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エディターズピックPINE LIBRARY

Regression_Toolkit

1 099
This is toolkit/library bridges advanced regression approaches not natively supported in Pinescript, to Pinescript. Advanced regression frameworks that can be critical to ticker data, such as Ridge, Lasso, ElasticNET, and Logistic (normalized) regression, colinarity measuring and quantile regression. As well as approaches to linear based feature selection and importance assessments.

I hope you find it helpful!

Library "Regression_Toolkit"

multipleRegression(y, x1, x2, length)
  Parameters:
    y (float)
    x1 (float)
    x2 (float)
    length (simple int)

ridgeRegression(y, x1, x2, x3, x4, nVars, length, lambda)
  Parameters:
    y (float)
    x1 (float)
    x2 (float)
    x3 (float)
    x4 (float)
    nVars (simple int)
    length (simple int)
    lambda (simple float)

lassoRegression(y, x1, x2, x3, x4, nVars, length, lambda, iterations)
  Parameters:
    y (float)
    x1 (float)
    x2 (float)
    x3 (float)
    x4 (float)
    nVars (simple int)
    length (simple int)
    lambda (simple float)
    iterations (simple int)

logisticRegression(y, x1, x2, x3, x4, nVars, length, learningRate, iterations)
  Parameters:
    y (float)
    x1 (float)
    x2 (float)
    x3 (float)
    x4 (float)
    nVars (simple int)
    length (simple int)
    learningRate (simple float)
    iterations (simple int)

featureSelection(y, x1, x2, x3, x4, nVars, length)
  Parameters:
    y (float)
    x1 (float)
    x2 (float)
    x3 (float)
    x4 (float)
    nVars (simple int)
    length (simple int)

regressionStats(y, x1, x2, x3, x4, nVars, length, b0, b1, b2, b3, b4)
  Parameters:
    y (float)
    x1 (float)
    x2 (float)
    x3 (float)
    x4 (float)
    nVars (simple int)
    length (simple int)
    b0 (float)
    b1 (float)
    b2 (float)
    b3 (float)
    b4 (float)

elasticNetRegression(y, x1, x2, x3, x4, nVars, length, lambda, alpha, iterations)
  Parameters:
    y (float)
    x1 (float)
    x2 (float)
    x3 (float)
    x4 (float)
    nVars (simple int)
    length (simple int)
    lambda (simple float)
    alpha (simple float)
    iterations (simple int)

huberRegression(y, x1, x2, x3, x4, nVars, length, huberK, iterations)
  Parameters:
    y (float)
    x1 (float)
    x2 (float)
    x3 (float)
    x4 (float)
    nVars (simple int)
    length (simple int)
    huberK (simple float)
    iterations (simple int)

quantileRegression(y, x1, x2, x3, x4, nVars, length, tau, learningRate, iterations)
  Parameters:
    y (float)
    x1 (float)
    x2 (float)
    x3 (float)
    x4 (float)
    nVars (simple int)
    length (simple int)
    tau (simple float)
    learningRate (simple float)
    iterations (simple int)

Pineライブラリ

TradingViewの精神に則り、作者はこのPineコードをオープンソースライブラリとして公開してくれました。コミュニティの他のPineプログラマーが再利用できるようにという配慮です。作者に拍手を！このライブラリは個人利用や他のオープンソースの公開コンテンツで使用できますが、公開物でのコードの再利用はハウスルールに準じる必要があります。

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