OPEN-SOURCE SCRIPT
Returns Distribution Panel
Rolling skewness, excess kurtosis (Fisher) and the Jarque-Bera test statistic of the return distribution over a configurable window, with a normal-at-95% flag against the chi-square critical value (5.99, 2 df). Highlights regimes where returns deviate materially from normality, such as fat tails or strong skew. It does NOT generate buy or sell signals.
What it shows
- Rolling skewness and excess kurtosis of log returns
- Jarque-Bera statistic and a YES/NO normality verdict at 95%
Honest by design
- No buy/sell signals. The YES/NO is a normality verdict, not a trade call.
- Non-repainting: rolling moments on confirmed bars.
Open-source and MIT licensed.
Disclaimer: impersonal educational and analytics tool. This is not investment advice, not a personalised recommendation, and carries no performance guarantee. Past results do not predict future results. You are solely responsible for your own trading decisions.
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- Rolling skewness and excess kurtosis of log returns
- Jarque-Bera statistic and a YES/NO normality verdict at 95%
Honest by design
- No buy/sell signals. The YES/NO is a normality verdict, not a trade call.
- Non-repainting: rolling moments on confirmed bars.
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Dans l'esprit TradingView, le créateur de ce script l'a rendu open source afin que les traders puissent examiner et vérifier ses fonctionnalités. Bravo à l'auteur! Bien que vous puissiez l'utiliser gratuitement, n'oubliez pas que la republication du code est soumise à nos Règles.
Clause de non-responsabilité
Les informations et publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou recommandations financiers, d'investissement, de trading ou autres fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.
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