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ATR Ratio Z-Score
Volatility regime signal using the ratio of short-term ATR to long-term ATR, then normalizes it using a Z-score.
It measures how unusual the current short-term volatility is relative to long-term volatility.
Conceptually:
Short ATR (5) → recent volatility
Long ATR (20) → baseline volatility
Ratio = Short ATR / Long ATR
If the ratio rises, recent volatility is expanding.
If the ratio falls, volatility is compressing.
Then you standardize it using a Z-score, so you know how extreme the condition is relative to the last 50 periods.
It measures how unusual the current short-term volatility is relative to long-term volatility.
Conceptually:
Short ATR (5) → recent volatility
Long ATR (20) → baseline volatility
Ratio = Short ATR / Long ATR
If the ratio rises, recent volatility is expanding.
If the ratio falls, volatility is compressing.
Then you standardize it using a Z-score, so you know how extreme the condition is relative to the last 50 periods.
오픈 소스 스크립트
트레이딩뷰의 진정한 정신에 따라, 이 스크립트의 작성자는 이를 오픈소스로 공개하여 트레이더들이 기능을 검토하고 검증할 수 있도록 했습니다. 작성자에게 찬사를 보냅니다! 이 코드는 무료로 사용할 수 있지만, 코드를 재게시하는 경우 하우스 룰이 적용된다는 점을 기억하세요.
면책사항
해당 정보와 게시물은 금융, 투자, 트레이딩 또는 기타 유형의 조언이나 권장 사항으로 간주되지 않으며, 트레이딩뷰에서 제공하거나 보증하는 것이 아닙니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참조하세요.
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