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ボラティリティ

シャープレシオ 第2部：計算でよくある5つの誤り📊 シャープレシオ 第2部：計算でよくある5つの誤り シャープレシオは、リスク調整後パフォーマンスを評価するために最も広く使用されている指標の一つです。しかし、数式自体が数学的に正しくても、基礎となるデータ、サンプリング頻度、または計算手法の取り扱いが不適切であれば、誤解を招く結果につながる可能性があります。 第1部では、株式、ポートフォリオ、トレード戦略、およびローリング分析にシャープレシオをどのように適用できるかを検討しました。 🔁 基本的な計算式は次のとおりです。 Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ ここで、 Rₚ = ポートフォリオまたは戦略のリターン Rf = 無リスク利回り σₚ = リターンの標準偏差 第2部では、シャープレシオの数値を歪めたり、本来有効な数値同士の比較を困難にしたりする、計算でよくある5つの誤りに焦点を当てます。 --- 📌 計算でよくある5つの誤り 1️⃣ 年率換算の誤り シャープレシオは基本的に、平均超過リターンをリターンのボラティリティで割った比率です。日次リターンを使用して計算した場合、その結果は日次シャープレ
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マーチン・レシオ：高いリターンはドローダウンに見合うのか？📊 マーチン・レシオ：高いリターンはドローダウンに見合うのか？ 📈 リターンだけでは、投資の全体像はわからない 資産を比較する際、投資家がまず注目する指標の一つがリターンです。しかし、リターンだけでは、投資の過程で経験したドローダウンという重要な側面が見えないことがあります。 同じ期間に、どちらも40％のリターンを達成した2つの資産を比較してみましょう。 リターンと最大ドローダウンの比較 資産　　　リターン　　最大ドローダウン 資産A　　　+40%　　　　−10% 資産B　　　+40%　　　　−35% リターンだけを比較すると、両資産のパフォーマンスは同等に見えます。しかし、実際の投資経験は大きく異なります。 資産Bでは、投資家ははるかに深い価格下落に耐える必要がありました。また、最大ドローダウンだけですべてがわかるわけではありません。過去の高値を下回る状態がどれほど頻繁に発生し、どれほど長く続いたのかまでは示されないからです。 そこで、より重要な疑問が生まれます。 ❓ 経験したドローダウンに対して、どれだけのリターンを得られたのでしょうか？ マーチン・レシオは、
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動かない相場で苦労するの、もうやめませんか上がるかと思えば下がり、下がるかと思えば上がる こういう気迷い相場に捕まって、特にレバレッジをかけている場合に結構な損失を出してしまう取引ほど腹が立つことはありませんね。 勝つために色々努力する前に、そんな不利な所を避け、簡単に勝てる相場を選んで取引するようにしましょう。 チャートは、短期BB（ボリンジャーバンド）を活用した例ですが、そのほかにも使えるものがあるので、アイデア更新欄に貼っておきますね。 2025年も頑張っていきましょう！
教育
kowatasanの投稿
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ADX＋DMIを使った小学生でもわかる楽チン投資術僕は難しいことを考えなくて済む投資方法『楽チン投資』を提案しています。 オリジナルで作り、6年以上磨いているインジケーターはそのために、 「色と文字で分析内容と取るべき投資行動」が 小学生でもわかるよう表示される ようになっています。 そんな楽チン投資の方法の中から今日は１つ、 『ADX＋DMI』を使う方法についてご紹介します。 このインジケーターは一般にあるものですが、わかりにくいことでも有名です。 DMIは、+DIと-DIの位置関係で買いが優勢か売りが優勢か、がわかります。 （わかりやすいよう、赤と青の色と文字でどちらが優勢かわかるインジを使用しています。） ADXはボラティティー（値幅）を表します。 （ADXが低い位置にあると値幅がでておらず、トレンドがない） メインチャートも参考にしながらですが、DMIの入れ替わり、つまり買い優勢と売り優勢の入れ替わったタイミングでエントリー・決済を行うルールに従うと、良いタイミングでエントリーでき、 チキン利食いすることなく、適正に利益を伸ばした後に決済できるので、とても簡単に投資ができます。 是非参考にしてください
教育
kowatasanの投稿
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恐怖指数が示す市場の不安：日経平均ボラティリティ指数を読み解くjp.tradingview.com 8月7日の東京株式市場で日経平均株価が激しい値動きとなっています。取引開始直後は一時900円超下げる場面もありましたが、急速に持ち直しました。 日銀の金融政策決定会合での植田和男総裁の「タカ派」発言が日本株急落の要因の一つでしたが、北海道函館市で開かれた金融経済懇談会での日銀の内田副総裁は、「金融資本市場が不安定な状況で、利上げをすることはない」と述べました。「当面、 現在の水準で金融緩和をしっかりと続ける必要があると考えている」とも語り、追加利上げに対する株式市場の警戒感が和らぎました。 政府・日銀高官の発言に振り回されている株式市場ですが、「恐怖指数」とも呼ばれる日経平均ボラティリティ指数を分析したところ、数値は7月23日に45.63となり、Warning(警告)レベルを超えていました。これは、株式市場が非常に不安定な状態にあることを示しています。ボラティリティの急速な変化を事前に知ることができれば、資金とトレードの管理が容易になり、市場の波にのみ込まれることが少なくなります。 警告レベルは40を超えたときだけではなく、20を下回った
N教育
tf_methodの投稿
ドル円展望3/25～先週の週足は大陽線となり、年初来高値を更新して確定。 エリオット推進5波は継続中。 週足レベルで見た大きなアセンディングトライアングルです。 日足は8日連続陽線の後、22日金曜日はようやく陰線で確定。 3月初めからの下落分を現時点では全戻し、週足20SMSA下抜けが騙しとなってからの反発上昇が強かった。 下落の要因がマイナス金利解除による折り込みで日銀会合後も円高の方向が継続していくと想定していたが、いざ発表されるとその後は円安方向へ大きく傾いてきた。 ファンダで動いても、最終的に動いた先にある価格（ローソク足）が全てその結果であり、テクニカルである。 よって現在中長期的な目線は上。 来週は月末、四半期末、年度末という事もあるので、 想定を超える値動きに注意したい。 151円台から上は為替介入警戒ラインでもあるし、 2年間到達できていない152円台は一つの節目の価格として意識されてくるのは容易に想像がつく。 しかし高値というものは、いつか超えていくもの いずれ152円突破は高確率で起こる。 さっきも言ったが、先週の上昇で週足がほぼアセトラである事は確定と見ている
ロング
chanmaru_FXの投稿
NYダウがフリーズ　この後大きく動く相場がやってくる昨年大きく波打ちながら動く相場となったNYダウが年末年始にかけ動かない相場に入っています。 動かない相場では損切りが発生しにくいため、ポジションが溜まっており、この後上下どちらかに偏りが生じると、損切りを巻き込み大きく動き始めると思われます。 昨年秋以降の回復場面から、米株インデックスは、ダウが強く、それに比べS＆P・ナスダックが弱い形になっており、指数によってチャートの形が異なる異例の状態が続いています。 利上げが与える企業業績への影響度が違うとの思惑からだと推測されますが、この歪な状態が今年どう変化していくかも注目です。 ダウはADXが低下し、1ヶ月線と3ヶ月線の往復運動を繰り返していますが、1月中には崩れてくるのではないでしょうか。 （アイデア更新欄の1時間足チャート参照）
FX:US30
kowatasanの投稿
ビットコインが抑えられれきた黒３ヶ月線を上抜け、克服した模様。トレンドを移動平均線とエンべロープ、ボリンジャーバンドから考える。10月28日の大陽線連続で3ヶ月線を超える上昇以降、サポートされるかどうかテストする動きが続いていましたが、 11月5日に下げから下ひげをつけ再上昇開始しました。 次の目標の黄緑6ヶ月線が上に見えています。 チャート上段で黄緑6ヶ月線の更に上に見えている青いラインは中心バンド1ヶ月EMAの中期エンベロープ上限ですが、まだまだ距離があります。 またチャート下段には紫の24時間エンベロープを短期エンベロープとして表示していますが、こちらからも上限ライン、つまり乖離の限界値までは伸び代があるのが伺えます。 それぞれの上限ラインより下に位置する黄緑6ヶ月線が、そこに到達しようとする上昇を阻害する抵抗帯として立ちはだかっている状態です。 今週末、来週にかけここを突破してくるかどうかが目先の焦点になりそうです。 ちなみにチャート下段には中期ボリンジャーバンドとして、中心バンド1ヶ月EMA（青）を表示していますが、 グレーで塗られた+0.6σを上抜け、エキスパンションの状態（広がっている状態）になっており、1ヶ月レベルの上昇トレンドが発生中であることがわかります。 （アイデア更新欄に見や
COINBASE:BTCUSD教育
kowatasanの投稿
ゴールドは下抜け、1760ドル台ゴールドは、週初から下落し、FOMCで1700ドル台まで、急落しました。しばらく軟調かもしれません。 【環境認識】 ・米国１０年債の利回りは低下、ドルインデックスは力強く上昇しました。 　米国１０年債の利回り：1.443%、ドルイデックス：92.321 ・S&P GSCI 商品指数は、週間比では下落しました。GSG:15.57 ・来週は5月卸売物価指数（ＰＰＩ）：6.6％で上がり、5月小売売上高(前月比)：-1.3％で軟調でした。 【テクニカル】 ・24BBの方向性は下向き、75SMAと200SMAがデッドクロスしそうです。 ・ゴールドのヒストリカルボラティリティは拡大中です。GVZ:17.90 【戦略】 ・中立（売買非推奨）の形です。 ・買いのみルール変更しているので、下落の局面でも、新規のショートを考えていません。 ・押し目買いは１週間様子見です。
SAXO:XAUUSD
kurolisuの投稿
波は乖離率によって折り返す30分足に表示しているエンベロープを例に説明します。 小波は短期移動平均線として選んだ、淡紫12時間線を中心バンドとするエンベロープによるバンド内を動いている。 中波は中期移動平均線として選んだ、緑1週間線を中心バンドとするエンベロープによるバンド内を動いている。 昨日の高値はそれに加え、黒3ヶ月線による抵抗から反落しているのがわかる。 移動平均線による抵抗とエンベロープでわかる乖離率による抵抗両方を意識してトレード判断を行う。
BITFINEX:BTCUSD教育
kowatasanの投稿
【通貨強弱チャート】Currency Strength Chart　金曜の動きTradingViewインジケータにある「Currency Strength Chart」で４日間分を表示しています。 背後には「米国債10年利回り」を重ねてみました（薄い黄色） 6月28日〜30日の動きに比べ、7月1日は動きが大きいです。 7月1日は10年債利回り（長期金利）が急下したからでしょうか。 インジケーターに指標を重ねて分析できるのもTradingViewの魅力です。
TVC:US10Y教育
cherio2016の投稿
BTC　週足BB収束謎の穴の中から『かいたんへ～た～くそ～』と言う会の情報によりますと・・・・ やっと、週足BB収束判定が出ました。 とはいえ動いてもBB下限又は上限の範囲でまだまだ、BBが収束していきそうな感じです 極限まで収束するまでは低レバで遊んでるのが良いと思います 現状、BB下限に到着することがあればLONGして、BB上限で利確が一番よさげな感じです 何らかのポジを持って損しても、長期間ガチホしてれば戻ってくる可能性が高いレンジ相場がしばらく続くと考えます ※短期の上げ下げは理論通りにはならない確率が高いのでどうなるかわかりません ※万一この予想が当たる事がありましても、たまたま当たっているように見えているだけですので、意思決定の際には独自に調査を実施する必要があります ※使用してるインジケーターはLOG計算しているので通常のインジケーターと値が若干異なります ※かいたんの予想はリアルタイムどころか０秒で変わります、ご注意ください ※かいたんがこの予想通りにトレードすることはないと思われます。売買ネタがあっても証拠は提出しませんので真偽は永久に不
INDEX:BTCUSDショート
xinoliaの投稿