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Volatility Regime Filter(ATR based)
The Volatility Regime Filter -
Not all trends are created equal. Entering trades during "dead" markets or extreme panic can ruin a system's win rate.
How it works: The system calculates the Average True Range (ATR) over 14 periods, then ranks current volatility against the last 100 periods using a percentile scale (0 to 100).
The Rule: The ATR Percentile must be between 20 and 90.
Why it matters: It forces the system to skip trades when the market is asleep (under 20th percentile) or during erratic, unpredictable volatility spikes like news events or market crashes (above 90th percentile).
Happy Trading.
Not all trends are created equal. Entering trades during "dead" markets or extreme panic can ruin a system's win rate.
How it works: The system calculates the Average True Range (ATR) over 14 periods, then ranks current volatility against the last 100 periods using a percentile scale (0 to 100).
The Rule: The ATR Percentile must be between 20 and 90.
Why it matters: It forces the system to skip trades when the market is asleep (under 20th percentile) or during erratic, unpredictable volatility spikes like news events or market crashes (above 90th percentile).
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오픈 소스 스크립트
트레이딩뷰의 진정한 정신에 따라, 이 스크립트의 작성자는 이를 오픈소스로 공개하여 트레이더들이 기능을 검토하고 검증할 수 있도록 했습니다. 작성자에게 찬사를 보냅니다! 이 코드는 무료로 사용할 수 있지만, 코드를 재게시하는 경우 하우스 룰이 적용된다는 점을 기억하세요.
면책사항
해당 정보와 게시물은 금융, 투자, 트레이딩 또는 기타 유형의 조언이나 권장 사항으로 간주되지 않으며, 트레이딩뷰에서 제공하거나 보증하는 것이 아닙니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참조하세요.
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