התחל

למד להשתמש בגרפי Point & Figur

גרפי Point & Figur הם סוג נוסף של גרף שמסתמך אך ורק על תנועות מחירים ולא על מרווחי זמן. במובן זה, תרשימי P&F דומים לגרפי רנקו, קאגי וקו שבור. 

תוכן עניינים:

 

מהם גרפי Point & Figur?

גרפי PnF הם סוג נוסף של גרף שמסתמך אך ורק על תנועות מחירים ולא על מרווחי זמן. במובן זה, גרפי P&F דומים לגרפי קאגי, רנקו ומעבר שורה.

 

ברמה הבסיסית, גרפי P&F מורכבים מסדרה של עמודות המורכבות מ-"X" או "O". עמודות "X" מייצגות מחירים עולים, בעוד שעמודות של "O" מציינות מחירים יורדים.

 

גרפיPnF  היו פופולריים במקור בתחילת המאה ה-20, לפני השימוש הנרחב בגרפים מבוססי מחשב. הם הציעו דרך לאנליסטים טכניים לתכנן כמויות גדולות של נתונים ביעילות. עם עלייתם של המחשבים, הפופולאריות של גרפים אלה ירדה לזמן מה. עם זאת, כעת הם זוכים לתשומת לב חוזרת ככל שהעניין בגרפי "סינון רעשים" - כאלה המתמקדים אך ורק בתנועות מחירים - גובר.

 

הסימנים X ו-O המרכיבים כל עמודה תופסים רווח הנקרא גודל התיבה, שהוא ערך המוגדר על ידי המשתמש. כשהמחיר נע מספיק באותו כיוון כמו העמודה הנוכחית, נוסף X או O חדשים. כאשר המחיר נע מספיק רחוק בכיוון ההפוך, עמודה חדשה מתחילה ב-X או ב-O (ההפך מהעמודה הקודמת).

 

כמות תנועת המחיר הנדרשת נקבעת על ידי מרחק ההיפוך, המחושב על ידי הכפלת גודל התיבה בערך אחר המוגדר על ידי המשתמש: סכום ההיפוך. סכום ההיפוך מציין כמה תיבות המחיר חייב לזוז כדי שייווצר אות או עמודה חדשה.

 

לדוגמה, אם גודל התיבה מוגדר ל-$1 וסכום ההיפוך מוגדר ל-3, המחיר חייב לזוז ב-$3 בכיוון ההפוך כדי להפעיל עמודה חדשה.

 

יש שני כללים מרכזיים בנוגע לאותיות ועמודות:

 

כל עמודה חייבת להכיל רק X או O. לעולם לא ניתן לכלול את שניהם באותה עמודה.

 

עמודות X ו-O תמיד מתחלפות. לעולם לא תראו שתי עמודות X או שתי עמודות O זו לצד זו

סוגי תיבות
ישנם ארבעה סוגי קווים שיכולים להופיע בגרף P&F:

  • עמודות עלייה: נוצרות במהלך מגמה עולה
  • עמודות ירידה: נוצרות במהלך מגמה יורדת
  • עמודות עלייה צפויות: מייצגות מהלכים פוטנציאליים כלפי מעלה במהלך מסגרות זמן תוך יומיות, בהתבסס על המחירים הנוכחיים לפני הסגירה
  • עמודות ירידה צפויות: מייצגות מהלכים פוטנציאליים כלפי מטה במהלך מסגרות זמן תוך יומיות, בהתבסס על המחירים הנוכחיים לפני הסגירה

 

שיטות חישוב תיבות

ישנן שלוש שיטות עיקריות המשמשות לחישוב מרחק ההיפוך:

 

  • טווח אמיתי ממוצע (ATR): משתמש במדד ATR כדי לסנן רעש שוק רגיל או תנודתיות. שיטה זו קובעת אוטומטית מרחק היפוך מתאים על ידי חישוב ה-ATR מגרף נרות סטנדרטי ושימוש בערך זה
  • מסורתי: משתמש בגודל תיבה קבוע ומוגדר על ידי המשתמש ובסכום היפוך. תיבות חדשות נוצרות רק כאשר תנועת המחיר עולה על סכום ההיפוך שצוין. שיטה זו פשוטה וצפויה, אך בחירת גודל התיבה המתאים עבור מכשיר מסוים עשויה לדרוש ניסוי וטעייה.
  • אחוז (LTP): גודל התיבה מבוסס על אחוז מוגדר על ידי המשתמש ממחיר הסגירה האחרון. אחוז זה מעוגל לגודל ה-tick המינימלי הקרוב ביותר ומיושם באופן עקבי. עם זאת, שיטה זו כפופה לצביעה מחדש, כלומר היא יכולה להשתנות רטרואקטיבית ככל שמגיעים נתונים חדשים. מידע נוסף זמין על התנהגות זו.

כיצד להשתמש בגרפים Point & Figure

כמו בגרפים אחרים של סינון רעשים, גרפי Point & Figure פופולריים מכיוון שהם אינם כוללים תנועות מחירים בזמן וקטנות וחסרות משמעות. חלק מהסוחרים מאמינים שזה מקל על זיהוי מגמות וחיזוי פעולות מחיר עתידיות.

 

קווי מגמה: במקור, שצוירו ידנית על נייר גרפים, גרפי p&f יוצרים באופן טבעי קווי מגמה אלכסוניים (לעתים קרובות ב-45 מעלות). קווים אלה עוזרים למשתמשים לזהות את כיוון השוק הכללי וניתן להשתמש בהם לצד כלים או אינדיקטורים אחרים.

רמות תמיכה והתנגדות: גרפים אלה מראים לעתים קרובות טווחי מסחר ברורים כאשר עמודות נוצרות בין אזורי תמיכה והתנגדות אופקיים.

פריצות: פריצות מתרחשות כאשר מופיעות תיבות חדשות בכיוון אחד לאחר תקופה של תנועת מחיר מוגבלת בטווח. זה מצביע על מגמה חדשה פוטנציאלית.

 

הגדרות גרף


  • נרות עולים: התאם אישית את הצבע של נרות עולים
  • נרות יורדים: התאם אישית את הצבע של נרות יורדים
  • נרות עולים חזויים: התאם אישית את הצבע של נרות עולים חזויים
  • נרות יורדים חזויים: התאם אישית את הצבע של נרות יורדים חזויים
  • מקור: בחר באיזו נקודת נתונים (למשל, סגירה) ייעשה שימוש בחישובי הגרף. ברירת המחדל היא "סגירה"
  • שיטת הקצאת גודל התיבה:בחר בין שיטת ATR, השיטה המסורתית או שיטת אחוזים (LTP):
    • אורך ATR: מגדיר את תקופת המבט לאחור (ברירת המחדל היא 14)
    • השיטה המסורתית: גודל תיבה המוגדר על ידי המשתמש
    • אחוזים (LTP): מגדיר את האחוז ממחיר המסחר האחרון לצורך קביעת גודל התיבה (ברירת המחדל היא 1%)
  • כמות היפוך: מגדיר את מספר התיבות שהמחיר צריך לנוע בכיוון ההפוך לפני שנוצרת עמודה חדשה
  • בניית צעד אחד אחורה: שיטה לבניית גרפים עם היפוך של תיבה אחת.

קרא גם:

למד להשתמש בגרפי קאגי
הבנת גרפי טווח