OPEN-SOURCE SCRIPT
DJIA Top-7 vs YM
DJIA Top-7 vs YM (v5.2)
Co robi
Pokazuje ile ruchu YM (Dow futures) pochodzi z 7 najcięższych komponentów Dow Jones w ujęciu price-weighted (nie cap-weighted jak NQ — Dow to jeden z nielicznych indeksów które wciąż używają price-weighting przez Dow divisor ≈ 0.16242563904928).
Top-7 spółek: GS, MSFT, HD, CAT, SHW, V, AXP — razem stanowią największą część 30-spółkowego indeksu w ujęciu udziału w ruchu.
Dwie linie w osobnym panelu pod YM:
Niebieska — suma punktów YM pochodzących z top-7 (price delta × Dow divisor)
Biała — faktyczny ruch YM w punktach
Jak interpretować — różnica vs NQ
DJIA jest price-weighted, więc akcje z najwyższą ceną mają największy wpływ niezależnie od kapitalizacji rynkowej. GS (~$580) porusza indeks bardziej niż MSFT mimo że MSFT ma ~10x większą market cap.
To oznacza że mały ruch w GS = duży ruch w YM, a duży ruch w KO (tania akcja) = mały ruch w YM. Sygnały divergence reading:
Niebieska nad białą → top-7 high-price stocks ciągną, reszta Dow neutral
Niebieska pod białą → ruch w Dow driven przez mid/low-price stocks (szerszy rally)
Duży divergence → jedna konkretna akcja dominuje ruch (GS earnings beat, MSFT news itd.) — mean-reversion kandydat
Tabela (prawy górny róg)
Te same wiersze i kolumny co NQ:
Header, Top-7/YM, Divergence, Breadth, VWAP Bal, Gaps, Pull/Drag, per-symbol breakdown
Wt% = share udziału w ruchu price-weighted (nie market-cap weighted)
pts_i = (price_change_i) / Dow_divisor × 5 (x5 bo YM tick = $5)
Użycie intraday
Identycznie jak NQ — ale pamiętaj że w DJIA:
Ceny akcji (nie kapitalizacja) decydują o impakt
GS, MSFT, HD, CAT najczęściej dominują ruch
Spikes w jednej akcji (earnings, news) mocniej się przekładają niż w NQ gdzie impact jest rozcieńczony przez cap-weighting
Divergence + Top Pull → nazwisko pojedynczej akcji ciągnącej ruch daje natychmiastowy sygnał „co dziś driving market"
Limitations
7 spółek to ograniczony sample z 30 Dow components — pozostałe 23 też wpływają, ale mniej
Price-weighting znaczy że zmiana ceny $10 w $600 akcji (1.7%) ma taki sam impact jak $10 w $100 akcji (10%) — różne risk-reward implications
Skład Dow zmienia się rzadko (ostatnie rekonstrukcje: 2024 AMZN zamiast WBA, 2020 SHW/HON/AMGN) — update inputów rzadziej niż NQ
Dow divisor zmienia się przy splitach i rekonstrukcjach — sprawdź dowdivisor.com lub spindices.com jeśli ruch wygląda off
VWAP warm-up jak w NQ (15-30 min)
Różnice DJIA vs NQ w skrócie
AspektNQ (top-10)DJIA (top-7)WeightingMarket capPrice (Dow divisor)Dominant stocksNVDA, AAPL, MSFTGS, MSFT, HDRebalanceKwartalnyRzadki (lata)Impact per stock~3-8%Zmienny po cenieDivergence meaningCap-based broad/narrowSingle-name driver
Co robi
Pokazuje ile ruchu YM (Dow futures) pochodzi z 7 najcięższych komponentów Dow Jones w ujęciu price-weighted (nie cap-weighted jak NQ — Dow to jeden z nielicznych indeksów które wciąż używają price-weighting przez Dow divisor ≈ 0.16242563904928).
Top-7 spółek: GS, MSFT, HD, CAT, SHW, V, AXP — razem stanowią największą część 30-spółkowego indeksu w ujęciu udziału w ruchu.
Dwie linie w osobnym panelu pod YM:
Niebieska — suma punktów YM pochodzących z top-7 (price delta × Dow divisor)
Biała — faktyczny ruch YM w punktach
Jak interpretować — różnica vs NQ
DJIA jest price-weighted, więc akcje z najwyższą ceną mają największy wpływ niezależnie od kapitalizacji rynkowej. GS (~$580) porusza indeks bardziej niż MSFT mimo że MSFT ma ~10x większą market cap.
To oznacza że mały ruch w GS = duży ruch w YM, a duży ruch w KO (tania akcja) = mały ruch w YM. Sygnały divergence reading:
Niebieska nad białą → top-7 high-price stocks ciągną, reszta Dow neutral
Niebieska pod białą → ruch w Dow driven przez mid/low-price stocks (szerszy rally)
Duży divergence → jedna konkretna akcja dominuje ruch (GS earnings beat, MSFT news itd.) — mean-reversion kandydat
Tabela (prawy górny róg)
Te same wiersze i kolumny co NQ:
Header, Top-7/YM, Divergence, Breadth, VWAP Bal, Gaps, Pull/Drag, per-symbol breakdown
Wt% = share udziału w ruchu price-weighted (nie market-cap weighted)
pts_i = (price_change_i) / Dow_divisor × 5 (x5 bo YM tick = $5)
Użycie intraday
Identycznie jak NQ — ale pamiętaj że w DJIA:
Ceny akcji (nie kapitalizacja) decydują o impakt
GS, MSFT, HD, CAT najczęściej dominują ruch
Spikes w jednej akcji (earnings, news) mocniej się przekładają niż w NQ gdzie impact jest rozcieńczony przez cap-weighting
Divergence + Top Pull → nazwisko pojedynczej akcji ciągnącej ruch daje natychmiastowy sygnał „co dziś driving market"
Limitations
7 spółek to ograniczony sample z 30 Dow components — pozostałe 23 też wpływają, ale mniej
Price-weighting znaczy że zmiana ceny $10 w $600 akcji (1.7%) ma taki sam impact jak $10 w $100 akcji (10%) — różne risk-reward implications
Skład Dow zmienia się rzadko (ostatnie rekonstrukcje: 2024 AMZN zamiast WBA, 2020 SHW/HON/AMGN) — update inputów rzadziej niż NQ
Dow divisor zmienia się przy splitach i rekonstrukcjach — sprawdź dowdivisor.com lub spindices.com jeśli ruch wygląda off
VWAP warm-up jak w NQ (15-30 min)
Różnice DJIA vs NQ w skrócie
AspektNQ (top-10)DJIA (top-7)WeightingMarket capPrice (Dow divisor)Dominant stocksNVDA, AAPL, MSFTGS, MSFT, HDRebalanceKwartalnyRzadki (lata)Impact per stock~3-8%Zmienny po cenieDivergence meaningCap-based broad/narrowSingle-name driver
오픈 소스 스크립트
트레이딩뷰의 진정한 정신에 따라, 이 스크립트의 작성자는 이를 오픈소스로 공개하여 트레이더들이 기능을 검토하고 검증할 수 있도록 했습니다. 작성자에게 찬사를 보냅니다! 이 코드는 무료로 사용할 수 있지만, 코드를 재게시하는 경우 하우스 룰이 적용된다는 점을 기억하세요.
면책사항
해당 정보와 게시물은 금융, 투자, 트레이딩 또는 기타 유형의 조언이나 권장 사항으로 간주되지 않으며, 트레이딩뷰에서 제공하거나 보증하는 것이 아닙니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참조하세요.
오픈 소스 스크립트
트레이딩뷰의 진정한 정신에 따라, 이 스크립트의 작성자는 이를 오픈소스로 공개하여 트레이더들이 기능을 검토하고 검증할 수 있도록 했습니다. 작성자에게 찬사를 보냅니다! 이 코드는 무료로 사용할 수 있지만, 코드를 재게시하는 경우 하우스 룰이 적용된다는 점을 기억하세요.
면책사항
해당 정보와 게시물은 금융, 투자, 트레이딩 또는 기타 유형의 조언이나 권장 사항으로 간주되지 않으며, 트레이딩뷰에서 제공하거나 보증하는 것이 아닙니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참조하세요.