VolProfex Volatility Time Window Analyzer

VolProfex Volatility Time Window Analyzer (VPX VTWA) analyzes intraday volatility across user-defined time windows within a trading session. It displays a table ranking windows by average and median move size (price % or ATR multiples), using historical data over a lookback period, with optional trend quality filtering out choppy periods using Directional Efficiency Ratio (Kaufman ER).

Session

Session (HHMM-HHMM): Defines trading session in exchange local time (e.g., 0930-1600 for NYSE/NASDAQ).
Session Timezone: Selects timezone handling DST automatically (e.g., America/New_York).

Calculation

Analysis Window (min): Time slot size for table display (options: 5,10,15,30,60,120,240).
Intrabar Resolution (min): Lower TF for accurate intrabar data (options: 1,2,3,5,10,15,30); smaller = better precision, longer load.
Lookback Days: Recent days analyzed (1-5000, default 1000).
Move Method: High-Low Range (absolute) or Open-to-Close (directional).
ATR Normalisation: ON shows moves as ATR multiples for regime-independent comparison.
ATR Period: ATR lookback (1-200, default 14).

Trend Quality Filter

Enable Trend Quality Filter: Excludes choppy windows based on efficiency ratio.
Min Trend Quality (%): Threshold (0-100, default 30); higher = stricter directional moves.

Consolidation

Enable Consolidation: Shows top N individually, groups rest.
Show Top N Individually: Highest-vol windows at full detail (1-100, default 10).
Group Remaining Into (min): Block size for lower-vol averages (options: 5,10,15,30,60,120).

Display

Highlight Top N Rows: Green highlight count (1-10, default 3).
Table Position: Corner placement.
Text Size: Table font (Tiny,Small,Normal,Large).

Informacje o Wersji

Added "Volume mode", which sorts the timeframes by trading volume.
Added "Warning label", when intrabar count exceeds 100 000 (max Tradingview limit).

Skrypt open-source

W zgodzie z duchem TradingView twórca tego skryptu udostępnił go jako open-source, aby użytkownicy mogli przejrzeć i zweryfikować jego działanie. Ukłony dla autora. Korzystanie jest bezpłatne, jednak ponowna publikacja kodu podlega naszym Zasadom serwisu.

VolProfex

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje nie stanowią i nie powinny być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne, tradingowe ani jakiekolwiek inne rekomendacje dostarczane lub zatwierdzone przez TradingView. Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania.

Skrypt open-source

VolProfex