채널 기준 변율 리밸런싱 업그레이드
📈 CAGR (연환산 수익률): 약 24.91%
📉 MDD (최대 낙폭): 약 -31.05%
📊 Sharpe Ratio: 1.22
📊 Sortino Ratio: 1.59
📉 연율화 변동성 (Annualized Volatility)은 약 20.34%
📈 CAGR (연환산 수익률): 약 24.91%
📉 MDD (최대 낙폭): 약 -31.05%
📊 Sharpe Ratio: 1.22
📊 Sortino Ratio: 1.59
📉 연율화 변동성 (Annualized Volatility)은 약 20.34%
Note
채널을 설정 후 주가가 채널의 어느 위치에 있는 지를 판단하여동적으로 비중을 조절하는 방식의 전략입니다.
매매는 2010 ~ 2025 년 동안 102 번이므로 과도한 매매 없이
조용한 리밸런싱만을 합니다.
수수료와 슬리피지는 리밸런싱 시에 전부 매도할 필요는 없지만,
전부 매도 후 다시 매수하였을 경우로 가정하여 계산되었으므로
실제보다 더 크게 잡았습니다. (보수적 계산)
해당 전략의 성과 지표는 다음과 같습니다:
📈 CAGR (연평균 수익률): 28.14%
📉 MDD (최대 낙폭): -26.16%
📊 Sharpe Ratio: 1.24
📊 Sortino Ratio: 1.60
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