OPEN-SOURCE SCRIPT
Returns Distribution Panel
Rolling skewness, excess kurtosis (Fisher) and the Jarque-Bera test statistic of the return distribution over a configurable window, with a normal-at-95% flag against the chi-square critical value (5.99, 2 df). Highlights regimes where returns deviate materially from normality, such as fat tails or strong skew. It does NOT generate buy or sell signals.
What it shows
- Rolling skewness and excess kurtosis of log returns
- Jarque-Bera statistic and a YES/NO normality verdict at 95%
Honest by design
- No buy/sell signals. The YES/NO is a normality verdict, not a trade call.
- Non-repainting: rolling moments on confirmed bars.
Open-source and MIT licensed.
Disclaimer: impersonal educational and analytics tool. This is not investment advice, not a personalised recommendation, and carries no performance guarantee. Past results do not predict future results. You are solely responsible for your own trading decisions.
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- Rolling skewness and excess kurtosis of log returns
- Jarque-Bera statistic and a YES/NO normality verdict at 95%
Honest by design
- No buy/sell signals. The YES/NO is a normality verdict, not a trade call.
- Non-repainting: rolling moments on confirmed bars.
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Nello spirito di TradingView, l'autore di questo script lo ha reso open source, in modo che i trader possano esaminarne e verificarne la funzionalità. Complimenti all'autore! Sebbene sia possibile utilizzarlo gratuitamente, ricordiamo che la ripubblicazione del codice è soggetta al nostro Regolamento.
Declinazione di responsabilità
Le informazioni e le pubblicazioni non sono intese come, e non costituiscono, consulenza o raccomandazioni finanziarie, di investimento, di trading o di altro tipo fornite o approvate da TradingView. Per ulteriori informazioni, consultare i Termini di utilizzo.
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