OPEN-SOURCE SCRIPT
VWAP + Volume Clusters [Pro]
Институциональный VWAP и сессионный профиль объёма в одном инструменте — для intraday-трейдинга по логике «цена движется от ликвидности к ликвидности».
Индикатор объединяет два ключевых ориентира внутридневной торговли: VWAP как institutional reference (средняя цена, по которой реально торговали крупные участники) и распределение объёма по уровням как зоны
интереса. Минималистичный визуал, всё настраивается.
Что внутри
1. Session VWAP + полосы σ
VWAP с привязкой к сессии (сброс в начале дня) и полосами стандартных отклонений 1σ / 2σ / 3σ. Полосы включаются по отдельности, множители настраиваются. VWAP — это «справедливая цена» дня: цена выше VWAP =
контроль покупателей, ниже = продавцов. Полосы 2σ/3σ — зоны статистического перерастяжения (потенциальный возврат к среднему).
2. Anchored VWAP
Второй VWAP с ручным якорем (по умолчанию — начало месяца). Удобно мерить среднюю цену от важного события: открытие недели/месяца, экстремум, новостной импульс.
3. Session Volume Profile (кластеры объёма)
Профиль объёма за текущую сессию, до 100 бинов:
- POC — уровень максимального объёма, точка контроля (магнит цены).
- VAH / VAL — границы зоны 70% объёма (Value Area).
- HVN — узлы высокого объёма (зоны принятия цены → поддержка/сопротивление).
- LVN — узлы низкого объёма, «пустоты» в распределении (цена проходит их быстро → зоны отбраковки).
- Гистограмма объёма справа от свечей.
4. Killzones (опционально)
Фоновая подсветка торговых сессий Frankfurt / London / NY (часовой пояс настраивается). По умолчанию выключено.
Алерты
VWAP touch · 2σ extreme · 3σ extreme (reversion zone) · POC test · VWAP reclaim (bull/bear). Каждый — отдельным переключателем, по умолчанию выключены.
На каких инструментах работает лучше
- Фьючерсы (NQ, ES, GER40/DAX и др.) и индексы CME — реальный биржевой объём, поэтому профиль и его уровни максимально надёжны. Основной кейс.
- Forex — VWAP полностью валиден, но профиль строится на tick volume (число тиков, не контракты), поэтому уровни объёма — ориентир, а не истина.
Как использовать
1. Цена у VWAP — точка равновесия, у 2σ/3σ — зона перерастяжения.
2. POC и HVN — уровни притяжения и реакции; LVN — зоны быстрого прохода.
3. Reclaim VWAP — смена внутридневного контроля.
▎ Volume Profile рассчитывается для текущей сессии (исторические профили не отображаются — сделано ради производительности). Индикатор информационный, не является торговым сигналом.
Индикатор объединяет два ключевых ориентира внутридневной торговли: VWAP как institutional reference (средняя цена, по которой реально торговали крупные участники) и распределение объёма по уровням как зоны
интереса. Минималистичный визуал, всё настраивается.
Что внутри
1. Session VWAP + полосы σ
VWAP с привязкой к сессии (сброс в начале дня) и полосами стандартных отклонений 1σ / 2σ / 3σ. Полосы включаются по отдельности, множители настраиваются. VWAP — это «справедливая цена» дня: цена выше VWAP =
контроль покупателей, ниже = продавцов. Полосы 2σ/3σ — зоны статистического перерастяжения (потенциальный возврат к среднему).
2. Anchored VWAP
Второй VWAP с ручным якорем (по умолчанию — начало месяца). Удобно мерить среднюю цену от важного события: открытие недели/месяца, экстремум, новостной импульс.
3. Session Volume Profile (кластеры объёма)
Профиль объёма за текущую сессию, до 100 бинов:
- POC — уровень максимального объёма, точка контроля (магнит цены).
- VAH / VAL — границы зоны 70% объёма (Value Area).
- HVN — узлы высокого объёма (зоны принятия цены → поддержка/сопротивление).
- LVN — узлы низкого объёма, «пустоты» в распределении (цена проходит их быстро → зоны отбраковки).
- Гистограмма объёма справа от свечей.
4. Killzones (опционально)
Фоновая подсветка торговых сессий Frankfurt / London / NY (часовой пояс настраивается). По умолчанию выключено.
Алерты
VWAP touch · 2σ extreme · 3σ extreme (reversion zone) · POC test · VWAP reclaim (bull/bear). Каждый — отдельным переключателем, по умолчанию выключены.
На каких инструментах работает лучше
- Фьючерсы (NQ, ES, GER40/DAX и др.) и индексы CME — реальный биржевой объём, поэтому профиль и его уровни максимально надёжны. Основной кейс.
- Forex — VWAP полностью валиден, но профиль строится на tick volume (число тиков, не контракты), поэтому уровни объёма — ориентир, а не истина.
Как использовать
1. Цена у VWAP — точка равновесия, у 2σ/3σ — зона перерастяжения.
2. POC и HVN — уровни притяжения и реакции; LVN — зоны быстрого прохода.
3. Reclaim VWAP — смена внутридневного контроля.
▎ Volume Profile рассчитывается для текущей сессии (исторические профили не отображаются — сделано ради производительности). Индикатор информационный, не является торговым сигналом.
Open-source script
In true TradingView spirit, the creator of this script has made it open-source, so that traders can review and verify its functionality. Kudos to the author! While you can use it for free, remember that republishing the code is subject to our House Rules.
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.
Open-source script
In true TradingView spirit, the creator of this script has made it open-source, so that traders can review and verify its functionality. Kudos to the author! While you can use it for free, remember that republishing the code is subject to our House Rules.
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.