OPEN-SOURCE SCRIPT

Returns Distribution Panel

Rolling skewness, excess kurtosis (Fisher) and the Jarque-Bera test statistic of the return distribution over a configurable window, with a normal-at-95% flag against the chi-square critical value (5.99, 2 df). Highlights regimes where returns deviate materially from normality, such as fat tails or strong skew. It does NOT generate buy or sell signals.

What it shows
- Rolling skewness and excess kurtosis of log returns
- Jarque-Bera statistic and a YES/NO normality verdict at 95%

Honest by design
- No buy/sell signals. The YES/NO is a normality verdict, not a trade call.
- Non-repainting: rolling moments on confirmed bars.

Open-source and MIT licensed.

Disclaimer: impersonal educational and analytics tool. This is not investment advice, not a personalised recommendation, and carries no performance guarantee. Past results do not predict future results. You are solely responsible for your own trading decisions.

오픈 소스 스크립트

트레이딩뷰의 진정한 정신에 따라, 이 스크립트의 작성자는 이를 오픈소스로 공개하여 트레이더들이 기능을 검토하고 검증할 수 있도록 했습니다. 작성자에게 찬사를 보냅니다! 이 코드는 무료로 사용할 수 있지만, 코드를 재게시하는 경우 하우스 룰이 적용된다는 점을 기억하세요.

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또한 다음에서도:

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