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VIX Entropy Regime
VIX Entropy Regime – Beschreibung
Der VIX Entropy Regime Indikator misst die Unordnung bzw. Informationsdichte in den Bewegungen des Volatilitätsindex (VIX), um Marktphasen in unterschiedliche Regime zu klassifizieren.
Statt nur den absoluten VIX-Wert zu betrachten, analysiert dieser Ansatz die Verteilung der täglichen Veränderungen (Delta) des VIX. Daraus wird mittels Shannon-Entropie ein Wert berechnet, der zeigt, wie strukturiert oder chaotisch sich die Volatilität aktuell verhält.
⚙️ Funktionsweise
VIX-Daten
Es wird der Schlusskurs des VIX verwendet.
Delta-Berechnung
Die tägliche Veränderung (delta) wird berechnet.
Diskretisierung (Buckets)
Die Veränderungen werden in 6 Kategorien eingeteilt:
starke Abfälle
moderate Abfälle
leichte Abfälle
leichte Anstiege
moderate Anstiege
starke Anstiege
Wahrscheinlichkeiten
Für ein Zeitfenster (z. B. 21 Perioden) wird gezählt, wie oft jede Kategorie vorkommt.
Shannon-Entropie
Daraus wird die Entropie berechnet und auf einen Bereich von 0 bis 1 normalisiert:
niedrig = geordnet (Trend)
hoch = chaotisch (Unsicherheit)
📊 Regime-Interpretation
Der Indikator unterteilt den Markt in vier Zustände:
🟢 Trend (Entropy < 0.5)
Strukturierte Bewegungen im VIX
Markt zeigt klare Richtung
Gute Bedingungen für Trendstrategien
🟡 Neutral (0.5 – 0.65)
Übergangsphase
Weniger klare Signale
Vorsicht bei aggressiven Trades
🟠 Instabil (Entropy > 0.65)
Hohe Unordnung im Volatilitätsverhalten
Markt wird unberechenbar
Risiko steigt deutlich
🔴 Danger (Entropy > 0.7 & VIX < 22)
Kritische Kombination:
hohe Entropie (Chaos)
aber noch niedriger VIX
Hinweis auf mögliche plötzliche Volatilitätsausbrüche
Oft Vorläufer von Stressphasen oder Korrekturen
💡 Interpretation & Einsatz
Der Indikator ist kein klassisches Signal-Tool, sondern ein Regime-Filter
Besonders nützlich für:
Positionsgröße steuern
Strategiewechsel (Trend vs. Mean Reversion)
Risiko-Management
👉 Kerngedanke:
Nicht nur wie hoch die Volatilität ist zählt – sondern wie chaotisch sie sich bewegt.
⚠️ Hinweise
Funktioniert am besten in Kombination mit Preis- oder Trendindikatoren
„Danger“-Zone ist ein Frühwarnsignal, kein Timing-Trigger
Unterschiedliche Märkte können leicht angepasste Schwellenwerte erfordern
Der VIX Entropy Regime Indikator misst die Unordnung bzw. Informationsdichte in den Bewegungen des Volatilitätsindex (VIX), um Marktphasen in unterschiedliche Regime zu klassifizieren.
Statt nur den absoluten VIX-Wert zu betrachten, analysiert dieser Ansatz die Verteilung der täglichen Veränderungen (Delta) des VIX. Daraus wird mittels Shannon-Entropie ein Wert berechnet, der zeigt, wie strukturiert oder chaotisch sich die Volatilität aktuell verhält.
⚙️ Funktionsweise
VIX-Daten
Es wird der Schlusskurs des VIX verwendet.
Delta-Berechnung
Die tägliche Veränderung (delta) wird berechnet.
Diskretisierung (Buckets)
Die Veränderungen werden in 6 Kategorien eingeteilt:
starke Abfälle
moderate Abfälle
leichte Abfälle
leichte Anstiege
moderate Anstiege
starke Anstiege
Wahrscheinlichkeiten
Für ein Zeitfenster (z. B. 21 Perioden) wird gezählt, wie oft jede Kategorie vorkommt.
Shannon-Entropie
Daraus wird die Entropie berechnet und auf einen Bereich von 0 bis 1 normalisiert:
niedrig = geordnet (Trend)
hoch = chaotisch (Unsicherheit)
📊 Regime-Interpretation
Der Indikator unterteilt den Markt in vier Zustände:
🟢 Trend (Entropy < 0.5)
Strukturierte Bewegungen im VIX
Markt zeigt klare Richtung
Gute Bedingungen für Trendstrategien
🟡 Neutral (0.5 – 0.65)
Übergangsphase
Weniger klare Signale
Vorsicht bei aggressiven Trades
🟠 Instabil (Entropy > 0.65)
Hohe Unordnung im Volatilitätsverhalten
Markt wird unberechenbar
Risiko steigt deutlich
🔴 Danger (Entropy > 0.7 & VIX < 22)
Kritische Kombination:
hohe Entropie (Chaos)
aber noch niedriger VIX
Hinweis auf mögliche plötzliche Volatilitätsausbrüche
Oft Vorläufer von Stressphasen oder Korrekturen
💡 Interpretation & Einsatz
Der Indikator ist kein klassisches Signal-Tool, sondern ein Regime-Filter
Besonders nützlich für:
Positionsgröße steuern
Strategiewechsel (Trend vs. Mean Reversion)
Risiko-Management
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Nicht nur wie hoch die Volatilität ist zählt – sondern wie chaotisch sie sich bewegt.
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Funktioniert am besten in Kombination mit Preis- oder Trendindikatoren
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Unterschiedliche Märkte können leicht angepasste Schwellenwerte erfordern
오픈 소스 스크립트
트레이딩뷰의 진정한 정신에 따라, 이 스크립트의 작성자는 이를 오픈소스로 공개하여 트레이더들이 기능을 검토하고 검증할 수 있도록 했습니다. 작성자에게 찬사를 보냅니다! 이 코드는 무료로 사용할 수 있지만, 코드를 재게시하는 경우 하우스 룰이 적용된다는 점을 기억하세요.
면책사항
해당 정보와 게시물은 금융, 투자, 트레이딩 또는 기타 유형의 조언이나 권장 사항으로 간주되지 않으며, 트레이딩뷰에서 제공하거나 보증하는 것이 아닙니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참조하세요.
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