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Eugen Liquidity Compass - Helle Daily Macro Risk Signals
Der Eugen Liquiditäts-Kompass ist ein makrobasierter Liquiditäts- und Risikoindikator für Aktien, ETFs, Indizes, Kryptowährungen und andere Risikoassets.
Der Indikator analysiert zentrale Markt- und Liquiditätstreiber wie US Net Liquidity, DXY, reale US-Renditen, High-Yield-Spreads, NFCI, VIX/MOVE, USDJPY und einen frei wählbaren Benchmark wie SPY, QQQ oder BTC.
Ziel ist es, das übergeordnete Marktregime sichtbar zu machen:
Risk-On
Neutral
Risk-Off
Der Indikator berechnet einen Score von 0 bis 10:
8–10: Stark Risk-On
6–8: Risk-On
4–6: Neutral
2–4: Risk-Off
0–2: Stark Risk-Off
Die US Net Liquidity wird berechnet als:
Fed Balance Sheet - Treasury General Account - Reverse Repo
Der Indikator nutzt mehrere Impulse über 4, 8 und 13 Wochen, um kurzfristige und mittelfristige Liquiditätstrends zu erkennen.
Empfohlenes Timeframe:
Der Indikator ist primär für den Daily Chart entwickelt.
Beste Nutzung: 1D.
Auch möglich: Weekly für strategische Regimeanalyse.
Nicht empfohlen: Intraday-Scalping oder Minutencharts.
Signale:
STRONG LONG: sehr positives Risk-On-Umfeld
LONG: Long-Bias erlaubt
WEAK LONG: Long möglich, aber mit Makro-Gegenwind
EXIT: Risiko reduzieren
HARD EXIT: starkes Stresssignal
CARRY STRESS: mögliches USDJPY/Yen-Carry-Unwinding
Duration Stress:
Duration Stress bedeutet: DXY und reale US-Renditen sind gleichzeitig negativ für Risikoassets. Das ist besonders relevant für QQQ, Software, Halbleiter, Bitcoin, Krypto und hoch bewertete Wachstumsaktien.
Der Indikator ist kein reines Kauf-/Verkaufssystem, sondern ein Makro-Filter. Er sollte mit Chartanalyse, Risikomanagement und eigener Marktanalyse kombiniert werden.
Dieser Indikator dient nur zu Research- und Analysezwecken und stellt keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Verkaufsempfehlung dar. Märkte können sich schnell verändern, und makroökonomische Daten können verzögert oder revidiert werden.
Dies ist keine Anlageberatung, sondern eine Research-Einschätzung auf Basis der verfügbaren Daten und Annahmen.
Der Indikator analysiert zentrale Markt- und Liquiditätstreiber wie US Net Liquidity, DXY, reale US-Renditen, High-Yield-Spreads, NFCI, VIX/MOVE, USDJPY und einen frei wählbaren Benchmark wie SPY, QQQ oder BTC.
Ziel ist es, das übergeordnete Marktregime sichtbar zu machen:
Risk-On
Neutral
Risk-Off
Der Indikator berechnet einen Score von 0 bis 10:
8–10: Stark Risk-On
6–8: Risk-On
4–6: Neutral
2–4: Risk-Off
0–2: Stark Risk-Off
Die US Net Liquidity wird berechnet als:
Fed Balance Sheet - Treasury General Account - Reverse Repo
Der Indikator nutzt mehrere Impulse über 4, 8 und 13 Wochen, um kurzfristige und mittelfristige Liquiditätstrends zu erkennen.
Empfohlenes Timeframe:
Der Indikator ist primär für den Daily Chart entwickelt.
Beste Nutzung: 1D.
Auch möglich: Weekly für strategische Regimeanalyse.
Nicht empfohlen: Intraday-Scalping oder Minutencharts.
Signale:
STRONG LONG: sehr positives Risk-On-Umfeld
LONG: Long-Bias erlaubt
WEAK LONG: Long möglich, aber mit Makro-Gegenwind
EXIT: Risiko reduzieren
HARD EXIT: starkes Stresssignal
CARRY STRESS: mögliches USDJPY/Yen-Carry-Unwinding
Duration Stress:
Duration Stress bedeutet: DXY und reale US-Renditen sind gleichzeitig negativ für Risikoassets. Das ist besonders relevant für QQQ, Software, Halbleiter, Bitcoin, Krypto und hoch bewertete Wachstumsaktien.
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Skrip open-source
Dengan semangat TradingView yang sesungguhnya, pembuat skrip ini telah menjadikannya sebagai sumber terbuka, sehingga para trader dapat meninjau dan memverifikasi fungsinya. Salut untuk penulisnya! Meskipun Anda dapat menggunakannya secara gratis, perlu diingat bahwa penerbitan ulang kode ini tunduk pada Tata Tertib kami.
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi ini tidak dimaksudkan, dan bukan merupakan, saran atau rekomendasi keuangan, investasi, trading, atau jenis lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Ketentuan Penggunaan.
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