OPEN-SOURCE SCRIPT
ATR Ratio Z-Score
Volatility regime signal using the ratio of short-term ATR to long-term ATR, then normalizes it using a Z-score.
It measures how unusual the current short-term volatility is relative to long-term volatility.
Conceptually:
Short ATR (5) → recent volatility
Long ATR (20) → baseline volatility
Ratio = Short ATR / Long ATR
If the ratio rises, recent volatility is expanding.
If the ratio falls, volatility is compressing.
Then you standardize it using a Z-score, so you know how extreme the condition is relative to the last 50 periods.
It measures how unusual the current short-term volatility is relative to long-term volatility.
Conceptually:
Short ATR (5) → recent volatility
Long ATR (20) → baseline volatility
Ratio = Short ATR / Long ATR
If the ratio rises, recent volatility is expanding.
If the ratio falls, volatility is compressing.
Then you standardize it using a Z-score, so you know how extreme the condition is relative to the last 50 periods.
オープンソーススクリプト
TradingViewの精神に則り、このスクリプトの作者はコードをオープンソースとして公開してくれました。トレーダーが内容を確認・検証できるようにという配慮です。作者に拍手を送りましょう！無料で利用できますが、コードの再公開はハウスルールに従う必要があります。
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または承認する金融、投資、取引、またはその他の種類の助言もしくは推奨であることを意図したものではなく、またこれらに該当するものでもありません。詳細は利用規約をご覧ください。
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