor! Aunque puede utilizarlo de forma gratuita, recuerde que cualquier republicación del código está sujeta a nuestras Normas internas.
Exención de responsabilidad
La información y las publicaciones no constituyen, ni deben considerarse como, asesoramiento o recomendaciones financieras, de inversión, de trading u otro tipo, proporcionadas o respaldadas por TradingView. Obtenga más información en Condiciones de uso.
Script de código abierto
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