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アップデート済 Index Futures vs Cash Arbitrage
This indicator measures the statistical spread between major stock index futures and their corresponding cash indices (e.g., ES vs SPX, NQ vs NDX) using Z-score normalization. It automatically detects commonly traded index pairs (S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, Russell 2000) and calculates a smoothed spread between futures and spot prices. A Z-score is then derived from this spread to highlight potential overpricing or underpricing conditions.
Traders can use customizable thresholds to identify mean-reversion opportunities where the futures contract may be temporarily overvalued or undervalued relative to the index. The histogram highlights the direction of the Z-score (green = futures > index, red = futures < index), while built-in alerts notify users of key threshold breaches or zero-line crosses.
This tool is designed for discretionary traders, pairs traders, or anyone exploring statistical arbitrage strategies between futures and spot markets. It is not a buy/sell signal by itself and should be used with additional confluence or risk management techniques.
Traders can use customizable thresholds to identify mean-reversion opportunities where the futures contract may be temporarily overvalued or undervalued relative to the index. The histogram highlights the direction of the Z-score (green = futures > index, red = futures < index), while built-in alerts notify users of key threshold breaches or zero-line crosses.
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リリースノート
signal line and dynamic shadingリリースノート
wrong chartリリースノート
updateオープンソーススクリプト
TradingViewの精神に則り、このスクリプトの作者はコードをオープンソースとして公開してくれました。トレーダーが内容を確認・検証できるようにという配慮です。作者に拍手を送りましょう！無料で利用できますが、コードの再公開はハウスルールに従う必要があります。
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または承認する金融、投資、取引、またはその他の種類の助言もしくは推奨であることを意図したものではなく、またこれらに該当するものでもありません。詳細は利用規約をご覧ください。
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