Almazov Trade: London Breakout
Almazov Trade: London Breakout
What happens after a London breakout if the trade has no fixed profit target? This indicator follows the move from a confirmed overnight-range breakout to the next Asian reference window, with a configurable maximum-loss stop. See the range, the entry and the modeled outcome in one view.
One range, one trade, one session cycle
The indicator builds an overnight reference range from 00:00 to 08:00, then looks for eligible breakout entries during the London window, from 08:00 to 15:00 by default. A modeled trade remains open until the next enabled overnight window begins, unless its maximum percentage stop is reached first.
All times use Europe/London, including daylight-saving changes. “Asian range” is the name of the script's fixed overnight reference window; it does not represent a separate exchange's opening hours or a Tokyo-local session.
This is an indicator with internal trade tracking. It does not submit orders or generate a native Strategy Tester report.
Key implemented features
How the range is built
The script collects the highest High and lowest Low between 00:00 and 08:00 London time.
The range becomes eligible only when this entire interval is present, with continuous chart candles and a positive range width. A partial first day or missing candles can prevent signals for that session.
The box covers the overnight interval itself. After 08:00, its High and Low extend to the right and are retained until 08:00 of the next enabled session. With the default Monday–Friday setting, Friday's levels remain through the weekend until Monday's London opening boundary.
The London background marks the entry window, not the lifetime of an existing trade. Changing its end hour changes when new entries are allowed; it does not move the scheduled overnight exit.
From the range to an entry
Pine Script®
For example, a range 100 price units wide and a 25% setting allow an entry no more than 25 units beyond the relevant boundary. This percentage is a fraction of the range, not a percentage of the instrument's price.
If a close is too far away, it does not consume the session's entry allowance. A later eligible 15-minute close may still trigger an entry, including after price moves back closer to the boundary. The rule therefore selects the first eligible close, which need not be the day's first breakout. No separate retest, moving-average alignment or market-structure confirmation is required. Signals are not guaranteed every day.
Holding the trade and closing it
The default exit is the close of the last candle immediately before the next enabled 00:00 overnight window. With Monday–Friday enabled, a Friday entry can remain open until Monday, subject to its protective stop. Disabling that setting includes weekend reference windows.
The Maximum stop setting defaults to 15% of entry price:
Pine Script®
The calculated price is rounded toward entry to the instrument's minimum tick and remains fixed for that trade. It represents adverse price movement without leverage, not the percentage of an account put at risk. The stop price is available in the entry label's tooltip; the script does not draw a separate active stop-level line.
Stop checks begin on the chart candle after entry. An exact touch is sufficient. When price gaps through the stop, the modeled exit uses the candle's opening price, so the realized loss can exceed the selected percentage. If both the stop and the scheduled exit qualify on the final pre-boundary candle, the stop takes priority.
If the session boundary is missing because there are no candles, the time exit uses the first available opening price at or after the deadline. It does not retroactively use a close from before the gap. On a candle already opening at or beyond the deadline, this overdue time exit takes priority.
Chart annotations and table
TP / ТЕЙК means a positive completed result, including a profitable scheduled exit. SL / СТОП means a negative completed result, including a losing scheduled exit. BE / БУ means zero price result. A TP label does not mean a fixed take-profit order was reached. The exit tooltip identifies the actual cause: the next overnight boundary or the maximum percentage stop.
The top-right statistics table shows closed trades, winning trades, losing trades, win rate and Sum of returns. Each trade contributes:
Pine Script®
Direction is +1 for LONG and −1 for SHORT.
Sum of returns is the arithmetic sum of these signed price returns over the loaded calculation history. It is not compounded equity, an account return or a sum in R. Breakeven trades count as closed trades but are neither wins nor losses. Win rate uses all closed trades as its denominator. Drawing-history settings do not define a test period; available chart history and missing data affect the sample.
Language, settings and alerts
On-chart translations include LONG / ЛОНГ, SHORT / ШОРТ, TP / ТЕЙК, SL / СТОП and BE / БУ. The table's Closed trades / Закрытые сделки, Winning trades / Прибыльные сделки, Losing trades / Убыточные сделки, Win rate / Доля прибыльных and Sum of returns / Сумма доходностей describe the same quantities in either language. ASIAN RANGE / НОЧНОЙ ДИАПАЗОН and LONDON / ЛОНДОН identify the two displayed windows.
Alert conditions are available for LONG entry, SHORT entry, positive exit (TP), negative exit (SL), closure before the next Asian window and the maximum percentage stop. Outcome and cause alerts can both identify the same exit. No separate breakeven outcome alert is provided. Use Once Per Bar Close and recreate alerts after changing the indicator code or relevant inputs.
Russian interface glossary
Settings use bilingual labels. The following Russian labels correspond to these English controls:
Russian alert terms: «ЛОНГ / ШОРТ» — LONG / SHORT entry; «Тейк / Стоп» — positive / negative completed result; «Закрытие перед Азией» — Close before Asia; «Максимальный стоп» — Maximum percentage stop. Runtime messages explain unsupported chart types, unsupported timeframes or candles that do not align with the required intervals. Entry tooltips show the confirmation close and fixed maximum stop; exit tooltips show the exit price and cause.
Design and limitations
Range breakout trading is an established concept. This implementation combines a complete eight-hour overnight reference, explicit 15-minute confirmation, range-normalized entry distance, a next-session time exit, a fixed percentage safeguard and one-trade tracking. This differs materially from a short opening-range model that uses the breakout candle's extreme as its stop and a fixed-R target: the reference interval, entry qualification and holding/exit rules are different.
The indicator makes these rules inspectable on the chart; it does not claim to identify institutional activity, guarantee profitable breakouts or establish a universal trading edge. A sideways day can produce a losing breakout, the distance filter can exclude a move, missing overnight data can exclude a session, and weekend gaps can materially change the modeled exit. No profitability claim is made. Use the outputs to examine the defined model and its assumptions. This publication is for educational analysis and is not investment advice.
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Almazov Trade: London Breakout
Что происходит после лондонского пробоя, если у сделки нет фиксированной цели по прибыли? Индикатор отслеживает движение от подтверждённого выхода за ночной диапазон до начала следующего азиатского окна, сохраняя настраиваемый максимальный стоп. Диапазон, вход и результат моделируемой сделки — на одном графике.
Один диапазон, одна сделка, один цикл сессий
Индикатор собирает ночной диапазон с 00:00 до 08:00, затем ищет подходящие входы на пробой в лондонском окне — по умолчанию с 08:00 до 15:00. Моделируемая сделка остаётся открытой до начала следующего разрешённого ночного окна, если раньше не сработает максимальный стоп в процентах.
Все часы рассчитываются в Europe/London, с учётом переходов на летнее и зимнее время. «Азия» здесь означает заданное в алгоритме ночное окно, а не часы работы отдельной биржи или сессию по местному времени Токио.
Это индикатор с внутренним учётом сделок. Он не отправляет ордера и не создаёт отчёт встроенного тестера стратегий.
Основные возможности
Как формируется диапазон
Алгоритм собирает максимальный High и минимальный Low с 00:00 до 08:00 по Лондону.
Диапазон допускается к работе только при наличии полного интервала, непрерывных свечей и положительной ширины. Неполный первый день или пропуски данных могут исключить сигналы этой сессии.
Прямоугольник охватывает только ночной интервал. После 08:00 его High и Low продлеваются вправо до 08:00 следующей разрешённой сессии. При включённом по умолчанию режиме понедельник–пятница пятничные уровни сохраняются через выходные до лондонской границы понедельника.
Подсветка Лондона обозначает период поиска входов, а не срок жизни уже открытой сделки. Изменение конечного часа влияет на новые входы и не переносит запланированный выход перед следующей Азией.
От диапазона до входа
Pine Script®
Например, при ширине диапазона 100 ценовых единиц и настройке 25% вход допускается не дальше 25 единиц за соответствующей границей. Это доля ширины диапазона, а не процент цены инструмента.
Слишком далёкое закрытие не расходует возможность входа этой сессии. Позднее подходящее 15-минутное закрытие ещё может открыть сделку, в том числе после возвращения цены ближе к границе. Поэтому выбирается первое подходящее закрытие, которое не обязательно является первым пробоем дня. Отдельный ретест, согласование скользящих средних и подтверждение рыночной структуры не требуются. Ежедневные сигналы не гарантируются.
Удержание и закрытие сделки
Основной выход — закрытие последней свечи непосредственно перед следующим разрешённым ночным окном в 00:00. При включённых буднях пятничная сделка может оставаться открытой до понедельника, если раньше не сработает защитный стоп. При отключении ограничения по будням учитываются и выходные ночные окна.
Настройка «Максимальный стоп» по умолчанию равна 15% цены входа:
Pine Script®
Уровень округляется к минимальному шагу цены в сторону входа и фиксируется на всю сделку. Это неблагоприятное изменение цены без плеча, а не процент риска от депозита. Цена стопа доступна в подсказке метки входа; отдельная активная линия стоп-уровня не рисуется.
Проверка стопа начинается со следующей после входа свечи. Точного касания достаточно. При гэпе через стоп выход учитывается по открытию свечи, поэтому фактический убыток может превысить настройку. Если на последней свече перед границей одновременно подходят стоп и выход по времени, приоритет у стопа.
Если на границе сессии нет свечей, выход по времени выполняется по первому доступному открытию на границе или после неё. Закрытие до пропуска не используется задним числом. На свече, которая уже открылась в момент срока выхода или позднее, приоритет имеет просроченный выход по времени.
Обозначения на графике и таблица
TP / ТЕЙК означает положительный результат закрытия, включая прибыльный выход по времени. SL / СТОП означает отрицательный результат, включая убыточное закрытие перед Азией. BE / БУ — нулевой ценовой результат. Метка TP не означает достижение фиксированного тейк-профита. Причина выхода указана в подсказке: начало следующего ночного окна или максимальный процентный стоп.
Таблица справа сверху показывает закрытые, прибыльные и убыточные сделки, долю прибыльных и сумму доходностей. Вклад каждой сделки:
Pine Script®
Направление равно +1 для лонга и −1 для шорта.
Сумма доходностей — арифметическая сумма этих ценовых изменений на загруженной истории расчёта. Это не кривая капитала с реинвестированием, не доходность счёта и не сумма в R. Безубыточная сделка учитывается среди закрытых, но не относится к прибыльным или убыточным. Доля прибыльных считается от всех закрытых сделок. Настройки истории рисунков не задают период тестирования; доступная история и пропуски данных влияют на выборку.
Язык, настройки и оповещения
Переводы на графике: LONG / ЛОНГ, SHORT / ШОРТ, TP / ТЕЙК, SL / СТОП и BE / БУ. Строки Closed trades / Закрытые сделки, Winning trades / Прибыльные сделки, Losing trades / Убыточные сделки, Win rate / Доля прибыльных и Sum of returns / Сумма доходностей обозначают одинаковые показатели. ASIAN RANGE / НОЧНОЙ ДИАПАЗОН и LONDON / ЛОНДОН подписывают два окна.
Есть условия оповещений для входов LONG и SHORT, положительного выхода TP, отрицательного SL, закрытия перед следующей Азией и максимального стопа. Оповещения о результате и причине могут относиться к одному выходу. Отдельного оповещения о безубыточном результате нет. Используйте «Один раз при закрытии бара» и пересоздавайте оповещения после изменения кода или значимых настроек.
Особенности реализации и ограничения
Пробой диапазона — известная торговая концепция. Здесь объединены полный восьмичасовой ночной диапазон, явное 15-минутное подтверждение, удалённость входа относительно ширины диапазона, выход перед следующей сессией, фиксированный процентный предохранитель и учёт одной сделки. По сравнению с коротким opening range, стопом за экстремумом пробойной свечи и фиксированной целью в R здесь существенно отличаются исходный интервал, допуск к входу и правила удержания/выхода.
Индикатор делает эти правила наблюдаемыми на графике. Он не заявляет об обнаружении институциональной активности, гарантированной прибыльности пробоев или универсальном торговом преимуществе. Боковой день может дать убыточный вход, фильтр расстояния — исключить движение, неполные ночные данные — исключить сессию, а гэп выходного дня — существенно изменить цену выхода. Заявлений о прибыльности нет. Инструмент предназначен для изучения описанной модели и её допущений. Публикация носит образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
What happens after a London breakout if the trade has no fixed profit target? This indicator follows the move from a confirmed overnight-range breakout to the next Asian reference window, with a configurable maximum-loss stop. See the range, the entry and the modeled outcome in one view.
One range, one trade, one session cycle
The indicator builds an overnight reference range from 00:00 to 08:00, then looks for eligible breakout entries during the London window, from 08:00 to 15:00 by default. A modeled trade remains open until the next enabled overnight window begins, unless its maximum percentage stop is reached first.
All times use Europe/London, including daylight-saving changes. “Asian range” is the name of the script's fixed overnight reference window; it does not represent a separate exchange's opening hours or a Tokyo-local session.
This is an indicator with internal trade tracking. It does not submit orders or generate a native Strategy Tester report.
Key implemented features
- Overnight range and London context. A session box, retained range boundaries and a separate London-window highlight connect the reference range to the entry period.
- Confirmed 15-minute entries. Signals are evaluated at completed 15-minute boundaries on supported chart timeframes.
- Configurable entry distance. An optional filter limits how far the confirmation close may be beyond the broken boundary, relative to the range width.
- Time-based holding period. There is no fixed take-profit target, RR setting or partial exit. A maximum percentage stop remains active as a separate protective rule.
- Integrated outcome tracking. Entry labels, a changing result zone, exit annotations, a statistics table and event alerts use the same modeled trade state.
How the range is built
The script collects the highest High and lowest Low between 00:00 and 08:00 London time.
The range becomes eligible only when this entire interval is present, with continuous chart candles and a positive range width. A partial first day or missing candles can prevent signals for that session.
The box covers the overnight interval itself. After 08:00, its High and Low extend to the right and are retained until 08:00 of the next enabled session. With the default Monday–Friday setting, Friday's levels remain through the weekend until Monday's London opening boundary.
The London background marks the entry window, not the lifetime of an existing trade. Changing its end hour changes when new entries are allowed; it does not move the scheduled overnight exit.
From the range to an entry
- Complete the overnight range. A valid reference High and Low must be available for the current enabled day.
- Wait for a confirmed 15-minute close. The close must occur inside the London entry window. Supported chart periods are 1, 3, 5 and 15 minutes, using standard OHLC candles. The script checks the continuity of the chart candles composing the confirmation block.
- Select the direction. A close strictly above the range High qualifies for LONG; a close strictly below the range Low qualifies for SHORT. A wick beyond a boundary or an exact closing touch does not qualify.
- Check the distance. The filter is enabled by default with a maximum of 25% of the overnight range width. For LONG, distance is confirmation close minus range High; for SHORT, it is range Low minus confirmation close.
- Open one modeled trade. Entry uses that confirmation close. Only one trade can be open, and only one actual entry is permitted per enabled session. A trade cannot close and reopen on the same chart candle.
For example, a range 100 price units wide and a 25% setting allow an entry no more than 25 units beyond the relevant boundary. This percentage is a fraction of the range, not a percentage of the instrument's price.
If a close is too far away, it does not consume the session's entry allowance. A later eligible 15-minute close may still trigger an entry, including after price moves back closer to the boundary. The rule therefore selects the first eligible close, which need not be the day's first breakout. No separate retest, moving-average alignment or market-structure confirmation is required. Signals are not guaranteed every day.
Holding the trade and closing it
The default exit is the close of the last candle immediately before the next enabled 00:00 overnight window. With Monday–Friday enabled, a Friday entry can remain open until Monday, subject to its protective stop. Disabling that setting includes weekend reference windows.
The Maximum stop setting defaults to 15% of entry price:
The calculated price is rounded toward entry to the instrument's minimum tick and remains fixed for that trade. It represents adverse price movement without leverage, not the percentage of an account put at risk. The stop price is available in the entry label's tooltip; the script does not draw a separate active stop-level line.
Stop checks begin on the chart candle after entry. An exact touch is sufficient. When price gaps through the stop, the modeled exit uses the candle's opening price, so the realized loss can exceed the selected percentage. If both the stop and the scheduled exit qualify on the final pre-boundary candle, the stop takes priority.
If the session boundary is missing because there are no candles, the time exit uses the first available opening price at or after the deadline. It does not retroactively use a close from before the gap. On a candle already opening at or beyond the deadline, this overdue time exit takes priority.
Trade events are confirmed at chart candle close and modeled from chart OHLC data. The indicator does not reconstruct tick order or use Bar Magnifier. A historical stop annotation identifies the candle containing the modeled stop event; it does not establish the exact intrabar execution time. Commissions, spread, funding, additional slippage and position sizing are not modeled.
Chart annotations and table
- Reference range: muted blue by default, with dated session captions and extended High/Low boundaries.
- London window: a subdued amber background and an 08:00 opening marker distinguish the entry period from the blue reference range and green/red trade results.
- Entry: LONG/SHORT labels, optional candle highlighting and an entry marker. The trade's price drawings begin at the confirmation close time, while the signal label identifies the confirming candle.
- Active result zone: a rectangle between entry and the current close, green for a favorable price result and red for an adverse result. It changes with price; it is not a predefined reward or risk target. A dotted line and optional price tags show the current valuation. Live valuation can change during an unfinished candle.
- Completed result: trade drawings freeze at the modeled exit. Exit labels use up/down placement according to the exit price's position relative to entry.
- Drawing history: 30 sessions and 40 trades by default, adjustable up to 40 each. These limits remove older drawings, not earlier trades from the statistics calculation. Active trade drawings project five chart-bar durations to the right by default.
TP / ТЕЙК means a positive completed result, including a profitable scheduled exit. SL / СТОП means a negative completed result, including a losing scheduled exit. BE / БУ means zero price result. A TP label does not mean a fixed take-profit order was reached. The exit tooltip identifies the actual cause: the next overnight boundary or the maximum percentage stop.
The top-right statistics table shows closed trades, winning trades, losing trades, win rate and Sum of returns. Each trade contributes:
Direction is +1 for LONG and −1 for SHORT.
Sum of returns is the arithmetic sum of these signed price returns over the loaded calculation history. It is not compounded equity, an account return or a sum in R. Breakeven trades count as closed trades but are neither wins nor losses. Win rate uses all closed trades as its denominator. Drawing-history settings do not define a test period; available chart history and missing data affect the sample.
Language, settings and alerts
- Language / Язык: English by default; choose Русский for Russian chart labels, table text and runtime messages. Static settings and alert titles are bilingual.
- Session: enabled weekdays, the London entry-window end hour and London-window visibility. The end hour defaults to 15.
- Asian Range: range color, fill transparency, border and level widths, captions and visible session history.
- Signals: the entry-distance filter and its maximum, LONG/SHORT colors, entry labels, candle highlighting and the entry marker.
- Trades: maximum stop percentage, entry/result drawings, active price tags, projection, visible trade history and result colors.
- Table: statistics visibility and font size, from 9 to 18, default 12.
On-chart translations include LONG / ЛОНГ, SHORT / ШОРТ, TP / ТЕЙК, SL / СТОП and BE / БУ. The table's Closed trades / Закрытые сделки, Winning trades / Прибыльные сделки, Losing trades / Убыточные сделки, Win rate / Доля прибыльных and Sum of returns / Сумма доходностей describe the same quantities in either language. ASIAN RANGE / НОЧНОЙ ДИАПАЗОН and LONDON / ЛОНДОН identify the two displayed windows.
Alert conditions are available for LONG entry, SHORT entry, positive exit (TP), negative exit (SL), closure before the next Asian window and the maximum percentage stop. Outcome and cause alerts can both identify the same exit. No separate breakeven outcome alert is provided. Use Once Per Bar Close and recreate alerts after changing the indicator code or relevant inputs.
Russian interface glossary
Settings use bilingual labels. The following Russian labels correspond to these English controls:
- «Только понедельник–пятница» — Monday–Friday only.
- «Конец поиска: час по Лондону» — Signal window ends: London hour.
- «Окно входов Лондона» — London entry window.
- «Цвет диапазона» — Range color.
- «Прозрачность диапазона» — Range transparency.
- «Толщина рамки» — Border width.
- «Толщина уровней» — Level width.
- «Подпись диапазона» — Range caption.
- «Сессий на графике» — Sessions on chart.
- «Ограничить расстояние от границы пробоя» — Limit distance from breakout boundary.
- «Максимальное расстояние входа, % диапазона» — Maximum entry distance, % of range.
- «Цвет LONG / SHORT» — LONG / SHORT color.
- «Подсвечивать свечу входа» — Highlight entry candle.
- «Метки входа» — Entry labels.
- «Точка входа» — Entry point.
- «Цвет Лондона» — London color.
- «Максимальный стоп, % цены входа» — Maximum stop, % of entry price.
- «Вход и зона результата» — Entry and result zone.
- «Ценники открытой сделки» — Active trade price tags.
- «Продление уровней сделки, баров» — Extend trade levels, bars.
- «Сделок на графике» — Trades on chart.
- «Цвет убытка / прибыли / входа» — Loss / reward / entry color.
- «Прозрачность зон» — Zone transparency.
- «Статистика» — Statistics.
- «Размер шрифта» — Font size.
Russian alert terms: «ЛОНГ / ШОРТ» — LONG / SHORT entry; «Тейк / Стоп» — positive / negative completed result; «Закрытие перед Азией» — Close before Asia; «Максимальный стоп» — Maximum percentage stop. Runtime messages explain unsupported chart types, unsupported timeframes or candles that do not align with the required intervals. Entry tooltips show the confirmation close and fixed maximum stop; exit tooltips show the exit price and cause.
Design and limitations
Range breakout trading is an established concept. This implementation combines a complete eight-hour overnight reference, explicit 15-minute confirmation, range-normalized entry distance, a next-session time exit, a fixed percentage safeguard and one-trade tracking. This differs materially from a short opening-range model that uses the breakout candle's extreme as its stop and a fixed-R target: the reference interval, entry qualification and holding/exit rules are different.
The indicator makes these rules inspectable on the chart; it does not claim to identify institutional activity, guarantee profitable breakouts or establish a universal trading edge. A sideways day can produce a losing breakout, the distance filter can exclude a move, missing overnight data can exclude a session, and weekend gaps can materially change the modeled exit. No profitability claim is made. Use the outputs to examine the defined model and its assumptions. This publication is for educational analysis and is not investment advice.
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Almazov Trade: London Breakout
Что происходит после лондонского пробоя, если у сделки нет фиксированной цели по прибыли? Индикатор отслеживает движение от подтверждённого выхода за ночной диапазон до начала следующего азиатского окна, сохраняя настраиваемый максимальный стоп. Диапазон, вход и результат моделируемой сделки — на одном графике.
Один диапазон, одна сделка, один цикл сессий
Индикатор собирает ночной диапазон с 00:00 до 08:00, затем ищет подходящие входы на пробой в лондонском окне — по умолчанию с 08:00 до 15:00. Моделируемая сделка остаётся открытой до начала следующего разрешённого ночного окна, если раньше не сработает максимальный стоп в процентах.
Все часы рассчитываются в Europe/London, с учётом переходов на летнее и зимнее время. «Азия» здесь означает заданное в алгоритме ночное окно, а не часы работы отдельной биржи или сессию по местному времени Токио.
Это индикатор с внутренним учётом сделок. Он не отправляет ордера и не создаёт отчёт встроенного тестера стратегий.
Основные возможности
- Ночной диапазон и контекст Лондона. Прямоугольник сессии, сохраняемые границы и отдельная подсветка лондонского окна связывают исходный диапазон с периодом поиска входов.
- Подтверждение по 15 минутам. Сигналы проверяются на завершённых 15-минутных интервалах на поддерживаемых таймфреймах графика.
- Настраиваемая удалённость входа. Дополнительный фильтр ограничивает расстояние от пробитой границы до подтверждающего закрытия относительно ширины диапазона.
- Удержание до следующей сессии. Фиксированного тейк-профита, настройки RR и частичных закрытий нет. Максимальный процентный стоп действует как отдельное защитное условие.
- Общий учёт результата. Метки входа, изменяющаяся зона результата, обозначения выходов, таблица и оповещения используют одно состояние моделируемой сделки.
Как формируется диапазон
Алгоритм собирает максимальный High и минимальный Low с 00:00 до 08:00 по Лондону.
Диапазон допускается к работе только при наличии полного интервала, непрерывных свечей и положительной ширины. Неполный первый день или пропуски данных могут исключить сигналы этой сессии.
Прямоугольник охватывает только ночной интервал. После 08:00 его High и Low продлеваются вправо до 08:00 следующей разрешённой сессии. При включённом по умолчанию режиме понедельник–пятница пятничные уровни сохраняются через выходные до лондонской границы понедельника.
Подсветка Лондона обозначает период поиска входов, а не срок жизни уже открытой сделки. Изменение конечного часа влияет на новые входы и не переносит запланированный выход перед следующей Азией.
От диапазона до входа
- Сформировать ночной диапазон. Для текущего разрешённого дня должны быть доступны корректные High и Low.
- Дождаться подтверждённого 15-минутного закрытия. Оно должно приходиться на лондонское окно. Поддерживаются 1, 3, 5 и 15 минут на стандартных OHLC-свечах. Алгоритм проверяет непрерывность свечей графика внутри подтверждающего интервала.
- Определить направление. Закрытие строго выше High допускает ЛОНГ, строго ниже Low — ШОРТ. Одной тени за границей или закрытия точно на уровне недостаточно.
- Проверить удалённость. Фильтр по умолчанию включён, предел — 25% ширины ночного диапазона. Для лонга измеряется расстояние от High до закрытия, для шорта — от закрытия до Low.
- Открыть одну моделируемую сделку. Цена входа — подтверждающее закрытие. Одновременно может быть открыта одна сделка; на разрешённую сессию допускается один фактический вход. Закрытие и повторный вход на одной свече запрещены.
Например, при ширине диапазона 100 ценовых единиц и настройке 25% вход допускается не дальше 25 единиц за соответствующей границей. Это доля ширины диапазона, а не процент цены инструмента.
Слишком далёкое закрытие не расходует возможность входа этой сессии. Позднее подходящее 15-минутное закрытие ещё может открыть сделку, в том числе после возвращения цены ближе к границе. Поэтому выбирается первое подходящее закрытие, которое не обязательно является первым пробоем дня. Отдельный ретест, согласование скользящих средних и подтверждение рыночной структуры не требуются. Ежедневные сигналы не гарантируются.
Удержание и закрытие сделки
Основной выход — закрытие последней свечи непосредственно перед следующим разрешённым ночным окном в 00:00. При включённых буднях пятничная сделка может оставаться открытой до понедельника, если раньше не сработает защитный стоп. При отключении ограничения по будням учитываются и выходные ночные окна.
Настройка «Максимальный стоп» по умолчанию равна 15% цены входа:
Уровень округляется к минимальному шагу цены в сторону входа и фиксируется на всю сделку. Это неблагоприятное изменение цены без плеча, а не процент риска от депозита. Цена стопа доступна в подсказке метки входа; отдельная активная линия стоп-уровня не рисуется.
Проверка стопа начинается со следующей после входа свечи. Точного касания достаточно. При гэпе через стоп выход учитывается по открытию свечи, поэтому фактический убыток может превысить настройку. Если на последней свече перед границей одновременно подходят стоп и выход по времени, приоритет у стопа.
Если на границе сессии нет свечей, выход по времени выполняется по первому доступному открытию на границе или после неё. Закрытие до пропуска не используется задним числом. На свече, которая уже открылась в момент срока выхода или позднее, приоритет имеет просроченный выход по времени.
События сделки подтверждаются при закрытии свечи графика и моделируются по её OHLC. Индикатор не восстанавливает последовательность тиков и не использует Bar Magnifier. Историческая метка стопа обозначает свечу с моделируемым событием и не устанавливает точное время исполнения внутри неё. Комиссии, спред, финансирование, дополнительное проскальзывание и размер позиции не учитываются.
Обозначения на графике и таблица
- Исходный диапазон: по умолчанию приглушённый синий цвет, подпись с датой и продлённые High/Low.
- Лондонское окно: сдержанная янтарная подсветка и отметка открытия 08:00 отделяют период входов от синего диапазона и зелёных/красных результатов сделок.
- Вход: метки ЛОНГ/ШОРТ, дополнительная подсветка свечи и маркер. Ценовые объекты сделки начинаются в момент подтверждающего закрытия; сигнальная метка указывает подтверждающую свечу.
- Зона текущего результата: прямоугольник от входа до текущего закрытия, зелёный при благоприятном движении и красный при неблагоприятном. Он меняется вместе с ценой и не является заранее заданной зоной тейка или риска. Пунктир и дополнительные ценники показывают текущую оценку. На незавершённой свече эта оценка может изменяться.
- Завершённая сделка: объекты фиксируются на моделируемом выходе. Направление метки вверх или вниз определяется положением цены выхода относительно входа.
- История объектов: по умолчанию 30 сессий и 40 сделок, максимум 40 каждого типа. Лимиты удаляют старые рисунки, но не исключают сделки из статистики. Объекты активной сделки по умолчанию продлеваются вправо на пять длительностей свечи графика.
TP / ТЕЙК означает положительный результат закрытия, включая прибыльный выход по времени. SL / СТОП означает отрицательный результат, включая убыточное закрытие перед Азией. BE / БУ — нулевой ценовой результат. Метка TP не означает достижение фиксированного тейк-профита. Причина выхода указана в подсказке: начало следующего ночного окна или максимальный процентный стоп.
Таблица справа сверху показывает закрытые, прибыльные и убыточные сделки, долю прибыльных и сумму доходностей. Вклад каждой сделки:
Направление равно +1 для лонга и −1 для шорта.
Сумма доходностей — арифметическая сумма этих ценовых изменений на загруженной истории расчёта. Это не кривая капитала с реинвестированием, не доходность счёта и не сумма в R. Безубыточная сделка учитывается среди закрытых, но не относится к прибыльным или убыточным. Доля прибыльных считается от всех закрытых сделок. Настройки истории рисунков не задают период тестирования; доступная история и пропуски данных влияют на выборку.
Язык, настройки и оповещения
- Language / Язык: по умолчанию English. Выбор Русский переключает подписи графика, таблицу и сообщения об ошибках. Постоянные названия настроек и оповещений двуязычные.
- Session / Сессия: разрешённые дни, конечный час поиска входов и видимость лондонского окна. По умолчанию поиск заканчивается в 15:00.
- Asian Range / Ночной диапазон: цвет, прозрачность заливки, толщина рамки и уровней, подписи и история сессий.
- Signals / Сигналы: фильтр удалённости и его предел, цвета LONG/SHORT, метки, подсветка свечи входа и маркер.
- Trades / Сделки: максимальный стоп, разметка входа и результата, ценники, продление объектов, история сделок и цвета результата.
- Table / Таблица: видимость статистики и размер шрифта от 9 до 18, по умолчанию 12.
Переводы на графике: LONG / ЛОНГ, SHORT / ШОРТ, TP / ТЕЙК, SL / СТОП и BE / БУ. Строки Closed trades / Закрытые сделки, Winning trades / Прибыльные сделки, Losing trades / Убыточные сделки, Win rate / Доля прибыльных и Sum of returns / Сумма доходностей обозначают одинаковые показатели. ASIAN RANGE / НОЧНОЙ ДИАПАЗОН и LONDON / ЛОНДОН подписывают два окна.
Есть условия оповещений для входов LONG и SHORT, положительного выхода TP, отрицательного SL, закрытия перед следующей Азией и максимального стопа. Оповещения о результате и причине могут относиться к одному выходу. Отдельного оповещения о безубыточном результате нет. Используйте «Один раз при закрытии бара» и пересоздавайте оповещения после изменения кода или значимых настроек.
Особенности реализации и ограничения
Пробой диапазона — известная торговая концепция. Здесь объединены полный восьмичасовой ночной диапазон, явное 15-минутное подтверждение, удалённость входа относительно ширины диапазона, выход перед следующей сессией, фиксированный процентный предохранитель и учёт одной сделки. По сравнению с коротким opening range, стопом за экстремумом пробойной свечи и фиксированной целью в R здесь существенно отличаются исходный интервал, допуск к входу и правила удержания/выхода.
Индикатор делает эти правила наблюдаемыми на графике. Он не заявляет об обнаружении институциональной активности, гарантированной прибыльности пробоев или универсальном торговом преимуществе. Боковой день может дать убыточный вход, фильтр расстояния — исключить движение, неполные ночные данные — исключить сессию, а гэп выходного дня — существенно изменить цену выхода. Заявлений о прибыльности нет. Инструмент предназначен для изучения описанной модели и её допущений. Публикация носит образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje nie stanowią i nie powinny być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne, tradingowe ani jakiekolwiek inne rekomendacje dostarczane lub zatwierdzone przez TradingView. Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania.
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje nie stanowią i nie powinny być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne, tradingowe ani jakiekolwiek inne rekomendacje dostarczane lub zatwierdzone przez TradingView. Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania.