OPEN-SOURCE SCRIPT
מעודכן ITF26 BB Fade SOL 1m
ITF26 B1 — BB Fade SOL 1m
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Este es el sistema que llevé al ITF26 Ibiza (21 mayo 2026) y
con el que quedé 1ª y 2ª en las rondas 1 y 2 y de 5ª de la general.
Lo publico tal cual lo opero, sin retoques post-torneo.
────────────────────────────────────────────────────────────
QUÉ HACE
────────────────────────────────────────────────────────────
Mean reversion intradía sobre BITGET:SOLUSDT.P en 1 minuto / 5 minutos.
Opera UN solo bloque al día, de 40 minutos:
14:00–14:40 UTC (16:00–16:40 hora Madrid).
Fuera de esa ventana, el sistema no está expuesto al mercado.
Cuando el precio se extiende hasta tocar la Banda de Bollinger
durante ese bloque, entramos a fade (dirección contraria):
· Toque banda superior → SHORT con LIMIT en la banda
· Toque banda inferior → LONG con LIMIT en la banda
· Take-profit → media móvil central
· Sin stop loss → cierre forzado al final del bloque
────────────────────────────────────────────────────────────
POR QUÉ FUNCIONA — 3 IDEAS
────────────────────────────────────────────────────────────
1. VENTANA ACOTADA
40 minutos al día. Coincide con el pre-cash open de US,
ventana de posicionamiento previo donde abunda la
reversión y escasea el trending sostenido.
2. FADE CONTRA-EXTENSIÓN
Las Bandas de Bollinger miden volatilidad reciente. Un
toque a banda en marco pequeño suele ser ruido y revertir
a la media. No siempre, pero suficiente para tener edge
en este nicho temporal.
Importante: las bandas se calculan con un bar de retraso
(lagged). Esto elimina el look-ahead bias. La señal es
ejecutable en tiempo real exactamente como en el backtest.
3. SIN STOP, EXIT TEMPORAL
El stop implícito es el tiempo. Si el trade no revierte
al midband en 40 minutos, cierra a mercado. Esto evita
stops "ajustados" que se barren con ruido intradía.
────────────────────────────────────────────────────────────
PARÁMETROS
────────────────────────────────────────────────────────────
Indicador : Bandas de Bollinger (20, 2) lagged
Entry : LIMIT al nivel exacto de la banda
Take-profit: LIMIT en media móvil central
Time exit : Cierre a mercado al minuto 40 del bloque
Bloque : 14:00–14:40 UTC, lunes a viernes
Sizing : 125% equity por defecto (ajustable 10–300%)
Comisión : 0.02% | Slippage: 1 tick
─────────────────────────────────────────────────────────────
NOTA METODOLÓGICA — LEE ANTES DE OPERAR
────────────────────────────────────────────────────────────
Este sistema fue construido para un torneo de UN día. Los datos
de validación son las semanas previas al evento, no años.
Es deliberado, no es un atajo.
Saber el CLIMA de Madrid (60 días de lluvia al año, en
promedio) no te sirve para decidir si mañana llevas paraguas.
Para mañana necesitas el PRONÓSTICO. Misma ciudad, dos
herramientas distintas, dos horizontes distintos.
Yo no necesitaba un sistema que funcionara durante 5 años.
Necesitaba uno que funcionara el 21 de mayo a las 14:00 UTC.
Si segmentas el backtest del año completo verás esto:
· IS estricta (May 25 – Feb 26, 10 meses): PF ~1.00
· Cola favorable (Abr–May 26): PF muy alto
· Año completo (12 meses): PF 1.26
El edge real está concentrado en ciertos regímenes. Operarlo
always-on te da PF 1.26 sobre un año. Operarlo cuando el
régimen es favorable (que es lo que entrené) te da mucho más.
Quien lo use debe entender esto y no esperar PF constante
en todos los regímenes. Re-corre el backtest en tu propia
ventana y decide si te encaja y te sirve de ejercicio/aprendizaje.
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BACKTEST DE REFERENCIA
─────────────────────────────────────────────────────────────
BITGET:SOLUSDT.P en 5m, periodo 26 mayo 2025 – 26 mayo 2026
(1 año completo, sizing 200%):
Trades : ~245
Win rate : ~73%
Profit Factor : 1.26
Max drawdown : ~3.1%
Sesión del torneo ITF26 final (21 mayo 2026):
Profit Factor : 1.69 — 5º puesto general
─────────────────────────────────────────────────────────────
CÓMO USARLO
─────────────────────────────────────────────────────────────
1. Aplicar al chart BITGET:SOLUSDT.P en 5m.
2. El bloque interno opera en UTC (14:00–14:40)
independientemente de la zona horaria de tu chart.
Si configuras el chart en UTC verás el bloque
resaltado correctamente.
3. Ajusta el input "Sizing (% equity)" a tu riesgo.
4. La tabla on-chart en esquina inferior derecha muestra:
bloque activo · señal del día · PnL abierto · minutos
restantes.
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NOTA METODOLÓGICA — HORIZONTE DE VALIDACIÓN
═════════════════════════════════════════════════════════════
Este sistema nació para un torneo de un día (ITF26, mayo 2026)
y fue construido con datos de las semanas previas al evento.
Quedó 5º en el ranking general con PF 1.69 en la sesión del
torneo.
Después del torneo, lo probé como sistema always-on durante 1
año (May 2025 – May 2026). Resultados: PF 1.26, hit 73%.
Decente, pero NO el PF 1.69 del torneo.
¿Por qué?
Porque un sistema construido para ganar un día concreto no es
lo mismo que un sistema construido para operar todos los días
durante años. Son problemas distintos con horizontes distintos.
Es como saber el clima de Madrid (60 días de lluvia al año)
versus saber si llueve mañana en Madrid. Para tu armario
anual: clima. Para llevar paraguas mañana: pronóstico. Misma
ciudad, herramientas distintas.
Si segmentas el backtest:
- IS estricta (May 25 – Feb 26, 10 meses): PF ~1.00
- Cola Apr–May 2026 (régimen favorable): PF muy alto
- Año completo: PF 1.26 (promedio ponderado)
El sistema en su versión publicada (v7, sin filtros de
régimen) funciona, pero la ventaja real está concentrada en
ciertos regímenes de mercado y ciertas ventanas temporales.
Quien lo opere debe entender esto y no esperar PF constante.
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USO RESPONSABLE
─────────────────────────────────────────────────────────────
► Valida el backtest tú mismo siempre.
► El sistema NO tiene stop loss fijo. Si esto choca con
tu gestión de riesgo, este sistema no es para ti.
► El sizing 125-200% implica apalancamiento. Ajusta a la baja
según tu tolerancia.
► Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.
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DISCLAIMER
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Script publicado con fines educativos y de investigación.
No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento
financiero personalizado.
La autora no es asesora financiera registrada. Cualquier
decisión de operar este sistema con capital real es
responsabilidad exclusiva del usuario.
El trading de instrumentos apalancados —especialmente
perpetuos de criptomonedas— conlleva riesgo sustancial de
pérdida del capital invertido. Nunca arriesgues capital
que no puedas permitirte perder.
La autora no se responsabiliza de pérdidas, daños o
perjuicios derivados del uso de este script.
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Sistema desarrollado y operado en el ITF26 Ibiza, mayo 2026.
— Mariel Lang Sáez
Trade It Simple
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Este es el sistema que llevé al ITF26 Ibiza (21 mayo 2026) y
con el que quedé 1ª y 2ª en las rondas 1 y 2 y de 5ª de la general.
Lo publico tal cual lo opero, sin retoques post-torneo.
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QUÉ HACE
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Mean reversion intradía sobre BITGET:SOLUSDT.P en 1 minuto / 5 minutos.
Opera UN solo bloque al día, de 40 minutos:
14:00–14:40 UTC (16:00–16:40 hora Madrid).
Fuera de esa ventana, el sistema no está expuesto al mercado.
Cuando el precio se extiende hasta tocar la Banda de Bollinger
durante ese bloque, entramos a fade (dirección contraria):
· Toque banda superior → SHORT con LIMIT en la banda
· Toque banda inferior → LONG con LIMIT en la banda
· Take-profit → media móvil central
· Sin stop loss → cierre forzado al final del bloque
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POR QUÉ FUNCIONA — 3 IDEAS
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1. VENTANA ACOTADA
40 minutos al día. Coincide con el pre-cash open de US,
ventana de posicionamiento previo donde abunda la
reversión y escasea el trending sostenido.
2. FADE CONTRA-EXTENSIÓN
Las Bandas de Bollinger miden volatilidad reciente. Un
toque a banda en marco pequeño suele ser ruido y revertir
a la media. No siempre, pero suficiente para tener edge
en este nicho temporal.
Importante: las bandas se calculan con un bar de retraso
(lagged). Esto elimina el look-ahead bias. La señal es
ejecutable en tiempo real exactamente como en el backtest.
3. SIN STOP, EXIT TEMPORAL
El stop implícito es el tiempo. Si el trade no revierte
al midband en 40 minutos, cierra a mercado. Esto evita
stops "ajustados" que se barren con ruido intradía.
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PARÁMETROS
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Indicador : Bandas de Bollinger (20, 2) lagged
Entry : LIMIT al nivel exacto de la banda
Take-profit: LIMIT en media móvil central
Time exit : Cierre a mercado al minuto 40 del bloque
Bloque : 14:00–14:40 UTC, lunes a viernes
Sizing : 125% equity por defecto (ajustable 10–300%)
Comisión : 0.02% | Slippage: 1 tick
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NOTA METODOLÓGICA — LEE ANTES DE OPERAR
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Este sistema fue construido para un torneo de UN día. Los datos
de validación son las semanas previas al evento, no años.
Es deliberado, no es un atajo.
Saber el CLIMA de Madrid (60 días de lluvia al año, en
promedio) no te sirve para decidir si mañana llevas paraguas.
Para mañana necesitas el PRONÓSTICO. Misma ciudad, dos
herramientas distintas, dos horizontes distintos.
Yo no necesitaba un sistema que funcionara durante 5 años.
Necesitaba uno que funcionara el 21 de mayo a las 14:00 UTC.
Si segmentas el backtest del año completo verás esto:
· IS estricta (May 25 – Feb 26, 10 meses): PF ~1.00
· Cola favorable (Abr–May 26): PF muy alto
· Año completo (12 meses): PF 1.26
El edge real está concentrado en ciertos regímenes. Operarlo
always-on te da PF 1.26 sobre un año. Operarlo cuando el
régimen es favorable (que es lo que entrené) te da mucho más.
Quien lo use debe entender esto y no esperar PF constante
en todos los regímenes. Re-corre el backtest en tu propia
ventana y decide si te encaja y te sirve de ejercicio/aprendizaje.
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BACKTEST DE REFERENCIA
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BITGET:SOLUSDT.P en 5m, periodo 26 mayo 2025 – 26 mayo 2026
(1 año completo, sizing 200%):
Trades : ~245
Win rate : ~73%
Profit Factor : 1.26
Max drawdown : ~3.1%
Sesión del torneo ITF26 final (21 mayo 2026):
Profit Factor : 1.69 — 5º puesto general
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CÓMO USARLO
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1. Aplicar al chart BITGET:SOLUSDT.P en 5m.
2. El bloque interno opera en UTC (14:00–14:40)
independientemente de la zona horaria de tu chart.
Si configuras el chart en UTC verás el bloque
resaltado correctamente.
3. Ajusta el input "Sizing (% equity)" a tu riesgo.
4. La tabla on-chart en esquina inferior derecha muestra:
bloque activo · señal del día · PnL abierto · minutos
restantes.
═════════════════════════════════════════════════════════════
NOTA METODOLÓGICA — HORIZONTE DE VALIDACIÓN
═════════════════════════════════════════════════════════════
Este sistema nació para un torneo de un día (ITF26, mayo 2026)
y fue construido con datos de las semanas previas al evento.
Quedó 5º en el ranking general con PF 1.69 en la sesión del
torneo.
Después del torneo, lo probé como sistema always-on durante 1
año (May 2025 – May 2026). Resultados: PF 1.26, hit 73%.
Decente, pero NO el PF 1.69 del torneo.
¿Por qué?
Porque un sistema construido para ganar un día concreto no es
lo mismo que un sistema construido para operar todos los días
durante años. Son problemas distintos con horizontes distintos.
Es como saber el clima de Madrid (60 días de lluvia al año)
versus saber si llueve mañana en Madrid. Para tu armario
anual: clima. Para llevar paraguas mañana: pronóstico. Misma
ciudad, herramientas distintas.
Si segmentas el backtest:
- IS estricta (May 25 – Feb 26, 10 meses): PF ~1.00
- Cola Apr–May 2026 (régimen favorable): PF muy alto
- Año completo: PF 1.26 (promedio ponderado)
El sistema en su versión publicada (v7, sin filtros de
régimen) funciona, pero la ventaja real está concentrada en
ciertos regímenes de mercado y ciertas ventanas temporales.
Quien lo opere debe entender esto y no esperar PF constante.
═════════════════════════════════════════════════════════════
─────────────────────────────────────────────────────────────
USO RESPONSABLE
─────────────────────────────────────────────────────────────
► Valida el backtest tú mismo siempre.
► El sistema NO tiene stop loss fijo. Si esto choca con
tu gestión de riesgo, este sistema no es para ti.
► El sizing 125-200% implica apalancamiento. Ajusta a la baja
según tu tolerancia.
► Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.
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DISCLAIMER
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Script publicado con fines educativos y de investigación.
No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento
financiero personalizado.
La autora no es asesora financiera registrada. Cualquier
decisión de operar este sistema con capital real es
responsabilidad exclusiva del usuario.
El trading de instrumentos apalancados —especialmente
perpetuos de criptomonedas— conlleva riesgo sustancial de
pérdida del capital invertido. Nunca arriesgues capital
que no puedas permitirte perder.
La autora no se responsabiliza de pérdidas, daños o
perjuicios derivados del uso de este script.
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Sistema desarrollado y operado en el ITF26 Ibiza, mayo 2026.
— Mariel Lang Sáez
Trade It Simple
הערות שחרור
Corrección de descripciónEn la sección "Backtest de Referencia" se indica erróneamente
que el periodo de prueba es en 5m. Los resultados publicados
Trades : ~245
Win rate : ~73%
Profit Factor : 1.26
Max drawdown : ~3.1%
corresponden al backtest en 1m.
Los resultados del Backtest en el timeframe de 5min son los siguientes:
Trades : ~222
Win rate : ~62%
Profit Factor : 1.71
Max drawdown : ~1.62%
El código del script no tiene cambios.
סקריפט קוד פתוח
ברוח האמיתית של TradingView, יוצר הסקריפט הזה הפך אותו לקוד פתוח, כך שסוחרים יוכלו לעיין בו ולאמת את פעולתו. כל הכבוד למחבר! אמנם ניתן להשתמש בו בחינם, אך זכור כי פרסום חוזר של הקוד כפוף ל־כללי הבית שלנו.
Mariel Lang
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם מיועדים להיות, ואינם מהווים, ייעוץ או המלצה פיננסית, השקעתית, מסחרית או מכל סוג אחר המסופקת או מאושרת על ידי TradingView. קרא עוד ב־תנאי השימוש.
סקריפט קוד פתוח
ברוח האמיתית של TradingView, יוצר הסקריפט הזה הפך אותו לקוד פתוח, כך שסוחרים יוכלו לעיין בו ולאמת את פעולתו. כל הכבוד למחבר! אמנם ניתן להשתמש בו בחינם, אך זכור כי פרסום חוזר של הקוד כפוף ל־כללי הבית שלנו.
Mariel Lang
כתב ויתור
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