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Volatility Strategy 01
a quantitative volatility strategy (especially effective in trend direction on the 15min chart on the s&p-index)
the strategy is a rule-based setup, which dynamically adapts to the implied volatility structure (vx1!–vx2!)
context-dependent mean reversion strategy based on multiple timeframes in the vix index
a signal is provided under following conditions:
1. the vvix/vix spread has deviated significantly beyond one standard deviation
2. the vix is positioned above or below 3 moving averages on 3 minor timeframes
3. the trade direction is derived from the projected volatility regime, measured via vx1! and vx2! (cboe)
the strategy is a rule-based setup, which dynamically adapts to the implied volatility structure (vx1!–vx2!)
context-dependent mean reversion strategy based on multiple timeframes in the vix index
a signal is provided under following conditions:
1. the vvix/vix spread has deviated significantly beyond one standard deviation
2. the vix is positioned above or below 3 moving averages on 3 minor timeframes
3. the trade direction is derived from the projected volatility regime, measured via vx1! and vx2! (cboe)
オープンソーススクリプト
TradingViewの精神に則り、このスクリプトの作者はコードをオープンソースとして公開してくれました。トレーダーが内容を確認・検証できるようにという配慮です。作者に拍手を送りましょう！無料で利用できますが、コードの再公開はハウスルールに従う必要があります。
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または承認する金融、投資、取引、またはその他の種類の助言もしくは推奨であることを意図したものではなく、またこれらに該当するものでもありません。詳細は利用規約をご覧ください。
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