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VIX Entropy Regime
VIX Entropy Regime – Beschreibung
Der VIX Entropy Regime Indikator misst die Unordnung bzw. Informationsdichte in den Bewegungen des Volatilitätsindex (VIX), um Marktphasen in unterschiedliche Regime zu klassifizieren.
Statt nur den absoluten VIX-Wert zu betrachten, analysiert dieser Ansatz die Verteilung der täglichen Veränderungen (Delta) des VIX. Daraus wird mittels Shannon-Entropie ein Wert berechnet, der zeigt, wie strukturiert oder chaotisch sich die Volatilität aktuell verhält.
⚙️ Funktionsweise
VIX-Daten
Es wird der Schlusskurs des VIX verwendet.
Delta-Berechnung
Die tägliche Veränderung (delta) wird berechnet.
Diskretisierung (Buckets)
Die Veränderungen werden in 6 Kategorien eingeteilt:
starke Abfälle
moderate Abfälle
leichte Abfälle
leichte Anstiege
moderate Anstiege
starke Anstiege
Wahrscheinlichkeiten
Für ein Zeitfenster (z. B. 21 Perioden) wird gezählt, wie oft jede Kategorie vorkommt.
Shannon-Entropie
Daraus wird die Entropie berechnet und auf einen Bereich von 0 bis 1 normalisiert:
niedrig = geordnet (Trend)
hoch = chaotisch (Unsicherheit)
📊 Regime-Interpretation
Der Indikator unterteilt den Markt in vier Zustände:
🟢 Trend (Entropy < 0.5)
Strukturierte Bewegungen im VIX
Markt zeigt klare Richtung
Gute Bedingungen für Trendstrategien
🟡 Neutral (0.5 – 0.65)
Übergangsphase
Weniger klare Signale
Vorsicht bei aggressiven Trades
🟠 Instabil (Entropy > 0.65)
Hohe Unordnung im Volatilitätsverhalten
Markt wird unberechenbar
Risiko steigt deutlich
🔴 Danger (Entropy > 0.7 & VIX < 22)
Kritische Kombination:
hohe Entropie (Chaos)
aber noch niedriger VIX
Hinweis auf mögliche plötzliche Volatilitätsausbrüche
Oft Vorläufer von Stressphasen oder Korrekturen
💡 Interpretation & Einsatz
Der Indikator ist kein klassisches Signal-Tool, sondern ein Regime-Filter
Besonders nützlich für:
Positionsgröße steuern
Strategiewechsel (Trend vs. Mean Reversion)
Risiko-Management
👉 Kerngedanke:
Nicht nur wie hoch die Volatilität ist zählt – sondern wie chaotisch sie sich bewegt.
⚠️ Hinweise
Funktioniert am besten in Kombination mit Preis- oder Trendindikatoren
„Danger“-Zone ist ein Frühwarnsignal, kein Timing-Trigger
Unterschiedliche Märkte können leicht angepasste Schwellenwerte erfordern
Der VIX Entropy Regime Indikator misst die Unordnung bzw. Informationsdichte in den Bewegungen des Volatilitätsindex (VIX), um Marktphasen in unterschiedliche Regime zu klassifizieren.
Statt nur den absoluten VIX-Wert zu betrachten, analysiert dieser Ansatz die Verteilung der täglichen Veränderungen (Delta) des VIX. Daraus wird mittels Shannon-Entropie ein Wert berechnet, der zeigt, wie strukturiert oder chaotisch sich die Volatilität aktuell verhält.
⚙️ Funktionsweise
VIX-Daten
Es wird der Schlusskurs des VIX verwendet.
Delta-Berechnung
Die tägliche Veränderung (delta) wird berechnet.
Diskretisierung (Buckets)
Die Veränderungen werden in 6 Kategorien eingeteilt:
starke Abfälle
moderate Abfälle
leichte Abfälle
leichte Anstiege
moderate Anstiege
starke Anstiege
Wahrscheinlichkeiten
Für ein Zeitfenster (z. B. 21 Perioden) wird gezählt, wie oft jede Kategorie vorkommt.
Shannon-Entropie
Daraus wird die Entropie berechnet und auf einen Bereich von 0 bis 1 normalisiert:
niedrig = geordnet (Trend)
hoch = chaotisch (Unsicherheit)
📊 Regime-Interpretation
Der Indikator unterteilt den Markt in vier Zustände:
🟢 Trend (Entropy < 0.5)
Strukturierte Bewegungen im VIX
Markt zeigt klare Richtung
Gute Bedingungen für Trendstrategien
🟡 Neutral (0.5 – 0.65)
Übergangsphase
Weniger klare Signale
Vorsicht bei aggressiven Trades
🟠 Instabil (Entropy > 0.65)
Hohe Unordnung im Volatilitätsverhalten
Markt wird unberechenbar
Risiko steigt deutlich
🔴 Danger (Entropy > 0.7 & VIX < 22)
Kritische Kombination:
hohe Entropie (Chaos)
aber noch niedriger VIX
Hinweis auf mögliche plötzliche Volatilitätsausbrüche
Oft Vorläufer von Stressphasen oder Korrekturen
💡 Interpretation & Einsatz
Der Indikator ist kein klassisches Signal-Tool, sondern ein Regime-Filter
Besonders nützlich für:
Positionsgröße steuern
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Funktioniert am besten in Kombination mit Preis- oder Trendindikatoren
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Unterschiedliche Märkte können leicht angepasste Schwellenwerte erfordern
オープンソーススクリプト
TradingViewの精神に則り、このスクリプトの作者はコードをオープンソースとして公開してくれました。トレーダーが内容を確認・検証できるようにという配慮です。作者に拍手を送りましょう！無料で利用できますが、コードの再公開はハウスルールに従う必要があります。
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または承認する金融、投資、取引、またはその他の種類の助言もしくは推奨であることを意図したものではなく、またこれらに該当するものでもありません。詳細は利用規約をご覧ください。
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