PINE LIBRARY
更新済 MacroFactorDecomposition_Stagflation
Library "Calc_MacroFactorDecomposition_Stagflation"
Calculates the 6-Factor Macro Regime & Stagflation Decomposition and composite score Parameters:
Rolling bar window for multi-period return and Z-score (e.g., 63 bars)
Weight for Inflation factor (TIP / IEF)
Weight for Growth Deceleration factor (-IWM / SPY)
Weight for Rate Shock factor (-IEF)
Weight for USD Weakness / Debasement factor (-UUP)
Weight for Fiscal Dominance factor (SHY / TLT)
Weight for Supply Bottleneck / Cost-Push factor (DBC / XLI)
Returns: [composite, z_inf, z_growth, z_rate, z_usd, z_fiscal, z_bottleneck]
Calculates the 6-Factor Macro Regime & Stagflation Decomposition and composite score Parameters:
Rolling bar window for multi-period return and Z-score (e.g., 63 bars)
Weight for Inflation factor (TIP / IEF)
Weight for Growth Deceleration factor (-IWM / SPY)
Weight for Rate Shock factor (-IEF)
Weight for USD Weakness / Debasement factor (-UUP)
Weight for Fiscal Dominance factor (SHY / TLT)
Weight for Supply Bottleneck / Cost-Push factor (DBC / XLI)
Returns: [composite, z_inf, z_growth, z_rate, z_usd, z_fiscal, z_bottleneck]
リリースノート
Library "Calc_MacroFactorDecomposition_Stagflation"Calculates the 6-Factor Macro Regime & Stagflation Decomposition and composite score Parameters:
Rolling bar window for multi-period return and Z-score (e.g., 63 bars)
Weight for Inflation factor (TIP / IEF)
Weight for Growth Deceleration factor (-IWM / SPY)
Weight for Rate Shock factor (-IEF)
Weight for USD Weakness / Debasement factor (-UUP)
Weight for Fiscal Dominance factor (SHY / TLT)
Weight for Supply Bottleneck / Cost-Push factor (DBC / XLI)
Returns: [composite, z_inf, z_growth, z_rate, z_usd, z_fiscal, z_bottleneck]]
リリースノート
Library "Calc_MacroFactorDecomposition_Stagflation"Calculates the 6-Factor Macro Regime & Stagflation Decomposition and composite score Parameters:
Rolling bar window for multi-period return and Z-score (e.g., 63 bars)
Weight for Inflation factor (TIP / IEF)
Weight for Growth Deceleration factor (-IWM / SPY)
Weight for Rate Shock factor (-IEF)
Weight for USD Weakness / Debasement factor (-UUP)
Weight for Fiscal Dominance factor (SHY / TLT)
Weight for Supply Bottleneck / Cost-Push factor (DBC / XLI)
Returns: [composite, z_inf, z_growth, z_rate, z_usd, z_fiscal, z_bottleneck]
リリースノート
v4Added:
Calc_vw_omega(rets, vols, L)
Computes the Volume-Weighted Omega Ratio over historical return & volume arrays
Parameters:
rets (array<float>): Array of period returns
vols (array<float>): Array of period volumes (or dollar volume weights)
L (simple float): Threshold/hurdle return (e.g., 0.0 or risk-free rate per period)
Returns: Volume-weighted Omega ratio
Calc_vw_cvar(rets, vols, a)
Computes Volume-Weighted Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)
Parameters:
rets (array<float>): Array of period returns
vols (array<float>): Array of period volumes (or dollar volume weights)
a (simple float): Tail risk alpha level (e.g., 0.05 for 95% CVaR)
Returns: Volume-weighted average loss in the left alpha tail
Get_history_arrays(sym, len)
Fetches synchronized historical returns and volumes into fixed-length arrays
Parameters:
sym (simple string): Security ticker string (e.g., "AMEX:SPY")
len (simple int): Rolling window length
Returns: [returns_array, volumes_array]
Pineライブラリ
TradingViewの精神に則り、作者はこのPineコードをオープンソースライブラリとして公開してくれました。コミュニティの他のPineプログラマーが再利用できるようにという配慮です。作者に拍手を！このライブラリは個人利用や他のオープンソースの公開コンテンツで使用できますが、公開物でのコードの再利用はハウスルールに準じる必要があります。
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免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または承認する金融、投資、取引、またはその他の種類の助言もしくは推奨であることを意図したものではなく、またこれらに該当するものでもありません。詳細は利用規約をご覧ください。
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