The index measures the daily performance of a portfolio of long positions in first and second month VIX futures contracts. This theoretical portfolio is rolled each day to maintain a consistent time to maturity of the futures contracts. The index is calculated daily at 4:00 p.m. (Eastern time) and at a value calculated from the average price for the futures contracts between 3:45 p.m. (Eastern time) and 4:00 p.m. (Eastern time).
Its that time of the year.
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99% of the market trades the noise. I trade the math. Professional divergence hunter and volume tracker. Enter the Seeker Lab:
linktr.ee/DivergenceSeeker
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