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Hawkes Branching [N4]
hawkes branching [n4] — the math under crashes.
every crash has the same internal shape. each large move increases the chance of the next, the kernel sustains itself, then it does not. this indicator plots the line.
what it does
λ_t is the asset's own self-exciting intensity, recursive and bounded. when the kernel α·exp(-β·t) sustains itself, the branching ratio η = α/β crosses 1 — the regime moves from stable to explosive. plotted as a histogram + threshold band at η = 1 (the bifurcation line, dashed white).
multi-timeframe coupling on D / W / M, with the canonical non-repaint idiom (request.security on [1] offset, lookahead_on). most TV Hawkes scripts repaint the realtime higher-TF bar; this one does not.
regime states
inputs
reference
Bacry, Mastromatteo, Muzy 2015 — "Hawkes processes in finance" (Market Microstructure & Liquidity vol. 1).
open source. educational. NFA. the code does not solve the risk, it names it.
every crash has the same internal shape. each large move increases the chance of the next, the kernel sustains itself, then it does not. this indicator plots the line.
what it does
λ_t is the asset's own self-exciting intensity, recursive and bounded. when the kernel α·exp(-β·t) sustains itself, the branching ratio η = α/β crosses 1 — the regime moves from stable to explosive. plotted as a histogram + threshold band at η = 1 (the bifurcation line, dashed white).
multi-timeframe coupling on D / W / M, with the canonical non-repaint idiom (request.security on [1] offset, lookahead_on). most TV Hawkes scripts repaint the realtime higher-TF bar; this one does not.
regime states
- ESPERAR / wait — η stable, λ low (secondary color)
- ATENCION / attention — λ rising, η near 1 (primary lighter)
- REGIMEN / regime — λ explosive OR η > 1 (primary intense)
inputs
- α (jump magnitude): default 0.6, sensible range 0.3 to 1.0
- β (decay rate): default 1.2, sensible range 0.5 to 3.0
- exceedance percentile: default 90, can tune to 95 for quieter assets
- lookback: 252 trading days
- idioma / language: es | en (deck labels toggle)
reference
Bacry, Mastromatteo, Muzy 2015 — "Hawkes processes in finance" (Market Microstructure & Liquidity vol. 1).
open source. educational. NFA. the code does not solve the risk, it names it.
オープンソーススクリプト
TradingViewの精神に則り、このスクリプトの作者はコードをオープンソースとして公開してくれました。トレーダーが内容を確認・検証できるようにという配慮です。作者に拍手を送りましょう！無料で利用できますが、コードの再公開はハウスルールに従う必要があります。
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または承認する金融、投資、取引、またはその他の種類の助言もしくは推奨であることを意図したものではなく、またこれらに該当するものでもありません。詳細は利用規約をご覧ください。
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