OPEN-SOURCE SCRIPT
Is the Bollinger Bands assumption wrong?
Bollinger Bands are the result of the assumption that closing prices will follow a normal distribution.
However, when I actually calculated the probability, the closing price does not follow a normal distribution.
According to the normal distribution, the probability that Z > 2 should be 2.2%, but on the chart, the probability is 6~9%.
Can we get a useful value for Bollinger Bands that we can use in our strategy?
We can measure volatility, but can we judge volatility based on a fixed value?
To the right of each Bollinger band value, the probability that the price is above the band is displayed.
The script is simply annotated with how each probability is calculated.
However, when I actually calculated the probability, the closing price does not follow a normal distribution.
According to the normal distribution, the probability that Z > 2 should be 2.2%, but on the chart, the probability is 6~9%.
Can we get a useful value for Bollinger Bands that we can use in our strategy?
We can measure volatility, but can we judge volatility based on a fixed value?
To the right of each Bollinger band value, the probability that the price is above the band is displayed.
The script is simply annotated with how each probability is calculated.
オープンソーススクリプト
TradingViewの精神に則り、このスクリプトの作者はコードをオープンソースとして公開してくれました。トレーダーが内容を確認・検証できるようにという配慮です。作者に拍手を送りましょう！無料で利用できますが、コードの再公開はハウスルールに従う必要があります。
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または承認する金融、投資、取引、またはその他の種類の助言もしくは推奨であることを意図したものではなく、またこれらに該当するものでもありません。詳細は利用規約をご覧ください。
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