OPEN-SOURCE SCRIPT
DJIA Top-7 vs YM
DJIA Top-7 vs YM (v5.2)
Co robi
Pokazuje ile ruchu YM (Dow futures) pochodzi z 7 najcięższych komponentów Dow Jones w ujęciu price-weighted (nie cap-weighted jak NQ — Dow to jeden z nielicznych indeksów które wciąż używają price-weighting przez Dow divisor ≈ 0.16242563904928).
Top-7 spółek: GS, MSFT, HD, CAT, SHW, V, AXP — razem stanowią największą część 30-spółkowego indeksu w ujęciu udziału w ruchu.
Dwie linie w osobnym panelu pod YM:
Niebieska — suma punktów YM pochodzących z top-7 (price delta × Dow divisor)
Biała — faktyczny ruch YM w punktach
Jak interpretować — różnica vs NQ
DJIA jest price-weighted, więc akcje z najwyższą ceną mają największy wpływ niezależnie od kapitalizacji rynkowej. GS (~$580) porusza indeks bardziej niż MSFT mimo że MSFT ma ~10x większą market cap.
To oznacza że mały ruch w GS = duży ruch w YM, a duży ruch w KO (tania akcja) = mały ruch w YM. Sygnały divergence reading:
Niebieska nad białą → top-7 high-price stocks ciągną, reszta Dow neutral
Niebieska pod białą → ruch w Dow driven przez mid/low-price stocks (szerszy rally)
Duży divergence → jedna konkretna akcja dominuje ruch (GS earnings beat, MSFT news itd.) — mean-reversion kandydat
Tabela (prawy górny róg)
Te same wiersze i kolumny co NQ:
Header, Top-7/YM, Divergence, Breadth, VWAP Bal, Gaps, Pull/Drag, per-symbol breakdown
Wt% = share udziału w ruchu price-weighted (nie market-cap weighted)
pts_i = (price_change_i) / Dow_divisor × 5 (x5 bo YM tick = $5)
Użycie intraday
Identycznie jak NQ — ale pamiętaj że w DJIA:
Ceny akcji (nie kapitalizacja) decydują o impakt
GS, MSFT, HD, CAT najczęściej dominują ruch
Spikes w jednej akcji (earnings, news) mocniej się przekładają niż w NQ gdzie impact jest rozcieńczony przez cap-weighting
Divergence + Top Pull → nazwisko pojedynczej akcji ciągnącej ruch daje natychmiastowy sygnał „co dziś driving market"
Limitations
7 spółek to ograniczony sample z 30 Dow components — pozostałe 23 też wpływają, ale mniej
Price-weighting znaczy że zmiana ceny $10 w $600 akcji (1.7%) ma taki sam impact jak $10 w $100 akcji (10%) — różne risk-reward implications
Skład Dow zmienia się rzadko (ostatnie rekonstrukcje: 2024 AMZN zamiast WBA, 2020 SHW/HON/AMGN) — update inputów rzadziej niż NQ
Dow divisor zmienia się przy splitach i rekonstrukcjach — sprawdź dowdivisor.com lub spindices.com jeśli ruch wygląda off
VWAP warm-up jak w NQ (15-30 min)
Różnice DJIA vs NQ w skrócie
AspektNQ (top-10)DJIA (top-7)WeightingMarket capPrice (Dow divisor)Dominant stocksNVDA, AAPL, MSFTGS, MSFT, HDRebalanceKwartalnyRzadki (lata)Impact per stock~3-8%Zmienny po cenieDivergence meaningCap-based broad/narrowSingle-name driver
Co robi
Pokazuje ile ruchu YM (Dow futures) pochodzi z 7 najcięższych komponentów Dow Jones w ujęciu price-weighted (nie cap-weighted jak NQ — Dow to jeden z nielicznych indeksów które wciąż używają price-weighting przez Dow divisor ≈ 0.16242563904928).
Top-7 spółek: GS, MSFT, HD, CAT, SHW, V, AXP — razem stanowią największą część 30-spółkowego indeksu w ujęciu udziału w ruchu.
Dwie linie w osobnym panelu pod YM:
Niebieska — suma punktów YM pochodzących z top-7 (price delta × Dow divisor)
Biała — faktyczny ruch YM w punktach
Jak interpretować — różnica vs NQ
DJIA jest price-weighted, więc akcje z najwyższą ceną mają największy wpływ niezależnie od kapitalizacji rynkowej. GS (~$580) porusza indeks bardziej niż MSFT mimo że MSFT ma ~10x większą market cap.
To oznacza że mały ruch w GS = duży ruch w YM, a duży ruch w KO (tania akcja) = mały ruch w YM. Sygnały divergence reading:
Niebieska nad białą → top-7 high-price stocks ciągną, reszta Dow neutral
Niebieska pod białą → ruch w Dow driven przez mid/low-price stocks (szerszy rally)
Duży divergence → jedna konkretna akcja dominuje ruch (GS earnings beat, MSFT news itd.) — mean-reversion kandydat
Tabela (prawy górny róg)
Te same wiersze i kolumny co NQ:
Header, Top-7/YM, Divergence, Breadth, VWAP Bal, Gaps, Pull/Drag, per-symbol breakdown
Wt% = share udziału w ruchu price-weighted (nie market-cap weighted)
pts_i = (price_change_i) / Dow_divisor × 5 (x5 bo YM tick = $5)
Użycie intraday
Identycznie jak NQ — ale pamiętaj że w DJIA:
Ceny akcji (nie kapitalizacja) decydują o impakt
GS, MSFT, HD, CAT najczęściej dominują ruch
Spikes w jednej akcji (earnings, news) mocniej się przekładają niż w NQ gdzie impact jest rozcieńczony przez cap-weighting
Divergence + Top Pull → nazwisko pojedynczej akcji ciągnącej ruch daje natychmiastowy sygnał „co dziś driving market"
Limitations
7 spółek to ograniczony sample z 30 Dow components — pozostałe 23 też wpływają, ale mniej
Price-weighting znaczy że zmiana ceny $10 w $600 akcji (1.7%) ma taki sam impact jak $10 w $100 akcji (10%) — różne risk-reward implications
Skład Dow zmienia się rzadko (ostatnie rekonstrukcje: 2024 AMZN zamiast WBA, 2020 SHW/HON/AMGN) — update inputów rzadziej niż NQ
Dow divisor zmienia się przy splitach i rekonstrukcjach — sprawdź dowdivisor.com lub spindices.com jeśli ruch wygląda off
VWAP warm-up jak w NQ (15-30 min)
Różnice DJIA vs NQ w skrócie
AspektNQ (top-10)DJIA (top-7)WeightingMarket capPrice (Dow divisor)Dominant stocksNVDA, AAPL, MSFTGS, MSFT, HDRebalanceKwartalnyRzadki (lata)Impact per stock~3-8%Zmienny po cenieDivergence meaningCap-based broad/narrowSingle-name driver
オープンソーススクリプト
TradingViewの精神に則り、このスクリプトの作者はコードをオープンソースとして公開してくれました。トレーダーが内容を確認・検証できるようにという配慮です。作者に拍手を送りましょう！無料で利用できますが、コードの再公開はハウスルールに従う必要があります。
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または承認する金融、投資、取引、またはその他の種類の助言もしくは推奨であることを意図したものではなく、またこれらに該当するものでもありません。詳細は利用規約をご覧ください。
オープンソーススクリプト
TradingViewの精神に則り、このスクリプトの作者はコードをオープンソースとして公開してくれました。トレーダーが内容を確認・検証できるようにという配慮です。作者に拍手を送りましょう！無料で利用できますが、コードの再公開はハウスルールに従う必要があります。
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または承認する金融、投資、取引、またはその他の種類の助言もしくは推奨であることを意図したものではなく、またこれらに該当するものでもありません。詳細は利用規約をご覧ください。