OPEN-SOURCE SCRIPT
更新済 IV Probability - OVN
This indicator builds an "implied move" box over each overnight (ETH) session by taking the prior day's volatility-index close, converting it to a single-day expectation, and projecting that 1σ move above and below the session open. It then subdivides each half of the box into range levels, draws standard-deviation expansion bands once price breaks out, and overlays the prior RTH session's closing VWAP with its own σ bands as a reference target.
As every completed overnight session finishes, it scores whether price reached each level, closed inside or breached the box, and after a breach returned to the box edge, midpoint, or VWAP, accumulating these outcomes over the last N sessions. The statistics table then reports the historical reach and reversion probabilities for each level, giving you an empirical read on how often the market actually fulfills or exceeds the volatility-implied overnight range.
IV is inherently forward looking, so I expect these probabilities to play out accurately over a long period of time.
As every completed overnight session finishes, it scores whether price reached each level, closed inside or breached the box, and after a breach returned to the box edge, midpoint, or VWAP, accumulating these outcomes over the last N sessions. The statistics table then reports the historical reach and reversion probabilities for each level, giving you an empirical read on how often the market actually fulfills or exceeds the volatility-implied overnight range.
IV is inherently forward looking, so I expect these probabilities to play out accurately over a long period of time.
リリースノート
Please do not use this script anymore, the script has an issue in it's fundamental probability modeling.オープンソーススクリプト
TradingViewの精神に則り、このスクリプトの作者はコードをオープンソースとして公開してくれました。トレーダーが内容を確認・検証できるようにという配慮です。作者に拍手を送りましょう！無料で利用できますが、コードの再公開はハウスルールに従う必要があります。
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または承認する金融、投資、取引、またはその他の種類の助言もしくは推奨であることを意図したものではなく、またこれらに該当するものでもありません。詳細は利用規約をご覧ください。
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