PINE LIBRARY
Telah dikemas kini MacroFactorDecomposition_Stagflation
Library "Calc_MacroFactorDecomposition_Stagflation"
Calculates the 6-Factor Macro Regime & Stagflation Decomposition and composite score Parameters:
Rolling bar window for multi-period return and Z-score (e.g., 63 bars)
Weight for Inflation factor (TIP / IEF)
Weight for Growth Deceleration factor (-IWM / SPY)
Weight for Rate Shock factor (-IEF)
Weight for USD Weakness / Debasement factor (-UUP)
Weight for Fiscal Dominance factor (SHY / TLT)
Weight for Supply Bottleneck / Cost-Push factor (DBC / XLI)
Returns: [composite, z_inf, z_growth, z_rate, z_usd, z_fiscal, z_bottleneck]
Calculates the 6-Factor Macro Regime & Stagflation Decomposition and composite score Parameters:
Rolling bar window for multi-period return and Z-score (e.g., 63 bars)
Weight for Inflation factor (TIP / IEF)
Weight for Growth Deceleration factor (-IWM / SPY)
Weight for Rate Shock factor (-IEF)
Weight for USD Weakness / Debasement factor (-UUP)
Weight for Fiscal Dominance factor (SHY / TLT)
Weight for Supply Bottleneck / Cost-Push factor (DBC / XLI)
Returns: [composite, z_inf, z_growth, z_rate, z_usd, z_fiscal, z_bottleneck]
Nota Keluaran
Library "Calc_MacroFactorDecomposition_Stagflation"Calculates the 6-Factor Macro Regime & Stagflation Decomposition and composite score Parameters:
Rolling bar window for multi-period return and Z-score (e.g., 63 bars)
Weight for Inflation factor (TIP / IEF)
Weight for Growth Deceleration factor (-IWM / SPY)
Weight for Rate Shock factor (-IEF)
Weight for USD Weakness / Debasement factor (-UUP)
Weight for Fiscal Dominance factor (SHY / TLT)
Weight for Supply Bottleneck / Cost-Push factor (DBC / XLI)
Returns: [composite, z_inf, z_growth, z_rate, z_usd, z_fiscal, z_bottleneck]]
Nota Keluaran
Library "Calc_MacroFactorDecomposition_Stagflation"Calculates the 6-Factor Macro Regime & Stagflation Decomposition and composite score Parameters:
Rolling bar window for multi-period return and Z-score (e.g., 63 bars)
Weight for Inflation factor (TIP / IEF)
Weight for Growth Deceleration factor (-IWM / SPY)
Weight for Rate Shock factor (-IEF)
Weight for USD Weakness / Debasement factor (-UUP)
Weight for Fiscal Dominance factor (SHY / TLT)
Weight for Supply Bottleneck / Cost-Push factor (DBC / XLI)
Returns: [composite, z_inf, z_growth, z_rate, z_usd, z_fiscal, z_bottleneck]
Nota Keluaran
v4Added:
Calc_vw_omega(rets, vols, L)
Computes the Volume-Weighted Omega Ratio over historical return & volume arrays
Parameters:
rets (array<float>): Array of period returns
vols (array<float>): Array of period volumes (or dollar volume weights)
L (simple float): Threshold/hurdle return (e.g., 0.0 or risk-free rate per period)
Returns: Volume-weighted Omega ratio
Calc_vw_cvar(rets, vols, a)
Computes Volume-Weighted Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)
Parameters:
rets (array<float>): Array of period returns
vols (array<float>): Array of period volumes (or dollar volume weights)
a (simple float): Tail risk alpha level (e.g., 0.05 for 95% CVaR)
Returns: Volume-weighted average loss in the left alpha tail
Get_history_arrays(sym, len)
Fetches synchronized historical returns and volumes into fixed-length arrays
Parameters:
sym (simple string): Security ticker string (e.g., "AMEX:SPY")
len (simple int): Rolling window length
Returns: [returns_array, volumes_array]
Perpustakaan Pine
Dalam semangat TradingView sebenar, penulis telah menerbitkan kod Pine ini sebagai perpustakaan sumber terbuka supaya pengaturcara Pine lain dari komuniti kami boleh menggunakannya semula. Sorakan kepada penulis! Anda boleh menggunakan perpustakaan ini secara peribadi atau dalam penerbitan sumber terbuka lain, tetapi penggunaan semula kod ini dalam penerbitan adalah dikawal selia oleh Peraturan Dalaman.
Enjoy Life - Be Kind - Serve a Bigger Purpose
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak bertujuan, dan tidak membentuk, nasihat atau cadangan kewangan, pelaburan, dagangan atau jenis lain yang diberikan atau disahkan oleh TradingView. Baca lebih dalam Terma Penggunaan.
Perpustakaan Pine
Dalam semangat TradingView sebenar, penulis telah menerbitkan kod Pine ini sebagai perpustakaan sumber terbuka supaya pengaturcara Pine lain dari komuniti kami boleh menggunakannya semula. Sorakan kepada penulis! Anda boleh menggunakan perpustakaan ini secara peribadi atau dalam penerbitan sumber terbuka lain, tetapi penggunaan semula kod ini dalam penerbitan adalah dikawal selia oleh Peraturan Dalaman.
Enjoy Life - Be Kind - Serve a Bigger Purpose
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak bertujuan, dan tidak membentuk, nasihat atau cadangan kewangan, pelaburan, dagangan atau jenis lain yang diberikan atau disahkan oleh TradingView. Baca lebih dalam Terma Penggunaan.