OPEN-SOURCE SCRIPT

Leviatan CVD - Aggression and Divergence

Technical Description and Methodology:

The Leviatã CVD (Cumulative Volume Delta) is an institutional-grade tool designed to track market aggression (Market Orders) by estimating the delta within each price bar. Since standard data feeds often lack tick-by-tick delta, this script uses an Intrabar Pressure Proxy based on the following mathematical logic:

1. Delta Calculation: It calculates the relative position of the Close within the High-Low range to estimate the balance of power.
Formula: ((Close - Low) - (High - Close)) / (High - Low) * Volume
2. Cumulative Accumulation: The delta is accumulated throughout the session. The user can choose to reset the values at the start of each daily session (ta.change(time("D"))).
3. Signal Line: A 21-period Simple Moving Average (SMA) is applied to the CVD to identify momentum shifts.
4. Divergence Engine: The script automatically detects "Hidden Whales" by finding divergences between Price and CVD:
*. Bullish Div: Price makes a lower low while CVD makes a higher low (Aggressive Buying).
*. Bearish Div: Price makes a higher high while CVD makes a lower high (Aggressive Selling).

How to use:

*. Green Columns: Buying Aggression.
*. Red Columns: Selling Aggression.
*. Optimized for Pine Script v6.

오픈 소스 스크립트

트레이딩뷰의 진정한 정신에 따라, 이 스크립트의 작성자는 이를 오픈소스로 공개하여 트레이더들이 기능을 검토하고 검증할 수 있도록 했습니다. 작성자에게 찬사를 보냅니다! 이 코드는 무료로 사용할 수 있지만, 코드를 재게시하는 경우 하우스 룰이 적용된다는 점을 기억하세요.

trunkxpert

🔱 LeviatanSignals® — automação de fluxo institucional (SMC) para Binance e MEXC Futures. Vídeos, app e mais: leviatansignals.com.br/

또한 다음에서도:

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