PINE LIBRARY
Diupdate MacroFactorDecomposition_Stagflation
Library "Calc_MacroFactorDecomposition_Stagflation"
Calculates the 6-Factor Macro Regime & Stagflation Decomposition and composite score Parameters:
Rolling bar window for multi-period return and Z-score (e.g., 63 bars)
Weight for Inflation factor (TIP / IEF)
Weight for Growth Deceleration factor (-IWM / SPY)
Weight for Rate Shock factor (-IEF)
Weight for USD Weakness / Debasement factor (-UUP)
Weight for Fiscal Dominance factor (SHY / TLT)
Weight for Supply Bottleneck / Cost-Push factor (DBC / XLI)
Returns: [composite, z_inf, z_growth, z_rate, z_usd, z_fiscal, z_bottleneck]
Calculates the 6-Factor Macro Regime & Stagflation Decomposition and composite score Parameters:
Rolling bar window for multi-period return and Z-score (e.g., 63 bars)
Weight for Inflation factor (TIP / IEF)
Weight for Growth Deceleration factor (-IWM / SPY)
Weight for Rate Shock factor (-IEF)
Weight for USD Weakness / Debasement factor (-UUP)
Weight for Fiscal Dominance factor (SHY / TLT)
Weight for Supply Bottleneck / Cost-Push factor (DBC / XLI)
Returns: [composite, z_inf, z_growth, z_rate, z_usd, z_fiscal, z_bottleneck]
Catatan Rilis
Library "Calc_MacroFactorDecomposition_Stagflation"Calculates the 6-Factor Macro Regime & Stagflation Decomposition and composite score Parameters:
Rolling bar window for multi-period return and Z-score (e.g., 63 bars)
Weight for Inflation factor (TIP / IEF)
Weight for Growth Deceleration factor (-IWM / SPY)
Weight for Rate Shock factor (-IEF)
Weight for USD Weakness / Debasement factor (-UUP)
Weight for Fiscal Dominance factor (SHY / TLT)
Weight for Supply Bottleneck / Cost-Push factor (DBC / XLI)
Returns: [composite, z_inf, z_growth, z_rate, z_usd, z_fiscal, z_bottleneck]]
Catatan Rilis
Library "Calc_MacroFactorDecomposition_Stagflation"Calculates the 6-Factor Macro Regime & Stagflation Decomposition and composite score Parameters:
Rolling bar window for multi-period return and Z-score (e.g., 63 bars)
Weight for Inflation factor (TIP / IEF)
Weight for Growth Deceleration factor (-IWM / SPY)
Weight for Rate Shock factor (-IEF)
Weight for USD Weakness / Debasement factor (-UUP)
Weight for Fiscal Dominance factor (SHY / TLT)
Weight for Supply Bottleneck / Cost-Push factor (DBC / XLI)
Returns: [composite, z_inf, z_growth, z_rate, z_usd, z_fiscal, z_bottleneck]
Catatan Rilis
v4Added:
Calc_vw_omega(rets, vols, L)
Computes the Volume-Weighted Omega Ratio over historical return & volume arrays
Parameters:
rets (array<float>): Array of period returns
vols (array<float>): Array of period volumes (or dollar volume weights)
L (simple float): Threshold/hurdle return (e.g., 0.0 or risk-free rate per period)
Returns: Volume-weighted Omega ratio
Calc_vw_cvar(rets, vols, a)
Computes Volume-Weighted Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)
Parameters:
rets (array<float>): Array of period returns
vols (array<float>): Array of period volumes (or dollar volume weights)
a (simple float): Tail risk alpha level (e.g., 0.05 for 95% CVaR)
Returns: Volume-weighted average loss in the left alpha tail
Get_history_arrays(sym, len)
Fetches synchronized historical returns and volumes into fixed-length arrays
Parameters:
sym (simple string): Security ticker string (e.g., "AMEX:SPY")
len (simple int): Rolling window length
Returns: [returns_array, volumes_array]
Perpustakaan pine
Dengan semangat TradingView yang sesungguhnya, penulis telah menerbitkan kode Pine ini sebagai pustaka sumber terbuka agar programmer Pine lain dari komunitas kami dapat menggunakannya kembali. Salut untuk penulis! Anda dapat menggunakan pustaka ini secara pribadi atau dalam publikasi sumber terbuka lainnya, tetapi penggunaan kembali kode ini dalam publikasi diatur oleh Tata Tertib.
Enjoy Life - Be Kind - Serve a Bigger Purpose
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi ini tidak dimaksudkan, dan bukan merupakan, saran atau rekomendasi keuangan, investasi, trading, atau jenis lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Ketentuan Penggunaan.
Perpustakaan pine
Dengan semangat TradingView yang sesungguhnya, penulis telah menerbitkan kode Pine ini sebagai pustaka sumber terbuka agar programmer Pine lain dari komunitas kami dapat menggunakannya kembali. Salut untuk penulis! Anda dapat menggunakan pustaka ini secara pribadi atau dalam publikasi sumber terbuka lainnya, tetapi penggunaan kembali kode ini dalam publikasi diatur oleh Tata Tertib.
Enjoy Life - Be Kind - Serve a Bigger Purpose
Pernyataan Penyangkalan
Informasi dan publikasi ini tidak dimaksudkan, dan bukan merupakan, saran atau rekomendasi keuangan, investasi, trading, atau jenis lainnya yang diberikan atau didukung oleh TradingView. Baca selengkapnya di Ketentuan Penggunaan.