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Variance (Welford) [Loxx]
The standard deviation is a measure of how much a dataset differs from its mean; it tells us how dispersed the data are. A dataset that’s pretty much clumped around a single point would have a small standard deviation, while a dataset that’s all over the map would have a large standard deviation. You can. use this calculation for other indicators.
Given a sample the standard deviation is defined as the square root of the variance
Here you can find a Welford’s method for computing (single pass method) that avoids errors in some cases (if the variance is small compared to the square of the mean, and computing the difference leads catastrophic cancellation where significant leading digits are eliminated and the result has a large relative error)
Read more here: https://jonisalonen.com/2013/deriving-welfords-method-for-computing-variance/
Incliuded
Given a sample the standard deviation is defined as the square root of the variance
Here you can find a Welford’s method for computing (single pass method) that avoids errors in some cases (if the variance is small compared to the square of the mean, and computing the difference leads catastrophic cancellation where significant leading digits are eliminated and the result has a large relative error)
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Incliuded
- Loxx's Expanded Source Types
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Dans l'esprit TradingView, le créateur de ce script l'a rendu open source afin que les traders puissent examiner et vérifier ses fonctionnalités. Bravo à l'auteur! Bien que vous puissiez l'utiliser gratuitement, n'oubliez pas que la republication du code est soumise à nos Règles.
Clause de non-responsabilité
Les informations et publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou recommandations financiers, d'investissement, de trading ou autres fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.
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