OPEN-SOURCE SCRIPT
ATR Ratio Z-Score
Volatility regime signal using the ratio of short-term ATR to long-term ATR, then normalizes it using a Z-score.
It measures how unusual the current short-term volatility is relative to long-term volatility.
Conceptually:
Short ATR (5) → recent volatility
Long ATR (20) → baseline volatility
Ratio = Short ATR / Long ATR
If the ratio rises, recent volatility is expanding.
If the ratio falls, volatility is compressing.
Then you standardize it using a Z-score, so you know how extreme the condition is relative to the last 50 periods.
It measures how unusual the current short-term volatility is relative to long-term volatility.
Conceptually:
Short ATR (5) → recent volatility
Long ATR (20) → baseline volatility
Ratio = Short ATR / Long ATR
If the ratio rises, recent volatility is expanding.
If the ratio falls, volatility is compressing.
Then you standardize it using a Z-score, so you know how extreme the condition is relative to the last 50 periods.
Script de código abierto
Fiel al espíritu de TradingView, el creador de este script lo ha convertido en código abierto, para que los traders puedan revisar y verificar su funcionalidad. ¡Enhorabuena al autor! Aunque puede utilizarlo de forma gratuita, recuerde que cualquier republicación del código está sujeta a nuestras Normas internas.
Exención de responsabilidad
La información y las publicaciones no constituyen, ni deben considerarse como, asesoramiento o recomendaciones financieras, de inversión, de trading u otro tipo, proporcionadas o respaldadas por TradingView. Obtenga más información en Condiciones de uso.
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