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Eugen Liquidity Compass - Helle Daily Macro Risk Signals
Der Eugen Liquiditäts-Kompass ist ein makrobasierter Liquiditäts- und Risikoindikator für Aktien, ETFs, Indizes, Kryptowährungen und andere Risikoassets.
Der Indikator analysiert zentrale Markt- und Liquiditätstreiber wie US Net Liquidity, DXY, reale US-Renditen, High-Yield-Spreads, NFCI, VIX/MOVE, USDJPY und einen frei wählbaren Benchmark wie SPY, QQQ oder BTC.
Ziel ist es, das übergeordnete Marktregime sichtbar zu machen:
Risk-On
Neutral
Risk-Off
Der Indikator berechnet einen Score von 0 bis 10:
8–10: Stark Risk-On
6–8: Risk-On
4–6: Neutral
2–4: Risk-Off
0–2: Stark Risk-Off
Die US Net Liquidity wird berechnet als:
Fed Balance Sheet - Treasury General Account - Reverse Repo
Der Indikator nutzt mehrere Impulse über 4, 8 und 13 Wochen, um kurzfristige und mittelfristige Liquiditätstrends zu erkennen.
Empfohlenes Timeframe:
Der Indikator ist primär für den Daily Chart entwickelt.
Beste Nutzung: 1D.
Auch möglich: Weekly für strategische Regimeanalyse.
Nicht empfohlen: Intraday-Scalping oder Minutencharts.
Signale:
STRONG LONG: sehr positives Risk-On-Umfeld
LONG: Long-Bias erlaubt
WEAK LONG: Long möglich, aber mit Makro-Gegenwind
EXIT: Risiko reduzieren
HARD EXIT: starkes Stresssignal
CARRY STRESS: mögliches USDJPY/Yen-Carry-Unwinding
Duration Stress:
Duration Stress bedeutet: DXY und reale US-Renditen sind gleichzeitig negativ für Risikoassets. Das ist besonders relevant für QQQ, Software, Halbleiter, Bitcoin, Krypto und hoch bewertete Wachstumsaktien.
Der Indikator ist kein reines Kauf-/Verkaufssystem, sondern ein Makro-Filter. Er sollte mit Chartanalyse, Risikomanagement und eigener Marktanalyse kombiniert werden.
Dieser Indikator dient nur zu Research- und Analysezwecken und stellt keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Verkaufsempfehlung dar. Märkte können sich schnell verändern, und makroökonomische Daten können verzögert oder revidiert werden.
Dies ist keine Anlageberatung, sondern eine Research-Einschätzung auf Basis der verfügbaren Daten und Annahmen.
Der Indikator analysiert zentrale Markt- und Liquiditätstreiber wie US Net Liquidity, DXY, reale US-Renditen, High-Yield-Spreads, NFCI, VIX/MOVE, USDJPY und einen frei wählbaren Benchmark wie SPY, QQQ oder BTC.
Ziel ist es, das übergeordnete Marktregime sichtbar zu machen:
Risk-On
Neutral
Risk-Off
Der Indikator berechnet einen Score von 0 bis 10:
8–10: Stark Risk-On
6–8: Risk-On
4–6: Neutral
2–4: Risk-Off
0–2: Stark Risk-Off
Die US Net Liquidity wird berechnet als:
Fed Balance Sheet - Treasury General Account - Reverse Repo
Der Indikator nutzt mehrere Impulse über 4, 8 und 13 Wochen, um kurzfristige und mittelfristige Liquiditätstrends zu erkennen.
Empfohlenes Timeframe:
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Auch möglich: Weekly für strategische Regimeanalyse.
Nicht empfohlen: Intraday-Scalping oder Minutencharts.
Signale:
STRONG LONG: sehr positives Risk-On-Umfeld
LONG: Long-Bias erlaubt
WEAK LONG: Long möglich, aber mit Makro-Gegenwind
EXIT: Risiko reduzieren
HARD EXIT: starkes Stresssignal
CARRY STRESS: mögliches USDJPY/Yen-Carry-Unwinding
Duration Stress:
Duration Stress bedeutet: DXY und reale US-Renditen sind gleichzeitig negativ für Risikoassets. Das ist besonders relevant für QQQ, Software, Halbleiter, Bitcoin, Krypto und hoch bewertete Wachstumsaktien.
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Open-source script
In true TradingView spirit, the creator of this script has made it open-source, so that traders can review and verify its functionality. Kudos to the author! While you can use it for free, remember that republishing the code is subject to our House Rules.
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.
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