以前から検討していたフィボナッチ・チャネルとインフォラインを組み合わせた、リバウンド→トレンドフォローの手法を Rebound V-Fib (v1.3.1) に実装しました。インフォラインの代わりにその時点に有効なサポートラインを紫線で表示します。
トレーリングストップのオレンジ点線はサポートラインが出ている期間の最大ドローバックを基準にしていて、デフォルト設定ではそれが20%を超えなければサインが出る可能性があります。
ものすごい高値ですがサポートライン上でサインが出たので、全損でも許容できるくらいの小ポジションでお試しエントリーしてみます。高値で変動が大きいのでおすすめはしません、自己責任でお願いします。
トレーリングストップのオレンジ点線はサポートラインが出ている期間の最大ドローバックを基準にしていて、デフォルト設定ではそれが20%を超えなければサインが出る可能性があります。
ものすごい高値ですがサポートライン上でサインが出たので、全損でも許容できるくらいの小ポジションでお試しエントリーしてみます。高値で変動が大きいのでおすすめはしません、自己責任でお願いします。
Transaction en cours
いくつか要改善点に気が付いたので、Rebound V-Fib を v1.3.2 に更新しました。この投稿に関連する主な変更としては、
- Support: 21.82%/d の表示はリバウンドの底値基準で計算してしまっていたので、現在足の時点で見るべき値としては違和感があります。更新後は現在のサポート価格基準にしたので 1.38%/d になりました。もともとインフォラインの活用を検討したときの想定に近い計算になり、Pine スクリーナーでも活用しやすくなったと思います。
- デフォルトの設定で、トレンドフォローのエントリーサインをバックテスト対象に含めることにしました。現在足で過剰にIFサインが出てエントリー煽りになってしまうことを防ぐのと、バックテスト結果から一目で良しあしを判断したいからです。
v1.3.2 に更新後の結果から、WDC も数字的に悪くはなさそうですが、トレンドフォローでさらに攻めるなら Support レートの高い他の銘柄も見たくはなります。また、デフォルト設定だとバックテストの結果がかなり荒れているので、ほかの銘柄をみるか、WDC にこだわるならパラメータを調整したくなります。
とりあえずは投稿時のトレーリングストップ設定で継続して様子を見てみます。
Trade fermée: ordre d’arrêt atteint
エントリー時点からの上昇分で移動したトレーリングストップにかかり P/L -10% で損切となりました。他の銘柄でもサポートラインだけを根拠にトレンドフォローを狙ったものは負け傾向で、勝率が低い感じです。トレンドフォローでも勝てているケースは、まだ V-Fib 1.6 に到達していないとか、他の時間足ではリバウンドになっているなど追加の根拠があるように見えます。Rebound V-Fib の活用面では、
・週足と日足で V-Fib 6.0 という大台のラインに到達していたので、それを無視せずに折り返しを警戒するべきだった
・エントリーするなら他の時間足（1時間足や週足）ではリバウンドになるようなタイミングで狙い、他の時間足で切りのいい V-Fib値 に差し掛かりそうなら大きな変動を想定する
・V-Fib 1.6 を超えるような高値圏だとトレーリングストップが刈られやすく、上昇幅が大きいように見えても利益を確保しにくい
というのが経験則として言えそうです。
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