OPEN-SOURCE SCRIPT
Half Life Mean Reversion
Its a tool for those who work in statistical arbitrage/pair trading in stocks or asset classes.
a high correlation between two assets does not mean, they will be "mean reverting" too.
half life tells us if they are mean reverting. lower half life is better.
Half life of mean reversion = time taken by the "price ratio" of two assets, to revert back, to half way to its mean.
script takes 3 lookback periods and calculates the half life of all 3 periods. Then gives it an acceptance score. lower is better.
run for different pairs and chose the one with least acceptance scores
a high correlation between two assets does not mean, they will be "mean reverting" too.
half life tells us if they are mean reverting. lower half life is better.
Half life of mean reversion = time taken by the "price ratio" of two assets, to revert back, to half way to its mean.
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オープンソーススクリプト
TradingViewの精神に則り、このスクリプトの作者はコードをオープンソースとして公開してくれました。トレーダーが内容を確認・検証できるようにという配慮です。作者に拍手を送りましょう！無料で利用できますが、コードの再公開はハウスルールに従う必要があります。
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または承認する金融、投資、取引、またはその他の種類の助言もしくは推奨であることを意図したものではなく、またこれらに該当するものでもありません。詳細は利用規約をご覧ください。
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