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Eugen Liquidity Compass - Helle Daily Macro Risk Signals
Der Eugen Liquiditäts-Kompass ist ein makrobasierter Liquiditäts- und Risikoindikator für Aktien, ETFs, Indizes, Kryptowährungen und andere Risikoassets.
Der Indikator analysiert zentrale Markt- und Liquiditätstreiber wie US Net Liquidity, DXY, reale US-Renditen, High-Yield-Spreads, NFCI, VIX/MOVE, USDJPY und einen frei wählbaren Benchmark wie SPY, QQQ oder BTC.
Ziel ist es, das übergeordnete Marktregime sichtbar zu machen:
Risk-On
Neutral
Risk-Off
Der Indikator berechnet einen Score von 0 bis 10:
8–10: Stark Risk-On
6–8: Risk-On
4–6: Neutral
2–4: Risk-Off
0–2: Stark Risk-Off
Die US Net Liquidity wird berechnet als:
Fed Balance Sheet - Treasury General Account - Reverse Repo
Der Indikator nutzt mehrere Impulse über 4, 8 und 13 Wochen, um kurzfristige und mittelfristige Liquiditätstrends zu erkennen.
Empfohlenes Timeframe:
Der Indikator ist primär für den Daily Chart entwickelt.
Beste Nutzung: 1D.
Auch möglich: Weekly für strategische Regimeanalyse.
Nicht empfohlen: Intraday-Scalping oder Minutencharts.
Signale:
STRONG LONG: sehr positives Risk-On-Umfeld
LONG: Long-Bias erlaubt
WEAK LONG: Long möglich, aber mit Makro-Gegenwind
EXIT: Risiko reduzieren
HARD EXIT: starkes Stresssignal
CARRY STRESS: mögliches USDJPY/Yen-Carry-Unwinding
Duration Stress:
Duration Stress bedeutet: DXY und reale US-Renditen sind gleichzeitig negativ für Risikoassets. Das ist besonders relevant für QQQ, Software, Halbleiter, Bitcoin, Krypto und hoch bewertete Wachstumsaktien.
Der Indikator ist kein reines Kauf-/Verkaufssystem, sondern ein Makro-Filter. Er sollte mit Chartanalyse, Risikomanagement und eigener Marktanalyse kombiniert werden.
Dieser Indikator dient nur zu Research- und Analysezwecken und stellt keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Verkaufsempfehlung dar. Märkte können sich schnell verändern, und makroökonomische Daten können verzögert oder revidiert werden.
Dies ist keine Anlageberatung, sondern eine Research-Einschätzung auf Basis der verfügbaren Daten und Annahmen.
Der Indikator analysiert zentrale Markt- und Liquiditätstreiber wie US Net Liquidity, DXY, reale US-Renditen, High-Yield-Spreads, NFCI, VIX/MOVE, USDJPY und einen frei wählbaren Benchmark wie SPY, QQQ oder BTC.
Ziel ist es, das übergeordnete Marktregime sichtbar zu machen:
Risk-On
Neutral
Risk-Off
Der Indikator berechnet einen Score von 0 bis 10:
8–10: Stark Risk-On
6–8: Risk-On
4–6: Neutral
2–4: Risk-Off
0–2: Stark Risk-Off
Die US Net Liquidity wird berechnet als:
Fed Balance Sheet - Treasury General Account - Reverse Repo
Der Indikator nutzt mehrere Impulse über 4, 8 und 13 Wochen, um kurzfristige und mittelfristige Liquiditätstrends zu erkennen.
Empfohlenes Timeframe:
Der Indikator ist primär für den Daily Chart entwickelt.
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Auch möglich: Weekly für strategische Regimeanalyse.
Nicht empfohlen: Intraday-Scalping oder Minutencharts.
Signale:
STRONG LONG: sehr positives Risk-On-Umfeld
LONG: Long-Bias erlaubt
WEAK LONG: Long möglich, aber mit Makro-Gegenwind
EXIT: Risiko reduzieren
HARD EXIT: starkes Stresssignal
CARRY STRESS: mögliches USDJPY/Yen-Carry-Unwinding
Duration Stress:
Duration Stress bedeutet: DXY und reale US-Renditen sind gleichzeitig negativ für Risikoassets. Das ist besonders relevant für QQQ, Software, Halbleiter, Bitcoin, Krypto und hoch bewertete Wachstumsaktien.
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Skrypt open-source
W zgodzie z duchem TradingView twórca tego skryptu udostępnił go jako open-source, aby użytkownicy mogli przejrzeć i zweryfikować jego działanie. Ukłony dla autora. Korzystanie jest bezpłatne, jednak ponowna publikacja kodu podlega naszym Zasadom serwisu.
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje i publikacje nie stanowią i nie powinny być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne, tradingowe ani jakiekolwiek inne rekomendacje dostarczane lub zatwierdzone przez TradingView. Więcej informacji znajduje się w Warunkach użytkowania.
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